Юрий Иванович (jc_trader) wrote,
Юрий Иванович
jc_trader
Category:
  • Mood: working

Системы для фьючерсов

Отказался от краткосрочной системы, которая принесла убыток в прошлом году. Теперь для фьючерсов будет играться пять систем. Вот их тесты на истории за 10 последних лет. Тестируется одном контрактом для диверсифицированных портфелей с комиссионными/проскальзыванием 100 долларов на круг.

Первая система самая краткосрочная -- на дневных графиках для портфеля из 12 инструментов. Среднее время в позиции примерно 10 дней





Вторая система уже хорошо проверенная для дневных графиков. Портфель из 35 инструментов. Среднее время в позиции 18 дней





Третья система еще не игралась в реале. Для дневных графиков. Портфель из 20 инструментов. Среднее время позиции 43 дня





Четвертая система на недельных графиках. Портфель из 20 инструментов. Среднее время позиции 70 дней. Играется впервые.





Пятая система куплена недавно. Относительно дорого. Но я давно к ней присматривался. Тоже на недельных таймфреймах. Время в позиции примерно 65 дней. Для ВЛД пока не перекодировал, поэтому останется без картинок тестирования :)
Tags: системы, фьючерсы
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    switch
    default userpic

    Your IP address will be recorded 

    Help
  • 30 comments