Юрий Иванович (jc_trader) wrote,
Юрий Иванович
jc_trader

Category:
  • Mood:

Системы для фьючерсов

Отказался от краткосрочной системы, которая принесла убыток в прошлом году. Теперь для фьючерсов будет играться пять систем. Вот их тесты на истории за 10 последних лет. Тестируется одном контрактом для диверсифицированных портфелей с комиссионными/проскальзыванием 100 долларов на круг.

Первая система самая краткосрочная -- на дневных графиках для портфеля из 12 инструментов. Среднее время в позиции примерно 10 дней





Вторая система уже хорошо проверенная для дневных графиков. Портфель из 35 инструментов. Среднее время в позиции 18 дней





Третья система еще не игралась в реале. Для дневных графиков. Портфель из 20 инструментов. Среднее время позиции 43 дня





Четвертая система на недельных графиках. Портфель из 20 инструментов. Среднее время позиции 70 дней. Играется впервые.





Пятая система куплена недавно. Относительно дорого. Но я давно к ней присматривался. Тоже на недельных таймфреймах. Время в позиции примерно 65 дней. Для ВЛД пока не перекодировал, поэтому останется без картинок тестирования :)
Tags: системы, фьючерсы
Subscribe

  • Почему я голосую Запутина.

    Потому что чем быстрее ОНИ выкачают всю нефть, газ, вырубят все деревья и воровать больше будет нечего, тем скорее начнем строить новую эффективную…

  • Сделки в портфеле JC-100

    Портфель уменьшился процентов на 20-30 после сегодняшней ребалансировки. То есть больше позиций закрыл чем открыл новых. Среди них одни из бывших…

  • Тает снег.

    Так как несколько дней держится плюсовая температура, снеговики худели и уменьшались в росте прямо на глазах, а также постоянно выпадали глаза и рты.…

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 30 comments

  • Почему я голосую Запутина.

    Потому что чем быстрее ОНИ выкачают всю нефть, газ, вырубят все деревья и воровать больше будет нечего, тем скорее начнем строить новую эффективную…

  • Сделки в портфеле JC-100

    Портфель уменьшился процентов на 20-30 после сегодняшней ребалансировки. То есть больше позиций закрыл чем открыл новых. Среди них одни из бывших…

  • Тает снег.

    Так как несколько дней держится плюсовая температура, снеговики худели и уменьшались в росте прямо на глазах, а также постоянно выпадали глаза и рты.…