?

Log in

No account? Create an account

jc_trader


JC-TRADER

Биржевые игры. Системные Спекуляции.


Previous Entry Поделиться Пожаловаться Next Entry
Вот как бывает. Заброшенные позиции.
jc_trader
Так как у меня в терминале IB обычно всегда бывает очень много позиций -- там и фьючерсы, и акции, и опционы, и краткосрочные позиции, и среднесрочные,и долгосрочные, то иногда с постоянной периодичностью вдруг всплывает не закрытая позиция, которая давно должна была быть закрыта. И конечно же ее нет на листе конкретной системы, а присутствует только на листе "все позиции", но  там их так много, что определить какая к какой системе относится, практически, невозможно. Вот так иногда случайно и всплывает через несколько месяцев забытая не закрытая вовремя позиция.

В этот раз это оказался етээф UVXY, который был продан в шорт чуть выше 30, а эта цена была в начале года и значит полгода скрывалась в терминале. Хоть позиция и совсем небольшая, но плавающая прибыль более-менее ничего.

Подозреваю что акции продавались по сигналу системы MomNow с collective2, так как сам я этот этээф вряд ли торговал. А закрытие позиции, видимо, пропустил, а строку с позицией случайно удалил, или наоборот, сначала строку случайно удалил, а потом и сигнал пропустил, так как строки с позицией уже не было. Вот и сегодня получил сигнал для UVXY от этой системы, набрал тикер на листе, а там высветилась позиция с прибылью.

Но повторяю, такие казусы периодически встречаются, иногда в минус, но чаще в плюс.

Метки:


  • 1
(Удалённый комментарий)
Да, шортовый. Есть такие же инверсные етээфы -- лонговые.

Купить колл не сильно поможет, БА ведь тоже тает, как и опционы

Ну то есть поможет, но это надо иметь в виду:)

"шортить подскоки, и пересиживать убытки с достаточным запасом бабла.
Кроме того, можно купить на него колл-опцион дальний, чтобы застраховаться от 19 октября 1987 года."

Итого,
-на медвежьем тренде по шорту будем в плюсе, по опционам в минусе
-на коррекционном ралли по шорту будем в минусе, по опционам то ли в плюсе, то ли в минусе.
-На флете по шорту будем то ли в плюсе, то ли в минусе, а по опционам в минусе.

Поэтому слишком запутанно и непонятно будет ли прибыль от этого мероприятия :)

Плохая сделка, вижу вход от 200.

Там слева еще на порядок больше цифры были :)

(Удалённый комментарий)
Примерно 2-3% годовых.

Наиболее близкая к линейному шорту опционная конструкция это покупка пута глубоко в деньгах. Там только комиссия.

(Удалённый комментарий)
Ну да, если неожиданно рванет вверх процентов на 200, то выгоднее было бы путы глубоко в деньгах покупать чем продавать акции без стопа.
Но можно акции и стопом ограничить.

А вообще, надо цены смотреть, так как путы в деньгах могут быть слишком дорогими, так как халявы не бывает :)

Edited at 2017-07-12 06:33 (UTC)

(Удалённый комментарий)
Зайдите в раздел комиссий и ужаснитесь сколько стоит удержание таких шортов.

Если действительно всего 2.66% годовых, тогда стоит в шорт этого инструмента вложить все бабло, недвижимость и одну из почек. Думаю, что вы или ваш брокер (это менее вероятно) что-то упускаете.

А нет, 2.66 это для всех акций в среднем примерная ставка.

Конкретно для UVXY на сегодняшний день:
Fee rate 9.60%
Rebate rate -8.44%

Кстати и исторический график ставки есть. В этом году даже до 35% доходило, но было и 6%. В общем плавает в широких пределах:


(Удалённый комментарий)
Попробуйте посчитать сами. Особого грааля там не будет.

(Удалённый комментарий)
(Удалённый комментарий)
Это уже будет неконтролируемая стратегия "купил-и-держи". Не самое лучшее использование денежных средств.

Опасное это дело забывать про шортовые позы)
Да еще плечевого фонда на волу)

Понятное дело. Но такова реальность :)

А если контролировать по контанго на VIX?
Больше 0 -шорт, меньше- кэш.
Или вместо шорта лонг XIV либо SVXY.

То есть предлагаете гипотезу что контанго предсказывает дальнейшее направление цены? Я, например, не уверен в этом.

Величина контанго влияет на ежедневный распад UVXY, что говорит в пользу шорта пока ближний фьючерс на VIX дороже следующего. Приближение к 0 можно расценивать как сигнал к закрытию.
Возможно, это не всегда обоснованно и снижает доходность, но страхует от возможного крэша вроде августа 15 г.
Конечно, контанго не предсказывает ничего, но даёт ощутимый бонус- на вашем графике UVXY видны
всплески волатильности ноябрь 2016 и апрель,май 2017-го, когда фьючерсы на VIX уходили в бэквордацию. Перед этим можно было закрыть шорт,ориентируясь на снижение контанго.
Примерно всё так, но не настолько прямолинейно- приходится регулировать объём позиции и никогда на всё депо не входить, даже наполовину это много.
Буду рад выслушать критику, т.к. мой опыт не сопоставим с вашим))

"Величина контанго влияет на ежедневный распад UVXY, что говорит в пользу шорта пока ближний фьючерс на VIX дороже следующего"
Ночь, мозг не варит уже))
Хотел сказать:Величина контанго влияет на ежедневный распад UVXY, что говорит в пользу шорта пока ближний фьючерс на VIX дешевле следующего.

Ну да, в принципе все так. UVXY падает из-за постоянных контанго. Это все отражается на графике, поэтому когда цена идет вниз значит все нормально, а когда цена пошла вверх, значит, грубо говоря контанго нет и короткую позицию надо закрывать. Для этого используем, например любые каналы на графике UVXY. Но это все не отменяет ложных дерганий цены туда-сюда, ложных срабатываний стопов (если они будут предусмотрены), неожиданных гепов вверх и т.п.

  • 1