?

Log in

No account? Create an account

jc_trader


JC-TRADER

Биржевые игры. Системные Спекуляции.


Previous Entry Поделиться Пожаловаться Next Entry
Системы для фьючерсов
jc_trader
Отказался от краткосрочной системы, которая принесла убыток в прошлом году. Теперь для фьючерсов будет играться пять систем. Вот их тесты на истории за 10 последних лет. Тестируется одном контрактом для диверсифицированных портфелей с комиссионными/проскальзыванием 100 долларов на круг.

Первая система самая краткосрочная -- на дневных графиках для портфеля из 12 инструментов. Среднее время в позиции примерно 10 дней





Вторая система уже хорошо проверенная для дневных графиков. Портфель из 35 инструментов. Среднее время в позиции 18 дней





Третья система еще не игралась в реале. Для дневных графиков. Портфель из 20 инструментов. Среднее время позиции 43 дня





Четвертая система на недельных графиках. Портфель из 20 инструментов. Среднее время позиции 70 дней. Играется впервые.





Пятая система куплена недавно. Относительно дорого. Но я давно к ней присматривался. Тоже на недельных таймфреймах. Время в позиции примерно 65 дней. Для ВЛД пока не перекодировал, поэтому останется без картинок тестирования :)


  • 1
(Удалённый комментарий)
В основном, сравниваю когда акции тестирую. Но, имхо, лучше сравнивать не с СиПи, а с портфелем тех акций, которые тестируются как если бы они были куплены в начале тестирования и проданы в конце. Тогда сразу понятна эффективность системы.

Юрий, с Новым годом! А последнюю систему где покупали и как присматривались? Т.е. что заставило вас поверить, что в покупке есть смысл?

С Новым Годом!
К сожалению, сообщить точное место где покупал не могу, так как не заинтересован в распространении этой системы. Покупал напрямую у создателя системы. Приметил я ее давно так как похожа на мои принципы торговли, а также были отзывы авторитетных лиц, пишущих о фьючерсах. А также подробно изучил тесты этой системы. На 100% конечно не уверен -- могут вскрыться какие-нибудь тонкости, но думаю, будет не хуже моих систем, да и для диверсификации пригодится.
Кстати, самое интересное, что она уже была у меня года два назад и получил я ее бесплатно, где-то скачал. Но тогда она меня не впечатлила -- недельные таймфреймы... когда в моде только интрадей и HFT, да еще и на индикаторах -- и когда чистил компьютер, просто удалил ее как ненужную вещь. А теперь пришлось покупать, и недешево. Взгляды меняются.....

и (Анонимно) Развернуть
я там тикера (Анонимно) Развернуть
(Удалённый комментарий)
(Удалённый комментарий)
Преклоняюсь !
Для частника иметь такой запас прочности на фучах и торговать им редкость.
Тк для 40 фучей в тренд фолловерах макс дд за 6 знаков вылетает со свистом уже после 2торого лося в ряд:)
Удачного года.

Я седня открыл.

У меня ДД за 6 знаков может улететь только после 30-50 максимальных лосей подряд. Всегда ставлю первоначальные защитные стопы $2000-3500 в зависимости от системы и волатильности.

(Анонимно)
То есть тикеры этой системы где-то на коллективе2 расшифровываются? Юрий, а где можно посмотреть стейт за 10 лет?

(Анонимно)
Ссылку на отчет нашел в описании системы.

Юрий, взгляните еще раз на 4-х часовик пшеницы. Если сейчас нарисовались А и В коррекции, и если нарисуют завтра-послезавтра С=А, то как раз зацепят Ваш стоп.

Мои стопы на 775, 769 и 741 по трем системам. Возможно, какой-то и не заденут :)

(Анонимно)
Стоп на 769 непонятен - может быть это просто перенос в безубыток?
А так в промежутке между понятными стопами вижу разумный только 755.

