Юрий Иванович (jc_trader) wrote,
Юрий Иванович
jc_trader

Categories:
  • Mood:

Проверка теста из книжки Д.Аппеля "Технический Анализ"

Джеральд Аппель знаменит тем что изобрел индикатор MACD. В своей книжке он приводит массу примеров как можно немного обогнать стратегию "купил и держи" на американских индексах до 2004 года. Вот один из примеров. Тут он использует индикатор ROC, который, кстати, недавно изобрел Тимофей Мартынов со смартлаба, дав задание программистам Tradingview запрограммировать его авторский индикатор и ввести его в пакет индикаторов Tradingview для общественного пользования. Странно что индикатор был известен уже как минимум 13 лет назад -- вероятно, была утечка из архивов Тимофея Мартынова, который уже в то время разрабатывал этот прогрессивный индикатор.  Но ладно, не будем отвлекаться. :)

Технология Аппеля заключается в том чтобы суммировать различные периоды наблюдений за графиком -- короткий, средний и длинный. Вот он и просуммировал ROC с периодами 5, 15 и 25 дней. В результате получаем универсальный ROC, который отображен на картинке ниже. Когда ROC пересекает уровень 4% снизу вверх, открываем длинную позицию по индексу Nasdaq Composite, а когда ROC пересекает уровень 4% сверху вниз, закрываем длинную позицию:




Если протестировать на данных с 1972 по сегодняшний день, то имеем такую кривую. Из нее видно что до 2004 года все шло довольно неплохо, даже несмотря на сдутие технологического пузыря 2000-2002 гг. Но после 2004 года все пошло не так. Видимо, с развитием повсеместного компьютерного анализа, рынки изменились, пропала масса неэффективностей и те методы, которые работали раньше, теперь перестали работать. Все, наверное, помнят старые посты на форумах Паука и Инвесто уважаемого биржевого спекулянта Нео, которые пришлись именнно на это время, когда он рассказывал что предпочитает торговать в основном акциями Насдака. Также упоминает о том что рынки значительно поменялись и старые успешные системки уже не работают. Именно примерно в это время перестает зарабатывать безубыточный дейтрейдер Александр Герчик -- как раз 2004-ым годом заканчивается его легендарный стейтмент в экселе :)




Вот что было до 2004 года по системке приведенной выше. 15,85% годовых с 1971 по 2004 гг при просадке 20% против 78% "купил и держи". В книжке, как всегда это бывает, результат немного завышен и составляет около 20% годовых. Но простим Аппелю эту вольность, потому что еще ни разу не встречал книжных тестов, которые не были бы завышены. На то это и книжки :)




А вот после 2004 года всего 1,91% годовых против 9,81% купил и держи. Ценовые колебания стали более беспорядочными, в связи с чем участились ложные срабатывания.



Вот такие дела.
Tags: nasdaq, аппель
Subscribe

Recent Posts from This Journal

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 8 comments