Юрий Иванович (jc_trader) wrote,
Юрий Иванович
jc_trader

Category:
  • Mood:

Продавай в мае (народная примета)

Все знают народную примету о том что американский фондовый рынок надо покупать в октябре и продавать (закрывать позиции) в мае. Давайте проверим эту примету. Возьмем индекс DJ-30 и протестируем за длительный промежуток времени, например, за 100 последних лет. Смотрим распределение доходности по месяцам.

За последние 100 лет:



Видим что, действительно, после мая начинается проблемный период. Только июль исключение -- прибыльный. Конечно же, возникают сомнения что может быть такой расклад получается из-за удаленных годов, когда рынок был другой. Поэтому можно отбросить более старые года и протестировать на отрезке в последние 50 лет.

За последние 50 лет:



Видим что ситуация, в точности идентичная. Но для наглядности отбросим еще половину годов и протестируем на более свежих данных в 25 последних лет.

За последние 25 лет:



Видим что и за 25 лет ничего не поменялось. Ну может на самых свежих данных за последние 10 лет ситуация будет иной?

За последние 10 лет:



Нет, практически, тенденция остается той же с небольшими, непринципиальными изменениями.

Получается что действительно, примета "продавай в мае" имеет место?

Сделаем еще одну проверку -- давайте представим что мы находимся в 1990 году и проделаем тот же самый тест с 1917 по 1990 год.

С 1917 года по 1990 год:



И что же мы видим -- июнь и август уже прибыльные месяцы, а октябрь убыточный!!! То есть, вся закономерность рушится. Получается, если бы мы были в 1990 году, то не знали бы что в следующих декадах надо продавать в мае и покупать в октябре, так как будущего не знает никто кроме экстрасенсов и ясновидящих.

А еще представим что мы находимся в 2000 году и у нас данные DJ-30есть только за последние 10 лет.

С 1990 года по 2000 год:



Видим что здесь тоже еще не было народной приметы "продавай в мае" и догадаться о ней наверняка никто не мог, так как примета могла быть только одна -- "продавай в августе" :)

Какой тут вывод? :)
Tags: dj-30
Subscribe

  • Моргенштерн, Бузова и др.

    Чем выгоднее торговать -- акциями или опционами на них? Если отбросить все бесполезные споры про плечи, безопасность, доходность, волатильность,…

  • Фьючерс на соевую муку

    Зерновые закончили свой нисходящий тренд, растут уже несколько дней. Поэтому закрылись некоторые позиции, в том числе и фьючерс на соевую муку.

  • Историческая веха -- биткоин 66 666 долларов

    Новый хай всех времен. Правда, на момент написания поста всего 66 300 долларов, но до 66 666 осталось совсем чуть-чуть. Впрочем, фьючерс на биткоин…

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 8 comments