jc_trader

Да никто не спорит, конечно, лучше торговать портфель фьючерсов, что я и делаю. Но, согласитесь, чтобы торговать портфель из, например, 30-40 фьючерсов трендследящей системой на дневных-недельных таймфреймах, капитал нужен довольно немалый. И торговать меньше чем одним контрактом не получится. Поэтому если уже одна система торгуется, на вторую систему иногда денег может и не хватить. А на третью -- тем более. Вот для того чтобы проверить системы, так сказать в боевых условиях, можно, с некоторыми допущениями сделать такую замену, так как их можно торговать, в крайнем случае, и по 10 акций и даже по одной. И даже не важно что иногда ETF-ы не всегда с большой точностью повторяют движения фьючерсов, на которых они построены, так как, в данном случае нам требуется всего лишь диверсификация некоррелируемых инструментов, а ее нигде, кроме как на фьючерсных рынках не найти. А как там актив будет двигаться -- это уже дело техники, вернее трендследящей системы -- любое движение системой должно быть поймано :)

"безусловно, etfs можно торговать, и на длинных периодах тоже.. но это будет торговля именно etfs, а не товарных фьючерсов, и уж тем более не товаров.."

Да, именно это я и имею в виду -- то есть взять от фьючерсов не само точное повторение графика, а именно различные рынки, некоррелируемые между собой для диверсификации. На акциях и валютах такого не получится.

"с газом еще хуже: в то время как на фьючерс цена практически не изменилась, цена на соответствующий etf (ung) упала больше чем в два раза!.."

Ну вот, трендследящая система и заработала бы на ETF-е больше чем на фьючерсе на тренде вниз.

"посмотрите на нефть: за год выросла в два раза.. фонд, который выбрали Вы, чтоб "торговать нефть" вырос примерно на 15-20% за то же время.."

Если смотреть от самой низкой точки до самой высокой за год, то цифры получаются другие. Фонд +75%, нефть +135%. Для трендследящей системы важно именно движение, хотя, разница, конечно, есть

"я не являюсь сторонником торговли на небольшом счете большого количества инструментов, но если уж кто решился, так есть лучшая замена etf - мини-контракты.."

Мини-контракты тоже относительно большие. Например, для одного контракта мини-нефти для трендследящей системы стоп практически всегда более $2000. Для небольшого счета столько потерять в одной сделке достаточно накладно. Мини-медь вообще неликвидна и из-за этого ее просто невозможно торговать. И т.д.

"ну а по одной-две эти акции я не рекомендую покупать даже фанатам сих фондов, ибо комиссионные расходы вряд ли оставят что-либо от прибыли, если таковая случится.."

Ну, это я конечно гиперболизировал относительно 1-2 акций. Но 100 акций это вполне реально для тестового счета при комиссионных 0,01 за акцию.

Даже немного раскрою карты. Для этой системы количество торгуемых акций в одной сделке у меня рассчитывается в зависимости от стопа, который равен $500. Ни для мини-контрактов, ни тем более полных фьючерсных контрактов, это невозможно. Только из-за этого и случилась затея с ETFs :)

Кроме того, заметьте, в список етээфов включен также сектор недвижимости IYR, что не является аналогом фьючерса. Это я к тому, что выбирались просто некоррелируемые инструменты, а не точные аналоги фьючерсов :)