?

Log in

No account? Create an account

jc_trader


JC-TRADER. Биржевые игры. Системные Спекуляции.


Previous Entry Поделиться Next Entry
Сколько можно уже
jc_trader
Задолбали уже своими дивидендами. Был нормальный график, так надо взять и все испортить. Теперь по системе надо будет закрывать позицию с убытком, а дивиденды когда еще поступят на счет так еще и налог с них возьмут. И так периодически торговлю портят -- сегодня ВСМПО, недавно то же самое с НМТП было, просто невозможно нормально системно торговать  на российском рынке.

Метки:

  • 1
Выключать систему на период отсечек?

Но график то искаженный так и останется, не соответствующий действительности.

Первое, что пришло на ум) Может делать искусственные котировки - как при склейке фьючерсов разных месяцев идет подгонка? Так и здесь на величину дивиденда.

Только так. Но связываться с этим не хочется. Если бы сами поставщики графиков это делали, другое дело.

На всякий случай проверил НМТП где неделю назад тоже был дивидендный геп. В Квике и в данных Финама как был геп так и есть.

А, так это Зибабвийские не склеивают. У зарубежных всё ок, и графики склеивают, и цену закрытия пересчитывают

Ну да, это так. Если даже и не пересчитывают, то там это почти незаметно, так как половина компаний, вообще, дивиденды не платит, у большинства, кто платит, дивиденды чисто символические, да и те по кварталам раскиданы, так что их на графике, практически, и не видно. А в РФ, что ни дивиденды, то раз в год, и по 10%, и такой же геп.

а почему он не соответствует действительности?

компания выплатила дивы - имущество у компании уменьшилось (на величину дивов).

понятно, что клиенты не разбежались, и потоки (за исключением дополнительно созданных, вызванных дивами - например кредиты) никуда не делись.

Не соответствует действительности в том что из графика следует что у меня получился убыток по позиции и я должен закрыть позицию по условию системы, а на самом деле убытка нет и позицию на самом деле не следовало бы закрывать.

может подправить систему?

Чтобы не закрывала позицию при значительном снижении цены?

прибавить, например, размер дивидентного гепа к величине стопа.

Не представляю как это сделать.

Стоп=Стоп- дивиденд :)

Edited at 2017-06-02 09:09 (UTC)

"Так все Ж на блаХо человеков".)
Если жестко следовать системе, настроенной ИМЕННО на этот актив, тогда крыть, т.к. система должна учитывать эти провалы. Все остальное называется "сунуть руки" и ни к чему хорошему обычно не приводит. Помнится один персонаж на известном форуме писал, - "в данном случае помогает большой длинный палка по рукам. Однако."
Но это только частный взгляд, на одни и те же вещи. Вполне могут быть и вариации.

В том и дело что можно сделать для каких случаев исключение и далее рассчитывать уже не автоматически, а держать в голове и далее считать систему вручную на бумажке. Но так как инструментов и позиций бывает обычно много, то делать исключение и отвлекаться на только один инструмент, уделяя ему особое внимание и время, выглядит как то не по системному и вызывает подсознательный протест. :)

К большому сожалению, наш рынок не то что бы непредсказуем, а я бы сказал слишком подвержен совершенно не тем факторам, которые обычно влияют на международном рынке. Поэтому обычно рублю, если выходит за пределы допустимого по системе. Иначе вполне можно слить или тупо сидеть лет пять в совершенно подвешенном состоянии с заблокированным капиталом по позиции и не факт, что получится вытянуть позу.
Не раз встречалось, что падение актива со всем рынком, имеет еще и скрытую компоненту!!!, о которой узнается только после полного "отжима бабала" у держателей акции.
Вот поэтому обычно морщусь, "плююсь", произношу русско-китайские сочетания звуков и "топчу" кнопку продажи.)

  • 1