?

Log in

No account? Create an account

jc_trader


JC-TRADER. Биржевые игры. Системные Спекуляции.


Previous Entry Поделиться Next Entry
Деривативы на SP500
jc_trader
Это фьючерс на мини-SP500. Сразу отвечу на вопрос "а где же был стоп?". Стопа не было так как в этой спекулятивной комбинации он выставляется на общую позицию только после того как будут открыты все 11 частей позиции. Но для фиксации прибыли в этот раз хватило 9 частей.



А это похожая спекулятивная комбинация на UPRO -- тройной етээф на SP-500. Здесь общий стоп на позицию выставляется после использования 14 частей. Прибыль была зафиксирована 12 частями.

Метки: ,

  • 1
пирамидинг или мартингейл? :)

Извините за нескромный вопрос - а сколько в % составила прибыль по каждому трейду??
И зачем надо было 2 актива - у них же и так высокая корреляция??

Edited at 2017-03-29 14:55 (UTC)

Имеете в виду:

1) процент от цены входа каждой части до цены общего выхода?
2) процент от средней цены входа до цены выхода по каждому из двух активов?
3) процент прибыли к депозиту от каждого из двух активов?

Да корреляция высокая, но иногда бывает что по одной комбинации получаем прибыль, по другой убыток. То есть, такое случается. Поэтому, для диверсификации, так сказать.

2 вариант и, кстати, а чем он отличается от 3 варианта?
Впредь постараюсь вопросы задавать более конкретно...))

Неужели арбитражные роботы бывает что дремлют на высоколиквидном американском рынке?))

Edited at 2017-03-29 15:13 (UTC)

И еще более нескромный вопрос: а по какой конкретно цене получилась средняя, по каждому из тикеров?

Примерно 0.7% на первом графике и 2% на втором

Отличается тем что во 2 варианте используем цены, а в 3-м размер прибыли и депозита.

А при чем роботы. Это две разные комбинации систем. Бывает даже что по одной комбинации есть сделки, а по второй нет или наоборот.

Edited at 2017-03-29 15:26 (UTC)

Про размер депозита спросить у меня не хватило наглости...))
Ааа, т.е на скринах не только разные тикеры, но еще и две разные системы?

Ну да, системы разные, это же видно по разным входам и их объемам. Использовать в обоих системах можно, конечно, и тот же самый тикер, но так как торгуются на одном счете, то возникнет путаница -- поэтому и выбрал разные тикеры.

Да, что-то туплю я. Меня ввела в заблуждение фраза "А это похожая спекулятивная комбинация на UPRO" Вот я и подумал, что это одинаковая система с одинаковыми сигналами на вход, но с разным количеством лотов.


Edited at 2017-03-29 15:51 (UTC)

Красиво! :)
Получается, что часть систем контр-трендовая, раз покупали по ходу падения?

Вообще-то, спорный вопрос. Зависит от тайм-фрейма. На дневках, а именно на них принимается решение, явно, восходящий тренд.
Контр-тренд это когда Василий Олейник со смартлаба шортит с усреднениями на растущем рынке, а тут все по тренду :)

  • 1