jc_trader


JC-TRADER. Биржевые игры. Системные Спекуляции.


Previous Entry Поделиться Next Entry
Глубокое понимание рынка :)
jc_trader
Индекс ММВБ оказался в цугцванге. Любой его ход, хоть вверх, хоть вниз, не даст кинуть одну из двух групп трейдеров. Как я уже сообщал в недавнем посте, есть большая группа смартлабовских игроков, которые собираются покупать частями на падении индекса на 20% от хая и так далее через каждые 10-20% падения. Так вот, индекс не дошел до отметки 20% (уровень 1835,20 руб) и собрался вверх для того чтобы не брать в поезд лишних игроков, ждущих на станции 1835,20 и тем самым оставив их в деньгах на растущем рынке не дав заработать ни копейки.




Но по последним данным разведки, на смартлабе присутствует, также, еще одна большая группа более продвинутых игроков, которые принципиально не покупают падающие ножи, а собираются покупать на попытке разворота после падения. И в пятницу, как раз нарисовалась такая разворотная свеча, после которой эта группа игроков должна была закупиться акциями. И теперь индексу ММВБ, для того чтобы кинуть эту группу игроков, придется возобновить снижение.



Но если индекс продолжит снижение, то тогда первая группа игроков сможет закупиться на отметке -20% от хая. А если начнет восхождение, не дав закупиться первой группе, то вторая группа игроков начнет получать прибыль. То есть, как ни крути, а кинуть обе группы индексу никак не получится. вот такой у него образовался цугцванг (это такой шахматный термин -- положение в шашках и шахматах, в котором любой ход игрока ведет к ухудшению его позиции).
Метки:

  • 1
а так?))
сходить чуть ниже где передвинутые продвинутые стопы
но не так низко чтобы "те" купили
+ все это быстро

Да, если сходит ровно между 1835,20 и 1850, то удастся выбить вторую продвинутую группу, так как стопы у них вероятно на уровне лоу белой свечи. :)

такой вариант предполагает, что сипи совсем не глубоко уйдет в коррект

Есть цели 1790 и 1695 первая ~70%, вторую считать, если только сработает первая. А первую(W1), от 12.2014 запросто может перекрыть. Вот тогда на "скАчки" посмотрим.)

пилежка обычно в таких ситуациях начинается
ни тем ни этим

Покупают/продают фьючерс на ммвб, который расчетный и зависит от движения акций. Это же надо, чтобы акции сходили куда-то, чтобы "кинуть" кого-то. Или я чего-то не понимаю?!

Да, конечно, акции, входящие в индекс определяют движение цены индекса, поэтому все зависит от акций.

Уважаемый jc_trader, не могли бы вы поделиться вашим практическим опытов в части, проскальзывания для тестирования на 1 контракте следующих фьючерсов:
ZC,ZS,ZL,ZM,ZW,6A,GC,SI,PL,HG,PA,LE,GF,HE,ZB,ZN,CL,QM,RB,NG,HO,NQ,YM,TF,EMD,NKD,CT,SB,KC,CC,OJ
"эксплуатировать" разумеется пытаемся трендовость.
Понимаю, что вопрос поставлен не вполне корректно, т.к. зависит от специфики входа, но пока в этом к сожалению присутствует только самый примитив т.е. "уровни" и реакция на скачок волатильности, на большее пока не хватает мозгов. Весь ваш блог прочитан, но встречаются упоминания от 27 до 100$ на круг.
Буду очень благодарен за ваш ответ.

Да, я когда-то вел статистику проскальзываний по всем фьючерсам. Ее можно посмотреть тут
http://jc-trader.livejournal.com/tag/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
Там среднее проскальзывание получилось примерно $45 на круг. Также есть по отдельным фьючерсам.

благодарю вас, с 2011 изменения не сильные, как понимаю.

С тех пор статистику не вел, поэтому конкретного ничего не скажу. Просто в бектестах завышаю проскальзывание на всякий случай -- $70-$90 на круг.

так как большинство трейдунов играют на фьючерсах, надо просто постоять на уровне 1848 до 17 сентября )))

придется зависнуть на месте, а, тем временем, проинфлировать рубль

  • 1
?

Log in

No account? Create an account