jc_trader


JC-TRADER. Биржевые игры. Системные Спекуляции.


Previous Entry Поделиться Next Entry
VIX
jc_trader
Подавляющее большинство трейдеров верит в то что когда VIX будет расти после минимума цены, которая обычно достигает уровня 9-10, американский рынок будет соответственно падать, то есть начнется медвежий рынок, подобный 2008 году. Но это заключение делают только на основе выборки из одного случая, который и произошел в 2008 году. Но если заглянуть подальше вглубь истории, то увидим что индекс VIX  также сделал локальный минимум в 1994 году и его дальнейший рост сопровождался таким же ростом фондового рынка в 1994 - 2000 гг -- это был один из величайших бычих рынков в истории США. Так что, имеем выборку из двух случаев. В одном случае был глобальный рост фондового рынка, в другом глобальное падение. Поэтому не все так однозначно, как предсказывают "знатоки".


Метки:

  • 1
но даже тогда сначала пошли вниз и только потом перехаили хай

Цены каждый день ходят то вверх, то вниз. Давайте придерживаться глобальных взглядов :)

В 1994г падение вниз от хая всего -9,5% что явно недотягивает даже до захудалого медвежьего рынка.

Edited at 2017-07-04 20:21 (UTC)

викс типа показывает ожидание будущей волы,
а направления движение базовых активов это иная характеристика

Ну да. Но несмотря на это, в средствах массовой информации почти всегда повышение викс связывают с обвалами на рынках.

обвалы рынка обычно более быстры, чем аптренды
соответственно, вола у падений обычно больше, чем у постепенного роста
также это говорит, что следует декомпозировать волу, например, на ап-волу, даун-волу, учитывать тренд-волу и т.п.

ps както писал на тему

движение цены разное по характеру бывает
то, что называете движение, можно назвать волатильностью (изменчивость, сокращенно вола) в общем смысле
вола бывает разная
вола может образовываться на основе моментумов и на основе минрева
тренд на некотором таймфрейме можно назвать моментумом
и ваще определений трендов можно ввести много, впрочем это нормально
моментум и минрев тоже бывает разный
http://deep-econom.livejournal.com/21976.html

Edited at 2017-07-04 20:41 (UTC)

И?
Какой вывод из этого? При следующем повышении викс от локального минимума будет медвежий рынок или бычий? :)

можно определить диапазон и колбасить в диапазоне
при прорыве диапазона вставать по тренду

Современные диапазоны нечеткие -- вроде прорвали его, а в следующий момент обратно в диапазон возвращается. И так много раз подряд. Или наоборот :)

ну да
ну можно пытаться снизу подбирать у нижнего края диапазона в надежде что пробьет верхний
или повесить N-дневную ема )

Еще в запасе есть стохастик, боллинджер, эрсиай... в общем, методов много :)

суровые трейдеры обходятся минимальными средствами и минимальным числом линий )

гадайте лучше на кофе )))

"И?
Какой вывод из этого? При следующем повышении викс от локального минимума будет медвежий рынок или бычий? :)"

постановка вопроса совершенно неправильная. VIX ничего такого не может предсказывать. Он просто лишь отображает текущую ситуацию с волатильностью в акциях. И все.

Edited at 2017-07-05 09:29 (UTC)

Re: гадайте лучше на кофе )))

Вообще, вопрос был не сам по себе, а ответом на комментарий. Сам по себе, конечно же, вопрос дурацкий.

хороший корректоз - а потом вверх

VIX по любому вырастет в июле

Начинается сезон отчетности... волатильность акций традиционно возрастает, особенно если будут неожиданности в отчетах и секторах...

Edited at 2017-07-05 09:31 (UTC)

Re: VIX по любому вырастет в июле

Вы пост то читали? Ничего что речь идет о трендах VIX длиной от 2-6 лет, а бары на графике месячные? :)

Re: VIX по любому вырастет в июле

2-6 лет ? )))
Аааа... Не я так далеко заглядывать не умею... Не ожидал что кто то рассматривает долгосрочные тренды для VIX . ))) На мой взгляд , это так же бессмысленно , как например строить долгосрочные графики на показаниях скорости снятых со спидометра автомобиля... Мне всегда казалось что VIX изначально был придуман немножко для других целей.
Успехов

Edited at 2017-07-06 06:47 (UTC)

Re: VIX по любому вырастет в июле

"...в мире все лишь суета сует,
что было, то прошло, что будет — неизвестно..." :)

Ниже 9 VIX не упадёт. Берем на все! 🙃

Все когда-то случается в первый раз :)

  • 1
?

Log in

No account? Create an account