?

Log in

No account? Create an account

jc_trader


JC-TRADER. Биржевые игры. Системные Спекуляции.


Previous Entry Поделиться Next Entry
Эйфория
jc_trader
Чтобы представить себе как все это работает и визуализировать на графике, построим простейшую модель.

Делим капитал на три части и покупаем индекс ММВБ на падениях 10%, 20% и 30% от пика. Для каждой из подсистем ставим тейк-профит 30%. На просадки забиваем, та как пока позиция не закрыта, убытков нет -- говорят умные люди :)

С 2005 года по сегодняшний день для подсистемы покупки на падении 10% имеем всего три сделки:



Для подсистемы падения на 20% имеем две сделки:



И для подсистемы падения на 30% имеем 2 сделки:



И общий результат, значительно уступающий методу "купил и держи" (синяя линия - "купил и держи")



За десять лет 7% годовых:



Причем 10-20-30% это оптимальные параметры. С другими параметрами, типа 20-40-60 получается еще хуже.
Метки:

  • 1
что будет в варианте равномерных покупок?
например 10 тр в месяц?

То есть деньги будут поступать в неограниченном количестве по 10 тысяч каждый месяц.

Этот случай я разбирал, но так и не сообразил как подсчитать проценты, та как задействованная сумма увеличивается каждый месяц и как в этом случае считать проценты я без понятия.

А каков оптимальный P/E на ваш взгляд?

Что Вы имеете в виду под "оптимальный"?
Вообще, чем больше у инвесторов надежд и ожиданий по поводу компании, тем выше P/E.

Стандартно по книжкам сколько закладывает трейдер при входе в сделку.

Трейдеры все разные. Есть те, которые боятся высокого P/E. Я же считаю что текущий P/E, какой бы он ни был величины, справедливо отражает состояние компании. Если он завышен даже более 30 и 50-и, то это просто перспективная компания, а если занижены, типа менее десяти и даже пяти, то они просто никому не нужны в данный момент.

"как в этом случае считать проценты я без понятия" jc_trader

например так )

В настоящее время в мировой практике рассчитывается два основных вида доходности, считающиеся альтернативными друг другу: доходность, взвешенная по времени (Time Weighted Return (сокращенно – TWR)) и доходность, взвешенная по деньгам (Money Weighted Yield (сокращенно – MWY)).
http://alletf.ru/graph/


Спасибо, попробую разобраться.

можно этим не заморачиваться а считать доходности ежедневно по обычной формуле и запоминать

r(t)=(s(t)-s(t-1))/s(t-1)

t - 1,2,...,365
r(t) - доходность за день с номером t, на конец дня
s(t) - сумма на счету на конец дня c номером t
s(t-1) - - сумма на счету на конец дня c номером (t-1)
s(0) - начальная сумма счета

мы получаем
r(1),r(2),...,r(365)

тогда доходность за год есть

rg=mult(r(t),t=1...365)= r(1)*r(2)*...*r(365)

Доходность за год в процентах составит (rg-1)*100%

ps таки добавлю )

r(t)=(s(t)-s(t-1))/s(t-1) это правильно называется множитель наращения
или коэффициент наращения, кажется так правильно, точно не помню уже )

типа сумма увеличилась во столько то раз
(r(t)-1)*100% - а это доходность в процентах
типа сумма увеличится на столько процентов

Edited at 2017-03-04 07:59 (UTC)

и еще способ навскидку

мы покупали разные акцульки по разным стоимостям и разными объемами
какова средняя цена одной бумаги???

очевидно это VWAP

ок, имеем VWAP себестоимость одной бумажки, т.е. среднюю цену одной единицы бумаги
также знаем количество бумажек = N

аналогично можно посчитать время взвешенное по объему!
VWAT
имеем VWAT среднюю длительность удержания одной бумажки, т.е. среднюю время одной единицы бумаги
также знаем количество бумажек = N

SP - цена портфеля на конец периода
Sn= SP/N - цена одной бумажки на конец периода

(SP/N - VWAP)/VWAT - получим среднее увеличение 1 штуки в день

((SP/N - VWAP)/VWAT-1) средний процент в день
((SP/N - VWAP)/VWAT-1)*365 средний процент в год


Спасибо, теперь буду знать. Посчитаю как-нибудь на досуге.

Стоило добавить в конце фразу: "Баффет не прав." :-)

Баффет то тут при чем?

Из за того что его доходность значительно ниже индекса за последние лет двадцать? Наверняка, ему хватает :)

это по мотивам смартлаба?

пацаны просто путают бычий тренд со своей гениальностью. Любой лонговый контртренд на наших стоках за последние два года перформит неплохо. Просто удача)

Да, в основном, под впечатлением от смартлаба. Там какое-то помешательство на инвестировании и дивидендах. Раньше был интрадей и скальпинг. Из крайности в крайность.... :)

Так там же все на предводителя смотрят. Чем он в моменте увлекается, то и в тренде на всем ресурсе.

  • 1