jc_trader


JC-TRADER. Биржевые игры. Системные Спекуляции.


Previous Entry Поделиться Next Entry
Работают ли скользящие средние?
jc_trader
Почитал статью на смартлабе о скользящих средних. Действительно ли при помощи их можно зарабатывать на бирже ММВБ? Изначально и так понятно что заработать на средних можно только на сильном тренде, а сливать на боковике или невнятном тренде. Но там развернулась бурная дискуссия совсем не о том. Мне то проверить любую простую гипотезу это раз плюнуть -- две минуты времени на составление условий в Велслабе. Возьмем, например, как в той статье -- вход на пересечении средних с параметрами 8 и 200. Выход на обратном пересечении. Для теста возьмем 49 акций из ТопФинам:



Для того чтобы исключить ненормальные периоды рынка, выбросим обвал 2008 года и бурный рост 2009 года. Протестируем за последние, ничем не примечательные, 9 лет. Чтобы протестировать все сделки всех акций, надо чтобы на них хватило денег. Поэтому на каждую сделку выделим 2% от капитала. Вот что получается:


Видим что до 2015 года была неопределенная тенденция, то плюс, то минус, но больше в сторону слива. И только 2015 и 2016 года принесли прибыль. Если взять доходность за весь период, то он получается чуть более 5% годовых (без учета дивидендов). Главная трудность в том что никто не стал бы дисциплинированно торговать по средним с периодом 200 и 8 в течении пяти лет ничего не зарабатывая, а только периодически сливая.






Но может доходность увеличится если не будем распределять деньги на все акции потому что часть денег при этом простаивает. Возьмем, например, 20% на сделку и будем покупать первые пять компаний, на которые пересекутся средние. Тогда результат получается такой:


То есть, получилось еще хуже -- и доходность меньше, и просадка больше. Тот случай, когда чем больше диверсификация, тем получается лучше.





Теперь самое интересное -- индекс ММВБ за тот же период принес те же 5% (без учета дивидендов). Поэтому, какой смысл был мучаться со скользящими средними если можно просто купить индекс и сидеть в нем все эти годы. А еще лучше, положить деньги на депозит в банке -- возможно было бы даже и прибыльнее.... :)
Метки:

  • 1
согласен....пара-тройка допфильтров и можно настроить тс в ++ на длительный период.У меня такая валяется( 200эма с простейшим принципом - пробой/отбой уровня,где 200эма - уровень...Чем она отличается от классических уровнеых? Да ничем!Поэтому, по мне, все эти споры от малыхзнаний и опыта) . Не торгую чисто по одной причине - частота лузов выше чем у ныне торгуемых.

Практически не использую индикаторы. Их время ушло.)

  • 1
?

Log in

No account? Create an account