Кстати с вероятностью более 50% ожидаю по закрытию пятницы сигнал на продажу в недельной системе. Уверенность более обычной связана с тем, что текущая недельная свечка проколола верхнюю линию 20-дневного Дончина. Это сигнал на продажу тем, кто делает суп из черепах. В роли "черепах" пока Ваши позиции... Даже интересно посмотеть, чем кончится это противоборство.

Понятно, на восходящем тренде на каждом шагу сопротивления и откаты. Важно уже суметь перенести стоп в прибыль или безубыток. ИМХО.

769 -- это первоначальный MM-стоп для одной из систем. Так как он оказался выше системного стопа, то был установлен именно он. Когда (если) системный стоп окажется выше, то уже будет применяться он. Такие правила в этой системе.
Как я уже говорил ранее, у меня вероятность получения убытка выше, поэтому, с исторической вероятностью, примерно, 60-65%, стоп заденут :)

(Анонимно)
А суп из черепах разве не вышел из моды, как и многое из книхки "двух женщин" рашен-коннорс?

Суп из черепах - весьма частый прием на пшенице. Это связано с тем, что для больших трендов по пшенице нужны фундаментальные причины (чтобы многие производители пересмотрели свой хедж фьючерсом будущего урожая), чтобы выстроить всех в одну сторону. Когда в рынке маленькие деньги, то при достижении новой вершины очень любят переворачиваться и делать коррекцию размером "во весь последний импульс"

(Анонимно)
Заметил в последнее время оживление интереса к трендовым стратегиям на форумах. Также прогнозы усиления волатильности в 2011 году. Так что блог Юрия как бы знамение времени.
Вот цитата о том, что трендовые стратегии будут рулить
(сам автор цитаты тоже впервые решил использовать такую стратегию):
b. I believe this trend of market action will continue for several reasons.
• Reasons markets will be more volatile #1 Sovereign debt issues will continue for years to come. Greece, Ireland, Iceland and other countries will continue to struggle with their national debt. When these news stories break the markets move quite violently and unpredictably. Keeping prices in range for countertrading and multi-level entries is going to get more and more difficult.
• Reasons markets will be more volatile #2 Economic recovery issues will continue to hit the news. Despite everyone’s efforts to get economies going again there is no guarantee that they will succeed or reach previous levels of economic activity anytime soon. These two steps forward and one step back or one step forward-two steps back will cause the market s to be more volatile than normal.
• Reasons markets will be more volatile #3 Interest rate changes. As countries raise or not raise interest rates the markets will act accordingly. Interest rate changes are some of the most fundamental reasons the markets move and/or change direction. In counter trading when interest rates change I have learned to just stay out. Well it looks to me in 2011 and beyond these will become quite common as countries adjust to economic recovery and preventing future inflation. Markets react very strongly when they change and to my great chagrin react strongly when they don’t.
• Reasons markets will be more volatile #4 Government bailouts. Boy did we get a surprise last Oct. 2008 when the USA government decided to bail out its banks. Never saw action like that before and maybe never see again but that is not a given either. To be able to be on the right side of these movements means a lot of money but how can we know??
• Reasons markets will be more volatile #5 just plain old fashion fear. When things are uncertain fear reigns. That is one very unpredictable factor and right now when someone buys or sells everyone wants to jump on the bandwagon, whether it is justified or not.
• Conclusion: So all these factors plus maybe some private personal factors made me look at my trading style and to make some changes. I didn’t want to go out to a foreign broker. You read about my experiences with one at Forex Factory, well I had a 2nd experience with another. It was not good. So if I continue to trade and I want to stay with a USA broker, I decided to change my trading strategy. This is what I came up with.

Думаю, еще интерес к трендовым стратегиям подогрел рекордный 2008 год для этих стратегий, какого еще не было в истории. Далее может быть нудный флет :)

(Анонимно)
все процессы происходят циклически. Волатильность в 11 году наверно будет приличная, но могут быть дерганья цены,типа дурная волатильность, на которых можно и много потерять.

  • 1