?

Log in

No account? Create an account

jc_trader


JC-TRADER. Биржевые игры. Системные Спекуляции.


Previous Entry Поделиться Next Entry
Чем спекулирую в последнее время, краткие заметки.
jc_trader
Иногда читаешь какую-то трейдерскую сеть и там какой-нибудь трейдер пишет о своих успехах, о том как он уже 10-15 лет торгует свою стратегию и результат у него впечатляющий. Причем тут интересен не факт впечатляющего результата, а то что он пришел торговать на биржу и сразу стал торговать определенную стратегию не меняя ее в течении всего времени. В общем, как родился и сразу стал бить в одну точку 15 лет. Как знал что именнно такая стратегия окажется правильной. Понятно, конечно, что человек просто хочет денег в управление под свою успешную стратегию, либо обучить кого-нибудь за деньги. Но мог бы придумать легенду и поправдивее.

У меня, например, на данный момент ни одной стратегии не осталось, которые применял в начале своего пути. И это естественно, что человек не может сразу понять что работает на рынке, а что нет, и потом, с течением времени, его взгляды на торговлю постоянно меняются, по мере того как он набирает торговый опыт. Появляются новые идеи, рынки меняются. Не бывает такого чтобы как у Герчика -- показали новобранцу уровень и объяснили чтобы играл на отбой/пробой уровня со стопом 5 центов -- и он все жизнь успешно этим занимался.

В общем, на данный момент у меня несколько направлений в биржевых спекуляциях. И в этом году по доходности они распределяются следующим образом:

1) Наибольший доход принесли долгосрочные спекуляции технологичными акциями, типа Амазона, Фейсбука и др. Здесь у меня не полностью механическая система -- механизирована только точка входа и выхода, но акции отбираются вручную, путем просмотра долгосрочных графиков и некоторых фундаментальных факторов. Как будто интуиция подсказала что необходимо задействовать такую стратегию так как намечается большой бычий рынок. Это случилось где то в начале прошлого года -- стал постепенно увеличивать долю в этой долгосрочной стратегии.

2) Также использую эту стратегию, только вместо акций продаю опционы пут около денег. По мере возрастания цены акции и обесценивания опциона пут, перехожу на следующий страйк более позднего месяца. Хоть и денег задействовано немного, потому что пока торгуется в виде эксперимента, но в процентном выражении пока стратегия идет очень неплохо.

3) Очень ровную прибыль, почти без просадок принесла свинговая стратегия из 7 подсистем на индексе SP500 -- использую фьючерс ES. Также удачно торгуется похожая стратегия из десяти подсистем для тройного етээфа UPRO.

4) Повезло найти отличную стратегию на Collective2, под названием MomentumNow --  подписался на сигналы в начале прошлого года и нисколько не жалею. В этом году получилась очень неплохая прибыль. Там тоже правила как в пункте 1 -- покупай перспективные растущие акции, обрезай убытки, а растущие держи до упора. Также заметил что он в основном выбирает компании которые недавно провели IPO, после которого просели и теперь начали свое восходящее движение выйдя на новые вершины. По крайней мере очень много у него таких позиций.

5) Свинговые системы для акций в последние 2-3 года значительно потеряли в прибыльности. Вероятно это связано с падением волатильности, а также с тем что игроки переключились на известные компании, а второстепенные остались без поддержки. Это видно из того что например индексы Рассел2000, а также СиПи малой и средней капитализации растут значительно хуже чем СиПи500 и Наздак100. В этом году уменьшил долю для свинговых систем. Хоть и есть от них прибыль, но значительно хуже чем в предыдущие годы. Причем это уже не те системы которые были два года назад, а значительно модифицированные. Те уже вообще не зарабатывают -- периодически проверяю на тестах.

6) Трендследящие системы для диверсифицированного портфеля фьючерсов. Сверхкраткосрочная система очень хорошо проявила себя в этом году. А вот остальные -- краткосрочная, среднесрочная и долгосрочная пока в небольшом минусе. Жду трендов. В прошлый раз пришлось ждать с 2011 до 2014 года. Хорошо что хоть в середине прошлого года уменьшил риск на сделку с 1,5% до 1%. Поэтому потерял меньше чем потерял бы если бы ничего не менял.

7) Небольшая доля, в качестве эксперимента, выделена под две ротационные системы для акций. Первая система меняет раз в месяц пять первых лидеров Насдака100 по методу SCTR -- пока неплохо, хотя отстает немного от самого индекса. А вот ротация отстающих из индекса SP500 сразу ушла в минус и пока не перешла в прибыль, хотя уже около нуля.

Может что-то и забыл.
Метки:

  • 1

Криптовалютные рынки не рассматриваете? Сейчас из каждого утюга несутся бравурные марши о том как легко там озолотиться))


Нет, как то это все прошло мимо меня. Тем более что на нормальных биржах криптовалюты не торгуются. А переводить деньги неведомо кому здравый смысл не позволяет :)

По пункту 2 - что делаете с акциями, если таки их вручат по экспирации?

В день до экспирации перехожу в путы другого месяца.

То есть, если цена ниже страйка, откупаете текущий пут с убытком, и продаёте новый со страйком, приближенным к текущей цене?

Да, если сегодня экспирация и нет сигнала на выход из позиции, то делаю именно так, независимо от того где цена, ниже или выше страйка.

"свинговая стратегия из 7 подсистем" - можно поподробней если не секрет?

я в основном отталкиваюсь от продажи высокой волатильности на квартальных отчетах. подход в принципе работает, но профит в 10-15% от продажи пут-спреда как-то не впечатляет. диагонали - профит может быть отличный, но и риск гораздо выше

Покупка на коррекциях когда тренд вверх и наоборот когда тренд вниз
Пример: http://jc-trader.livejournal.com/1432816.html

Какие книги на ваш взгляд самые стоящие?

Если намерение торговать системно, то лучше книжки "Биржевой трейдинг: системный подход" Александра Кургузкина трудно найти. Там все по делу от "а" до "я" без воды.

Если торговать фьючерсы то наиболее полную картину дает книжка "Компьютерный анализ фьючерсных рынков" Чарльза Лебо.

Ларри Вильямса можно почитать для общего развития "Долгосрочные секреты краткосрочной торговли", хоть приведенные в книжке системки и не работают уже давно, но общее представление о том как строить системы можно получить.

  • 1