VIX up, SP-500 down ?

Везде только и слышно -- VIX "уперся в землю", "ниже падать некуда", "не сегодня, завтра вверх" и т.п. И отсюда следует что американский рынок рухнет. Почему-то исключаются варианты что VIX останется на этом же уровне бесконечно долго (по сравнению со средней жизнью трейдера) или просто будет периодически корректироваться на небольшую величину, не критичную для создания "большого страха" и паники на рынках.

Также о корреляции VIX и SP-500 (if VIX up, SP-500 down) судят, в основном, по 2008 году и отчасти 2000-2002, потому что у большинства просто нету графика VIX c 1990.

Вот как это было в 1995 году. VIX на дне, глубже надать некуда, американские Олейники утверждают что вот-вот VIX взлетит, следовательно SP-500 рухнет, значит надо шортить каждый хай, медвежий рынок начнется не сегодня, завтра. И действительно, они угадали....... но только наполовину -- VIX то взлетел, но вместе с ним взлетел и SP-500..... :)

Поэтому, нет гарантии что такое же не случится и в 2018 году.

Метки: sp-500, vix

18 комментариев — :

( 18 комментариев — Оставить комментарий )

GuenOu4

2017-12-12 14:33 (UTC)

в нашем деле главное, чтоб это "случалось" случалось почаще и покруче...А в какую сторону,дык эт пох))

jc_trader

2017-12-12 15:29 (UTC)

Будем ждать.

но VIX реально залип ниже плинтуса

plan_pu

2017-12-12 15:31 (UTC)

а американская фонда безудержно росла на своих и чужих КуЕ_х и на нулевой учётной ставке
сейчас же, когда ставку подымают, а ликвидность убирают, непонятно на чём может продолжится рост
точно также и VIX в такой обстановке должен быть достаточно пугливым

с VIX_ом другая, обозначилась, проблема:
«5-процентное снижение индекса S&P 500 заставило бы дилеров и спонсоров ETP купить более 400 000 фьючерсных контрактов на VIX. Это было в октябре, и эта цифра, вероятно, увеличилась с тех пор. Даг не уверен, что рынок в состоянии такого стресса может обеспечить такую ликвидность.»
taxfree.livejournal.com/1454045.html

Re: но VIX реально залип ниже плинтуса

2017-12-12 16:03 (UTC)

Эти мысли я уже лет семь слышу из разных источников. Когда-нибудь, наверное, они исполнятся. И певец апокалипсиса сможет торжествовать. Примерно как неисправные часы два раза в сутки показывают правильное время. Если почитать книжки, апокалипсис предсказывали во все времена сколько существует фондовый рынок. Двадцать-тридцать лет предсказания не сбываются, один раз сбудутся, но этого достаточно для того чтобы прослыть гуру :)

2017-12-12 16:05 (UTC)

"но VIX реально залип ниже плинтуса"

Ну так смотрите картинку, пример же я для этого и привел -- как это было в 1995 году когда тоже "VIX реально залип ниже плинтуса"

Не занудства ради, но справедливости для

2017-12-12 16:52 (UTC)

1. VIX/VXX на этих уровнях не был никогда
лежат здесь месяц-два

2. антиКуЕ начинается только в декабре

Re: Не занудства ради, но справедливости для

2017-12-12 17:23 (UTC)

"VIX/VXX на этих уровнях не был никогда"

То есть, хотите сказать что у меня данные неверные? :)

Вчера VIX закрылся 9,34
В 2006 году лоу был 9,39
В 1993 году лоу 8,89

То есть, был и довольно часто.

Re:

2017-12-12 17:38 (UTC)

да, извините
а по VXX у вас данных нет?
или его не было в те времена?

всё равно, аналогия с 96-м ненадёжна
там америка отдыхала после победы в 3-ей мировой, раздумывая куда идти дальше
сегодня ситуация у них существенно иная

2017-12-12 17:45 (UTC)

VXX это не то. Это етээф от фьючерса. А во фьючерсе каждый месяц контанго. Поэтому он идет почти вертикально вниз, начиная от бесконечности, периодически делая обратные сплиты. :)

терминал

IgorPorublev

2017-12-12 16:48 (UTC)

Здраствуйте JC Trader! Можно вопрос не по теме) не знаю как вам в личку написать)))

Вопрос: можно ли как то с терминала МЕТАТРЕЙДЕР 4 автоматически в режиме реального времени выгружать данные: цена закрытия часовой свечи, время и дата? чтобы каждый час записывались данные в столбец по окончанию часа? есть такая возможность используя метатрейдер 4 или нет? может есть какие то другие похожие варианты?) гугл что то не может понять что я от него хочу)))))

спс заранее)

Re: терминал

2017-12-12 17:15 (UTC)

В метатрейдер я последний раз смотрел наверное лет 10 назад, если не больше. Да и такими вопросами выгрузки данных никогда не занимался, поэтому тут помочь, к сожалению, не смогу.

robomakerr

2017-12-13 13:08 (UTC)

Конечно можно:

#property indicator_separate_window

int handle;
datetime last_time;
double last_price;

void init()
{
IndicatorShortName ("H1_bars");
handle = FileOpen("H1_bars.csv", FILE_CSV|FILE_WRITE|FILE_READ|FILE_SHARE_READ, '\t');
if (handle < 1) { Alert ("Ошибка ", _LastError); return; }
FileSeek(handle, 0, SEEK_END);
last_time = TimeCurrent();
last_price = Bid;
}
void deinit() { FileClose(handle); }
void start ()
{
if (TimeHour(last_time) != TimeHour(TimeCurrent()))
{
FileWrite (handle, TimeToStr(last_time, TIME_DATE|TIME_SECONDS), last_price);
FileFlush(handle);
}
last_time = TimeCurrent();
last_price = Bid;
}

yudin_mikhail

2017-12-13 03:39 (UTC)

интересно кто-нибудь пробовал брать 50% викса и 50% снпи. в долгосрочке в ноль закроешься или нет

2017-12-13 03:58 (UTC)

В таком виде как на графике VIX не торгуется. Есть только производные от фьючерса на VIX, но у них вид совсем другой из-за контанго в каждом месяце.

Например, если взять SPY/ VXX с 2010 года примерно 80/20, то будет колебаться у нуля почти все время +-15%

2017-12-13 04:00 (UTC)

а почему 80/20? vxx с плечом что ли?

2017-12-13 04:02 (UTC)

Очень отвесный перекос вниз у VXX из-за контанго фьючерса в каждом месяце

2017-12-13 04:05 (UTC)

понял
спсб