jc_trader


JC-TRADER. Биржевые игры. Системные Спекуляции.


Previous Entry Поделиться Next Entry
Опционы. Очередное продолжение.
jc_trader
Вернемся к экспериментам по применению опционов в биржевых спекуляциях. Как все помнят, экспериментировал с продажами стренглов, голых путов, покрытых колов и других комбинаций. В общем, пока результаты нулевые. Чаще закрываются в небольшой плюс, реже в большой убыток, и пока преимущество не найдено. Но зато стали отсекаться ненужные телодвижения и поиск сужается :)

Пришел  к субъективному выводу о том что лучше присматриваться к сильным акциям, надеясь на продолжение движения или, хотя бы, на долгое колебание на месте, чем падающую в надежде на разворот. Поэтому, правила выкристализовались следующие:

1) Найти акцию, которая значительно сильнее других. Для этого могут подойти различные способы, например, тот же SCTR. И тут, немного философии. Хотели бы мы владеть этой сильной акцией? Конечно. Но не по такой же высокой цене, а вот чтобы вернуть время назад и купить эту акцию процентов на 5 ниже. Но можно ведь просто продать голый пут со страйком на 4-5% ниже текущей цены и забрать премию, а если цена припадет на 5%, то завладеть этими акциями, ведь мы же и так хотели их купить на 5% ниже.
2) Но можно сделать еще хитрее. Ведь любая акция рано или поздно корректируется, хоть немного. Подождать ее коррекцию, но чтобы на этой коррекции она не вылетела из топ самых сильных акций. То есть, коррекция не должна быть значительной.
3) Спусковой крючок на открытие позиции (голая продажа пута с дельтой примерно 20-30 и экспирацией через 20-40 дней) когда появился намек на разворот из коррекции.
4) Выход. Зафиксировать прибыль если плавающая прибыль равна 80% от максимально возможной. То есть 80% от премии. Если это условие не выполнено, то ждать до экспирации и получить акции по цене страйка. То есть позицию надо открывать таким объемом чтобы, если что, получить комфортное количество акций.

Для диверсификации применяем портфель из пяти мест. Если например, было пять позиций и одна позиция закрылась по достижении тейк-профита, и осталось четыре позиции, значит можно открывать еще одну. А вот что делать если появились акции после экспирации, считать ли их частью портфеля или уже как независимую единицу, пока не решил. :)

Сегодня открыл три позиции. Это, конечно, пока небольшими деньгами по 1-2-3 контракта. Эксперимент все же.





Метки:

  • 1

еще 1 идея

продажа ОТМ пут-спреда перед квартальным отчетом часто работает
таргет - 10% профит с позиции

конечно бывают случаи типа DATA, которая как-то раз на 50% свалилась, но это редкость

Re: еще 1 идея

на лотерею больше похоже. Игры с вероятностью.

игры с вероятностью

Так все биржевые спекуляции,-- это и есть "игры с вероятностью"

Edited at 2017-03-18 05:49 (UTC)

Re: еще 1 идея

Почему именно перед отчетом, а не в любое другое время? Связано с повышенной волатильностью перед отчетом и поэтому опционы более дорогие? А сразу после отчета резко дешевеют?

  • 1
?

Log in

No account? Create an account