?

Log in

No account? Create an account

jc_trader


JC-TRADER. Биржевые игры. Системные Спекуляции.


Previous Entry Поделиться Next Entry
Индекс IBD (CANSLIM)
jc_trader
В последнее время, пока американские рынки бурно растут, снова входит в моду тактика покупки фундаментально перспективных акций при выходе их из недельных баз, типа чашки с ручкой и т.п., известная как CANSLIM и пропагандируемая сайтом IBD. Там постоянно публикуются списки топ самых перспективных акций, присваиваются рейтинги по различным параметрам, публикуются лидеры секторов и др., но главным является топ50 из пятидесяти самых лучших акций на данный момент. То есть, просто бери их и торгуй самые лучшие акции.

Проблема в том что эти акции лучшие только на этот момент. Завтра лучшая акция, например, упадет в цене очень сильно, и все -- из списка вылетит, а на ее место вставят другую акцию. То есть, получается что если взять сегодняшний топ50 и протестировать на истории на какой-нибудь лонговой стратегии, то получим фантастический результат. Это и понятно, так как в сегодняшний топ50 включены акции которые на истории сильно выросли. Но многих акций некоторое время назад еще не было в топе50, а были другие акции, которые упали в цене и были выкинуты из топа. Поэтому тесты на истории показывают искаженную картину.

Но несколько лет назад появился етээф FFTY, который как раз и отслеживает топ50 IBD. То есть, покупает акции которые вошли в топ50 и избавляется от выброшенных акций в реальном времени. Поэтому теперь можно посмотреть, действительно ли так хорош метод CANSLIM и лучше ли индекс IBD других традиционных индексов, таких как SP-500 или Nasdaq100.

Общая картина с начала существования FFTY (красный цвет) такая:



Сразу бросается в глаза что IBD50 ничем не лучше чем SP500 и Nasdaq100. Растет быстрее, но и падает в три раза глубже на коррекциях. Чем больше падение тем потом труднее догнать на фазе роста.

Вот, например, коррекционная фаза -- упал в три раза больше чем SPY и QQQ:



На фазе роста выглядит получше чем SPY, и ненамного чем QQQ -- оторвался от него только в середине лета этого года:



В общем, индекс как индекс, ничего фантастического, как расписывают в литературе. С таким же успехом можно и акции из обычных индексов торговать на прорывах из баз.
Метки: , ,

  • 1
Спасибо за FFTY, весьма наглядно)

  • 1