ленивоВ этот раз это оказался етээф UVXY, который был продан в шорт чуть выше 30, а эта цена была в начале года и значит полгода скрывалась в терминале. Хоть позиция и совсем небольшая, но плавающая прибыль более-менее ничего.
Подозреваю что акции продавались по сигналу системы MomNow с collective2, так как сам я этот этээф вряд ли торговал. А закрытие позиции, видимо, пропустил, а строку с позицией случайно удалил, или наоборот, сначала строку случайно удалил, а потом и сигнал пропустил, так как строки с позицией уже не было. Вот и сегодня получил сигнал для UVXY от этой системы, набрал тикер на листе, а там высветилась позиция с прибылью.
Но повторяю, такие казусы периодически встречаются, иногда в минус, но чаще в плюс.
Кроме того, можно купить на него колл-опцион дальний, чтобы застраховаться от 19 октября 1987 года."
Итого,
-на медвежьем тренде по шорту будем в плюсе, по опционам в минусе
-на коррекционном ралли по шорту будем в минусе, по опционам то ли в плюсе, то ли в минусе.
-На флете по шорту будем то ли в плюсе, то ли в минусе, а по опционам в минусе.
Поэтому слишком запутанно и непонятно будет ли прибыль от этого мероприятия :)
Наиболее близкая к линейному шорту опционная конструкция это покупка пута глубоко в деньгах. Там только комиссия.
Но можно акции и стопом ограничить.
А вообще, надо цены смотреть, так как путы в деньгах могут быть слишком дорогими, так как халявы не бывает :)
Edited at 2017-07-12 06:33 (UTC)
Конкретно для UVXY на сегодняшний день:
Fee rate 9.60%
Rebate rate -8.44%
Да еще плечевого фонда на волу)
Больше 0 -шорт, меньше- кэш.
Или вместо шорта лонг XIV либо SVXY.
Возможно, это не всегда обоснованно и снижает доходность, но страхует от возможного крэша вроде августа 15 г.
Конечно, контанго не предсказывает ничего, но даёт ощутимый бонус- на вашем графике UVXY видны
всплески волатильности ноябрь 2016 и апрель,май 2017-го, когда фьючерсы на VIX уходили в бэквордацию. Перед этим можно было закрыть шорт,ориентируясь на снижение контанго.
Примерно всё так, но не настолько прямолинейно- приходится регулировать объём позиции и никогда на всё депо не входить, даже наполовину это много.
Буду рад выслушать критику, т.к. мой опыт не сопоставим с вашим))
Ночь, мозг не варит уже))
Хотел сказать:Величина контанго влияет на ежедневный распад UVXY, что говорит в пользу шорта пока ближний фьючерс на VIX дешевле следующего.