?

Log in

No account? Create an account

jc_trader


JC-TRADER. Биржевые игры. Системные Спекуляции.


Previous Entry Поделиться Next Entry
Время не вернуть назад
jc_trader
Итак, прошло 9 месяцев, сверяем результат:
http://jc-trader.livejournal.com/1409554.html

На 1 июня прошлого года ситуация была такая:




Мало кто верил, настроение было скептическое. Но вот что видим на сегодняшний день:




И эквити за последние 50 лет:



Думаю, будет покрасивее чем стратегия SPY+TLT.
Но кто не успел, время назад уже не вернуть :)
Метки:

  • 1
А подскажите пожалуйста, сколько сделок всего за 50 лет получается ? А то ведь, если мало, то возможна стат. погрешность, при анализе эквити

За 50 лет 34 сделки.

Если этого мало, то можно искусственно их увеличить. Например, закрываться на каждой месячной свечке и переоткрываться на следующей. Таким образом получим 500+ сделок. В этом случае уже не будет стат.погрешности? :)

Шутка. Но в каждой шутке...

За шутку спасибо :) Особенно в последние время, при такой низкой волатильности на большинстве рынках, системным трейдерам без шуток не обойтись.

А если по теме вопроса, то просто мои исследования привели к выводам, что если в статистике тестирования менее 150-200 сделок, то очень велики шансы не увидеть реализацию этой доходности в будущем. А у некоторых коллег встречал мнение, что необходимо иметь как минимум 1000 сделок в эквити, чтобы строить по ней какие-то планы на будущее :)

Конечно же, чем больше сделок, тем лучше. Но и разные фазы рынка необходимо охватить тестом, а то возможен успех при большом количестве сделок на одной фазе рынка, а на другой непротестированной фазе будут точно такие же потери.

Согласен полностью. На счет периода тестирования, пока придерживаюсь версии, что тестировать нужно за максимально возможный интервал, по всем данным, что есть в наличии. С идеей разбивки данных, на несколько интервалов, для разработки, бектеста и для проверки устойчивости, пока не подружился :)
Больше склоняюсь, к тому, что полученные результаты тестирования можно к примеру проверить на устойчивость через моделирование Монте-Карло, доходность, полученную в тестах умножить на 0.6-0.7, а максимальную просадку на 1.5 :) На то и рассчитывать, в будущем торгуя алгоритм

Ну и что?
Бывает что везёт.

  • 1