Юрий Иванович (jc_trader) wrote,
Юрий Иванович
jc_trader

Category:
  • Mood:

Эйфория

Чтобы представить себе как все это работает и визуализировать на графике, построим простейшую модель.

Делим капитал на три части и покупаем индекс ММВБ на падениях 10%, 20% и 30% от пика. Для каждой из подсистем ставим тейк-профит 30%. На просадки забиваем, та как пока позиция не закрыта, убытков нет -- говорят умные люди :)

С 2005 года по сегодняшний день для подсистемы покупки на падении 10% имеем всего три сделки:



Для подсистемы падения на 20% имеем две сделки:



И для подсистемы падения на 30% имеем 2 сделки:



И общий результат, значительно уступающий методу "купил и держи" (синяя линия - "купил и держи")



За десять лет 7% годовых:



Причем 10-20-30% это оптимальные параметры. С другими параметрами, типа 20-40-60 получается еще хуже.
Tags: ммвб
Subscribe

  • Фьючерс на золото

    Ночью вероломно закрылся фьючерс на золото.

  • Фьючерс на золото

    Опять вчера пропустил выход из позиции. Хорошо что сегодня цена вернулась на мгновение к точке выхода.

  • Трендследящий хедж для портфеля JC-100

    Как известно, трендследящие системы для фьючерсов уже долгое время приносили убытки. Я примерно с 205-2016 года последовательно уменьшал риски на…

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 18 comments

  • Фьючерс на золото

    Ночью вероломно закрылся фьючерс на золото.

  • Фьючерс на золото

    Опять вчера пропустил выход из позиции. Хорошо что сегодня цена вернулась на мгновение к точке выхода.

  • Трендследящий хедж для портфеля JC-100

    Как известно, трендследящие системы для фьючерсов уже долгое время приносили убытки. Я примерно с 205-2016 года последовательно уменьшал риски на…