jc_trader


JC-TRADER. Биржевые игры. Системные Спекуляции.


Previous Entry Поделиться Next Entry
Работают ли скользящие средние?
jc_trader
Почитал статью на смартлабе о скользящих средних. Действительно ли при помощи их можно зарабатывать на бирже ММВБ? Изначально и так понятно что заработать на средних можно только на сильном тренде, а сливать на боковике или невнятном тренде. Но там развернулась бурная дискуссия совсем не о том. Мне то проверить любую простую гипотезу это раз плюнуть -- две минуты времени на составление условий в Велслабе. Возьмем, например, как в той статье -- вход на пересечении средних с параметрами 8 и 200. Выход на обратном пересечении. Для теста возьмем 49 акций из ТопФинам:



Для того чтобы исключить ненормальные периоды рынка, выбросим обвал 2008 года и бурный рост 2009 года. Протестируем за последние, ничем не примечательные, 9 лет. Чтобы протестировать все сделки всех акций, надо чтобы на них хватило денег. Поэтому на каждую сделку выделим 2% от капитала. Вот что получается:


Видим что до 2015 года была неопределенная тенденция, то плюс, то минус, но больше в сторону слива. И только 2015 и 2016 года принесли прибыль. Если взять доходность за весь период, то он получается чуть более 5% годовых (без учета дивидендов). Главная трудность в том что никто не стал бы дисциплинированно торговать по средним с периодом 200 и 8 в течении пяти лет ничего не зарабатывая, а только периодически сливая.






Но может доходность увеличится если не будем распределять деньги на все акции потому что часть денег при этом простаивает. Возьмем, например, 20% на сделку и будем покупать первые пять компаний, на которые пересекутся средние. Тогда результат получается такой:


То есть, получилось еще хуже -- и доходность меньше, и просадка больше. Тот случай, когда чем больше диверсификация, тем получается лучше.





Теперь самое интересное -- индекс ММВБ за тот же период принес те же 5% (без учета дивидендов). Поэтому, какой смысл был мучаться со скользящими средними если можно просто купить индекс и сидеть в нем все эти годы. А еще лучше, положить деньги на депозит в банке -- возможно было бы даже и прибыльнее.... :)
Метки:

  • 1
Очередные споры на тему "Ударим мувингом по буржуинскому рассаднику спекуляции"?
Не работают они, если их применять в классическом виде. Когда работали, то время ушло и безвозвратно. А споры на разных форумах и будут на эту тему, поколение "слившее депо" заменяется новым, а там и новые споры при изучении индикаторов вновь прибывшими. Знания-то так и прут. И так до бесконечности.:)

С другой стороны, если бы мувинги не работали, то перевернув логику системы, они должны были бы заработать. Поэтому наверное, правильнее сказать: мувинги, то работают, то не работают. :)

Ключевое тут -
"Не работают они, если их применять в классическом виде."
С определенными доработками и дополнениями вполне все нормально.

согласен....пара-тройка допфильтров и можно настроить тс в ++ на длительный период.У меня такая валяется( 200эма с простейшим принципом - пробой/отбой уровня,где 200эма - уровень...Чем она отличается от классических уровнеых? Да ничем!Поэтому, по мне, все эти споры от малыхзнаний и опыта) . Не торгую чисто по одной причине - частота лузов выше чем у ныне торгуемых.

Практически не использую индикаторы. Их время ушло.)

С другой стороны, если изменить условие как "чтобы исключить ненормальные периоды рынка, выбросим обвал 2008 года, бурный рост 2009 года и колбасу 2010-2014", то получится что мувинги - вот он Грааль :)

Так ведь так и есть. Очень многие, кто начал год-два назад, уверены, например, что рост фондового рынка происходит из-за дивидендных выплат. В принципе, те же мувинги. И много лет должно будет пройти чтобы свыкнуться с фактом что мувинги (и дивиденды) "не работают" :)

Вы не то протестировали. Там в условиях на вход-выход было не пересечение двух скользящих средних, а вход-выход когда дневная свеча закрывается одновременно выше 200 и 8-периодных простых скользящих средних.

А, точно, не так понял, видимо. Но уверен что общая картина от этого не изменится так как принцип один и тот же. Хотя посмотрю на досуге на всякий случай.

дык,одна из ваших тс работает по такому же принципу...ток название другие))

Edited at 2017-11-02 05:06 (UTC)

как может не работать набор арифметических действий? даже на отрицательных ценах прекрасно все работает!
а вот с предсказательной силой вопросы есть, да...

"Возьмем, например, как в той статье -- вход на пересечении средних с параметрами 8 и 200. Выход на обратном пересечении."

то такому простому принципу тс в длительном временном интервале не сможет работать. События без конца меняются и надо лтбо постоянно подгонять тс под изменяющиеся события(что,кстате, вы и делаете с своими тс). либо тупо ждать и вылавливать бесконечно повторяющиеся события(вылавливать только то, что отрабатывает вышеупомянутая тс в плюс).

  • 1
?

Log in

No account? Create an account