Top.Mail.Ru
? ?

jc_trader


JC-TRADER

Биржевые игры. Системные Спекуляции.


Previous Entry Поделиться Пожаловаться Next Entry
Рождественские подарки
jc_trader
По версии агентства Futures Truth Magazine лучшей механической системой для торговли фьючерсом на мини-SP500 на данный момент является система RC Beginner.



Автор системы Rickey Cheung полностью раскрывает ее логику и код для TradeStation и MultiCharts:

1. Logic: NQ (Nasdaq 100 futures) leads ES in most cases, and many traders know I have been using
this simple logic since 2001. So NQ is the only indicator needed, no moving average, pivot or any “sophisticated”
calculation.
2. Assumption: Market has no rules, not like chess playing which has rules. So I had to develop some
rules to help novice traders learn easily.
3. I divided market into ten conditions based on US central time 09:10 because most economic data is
out at 09:00.
Before we start with the description of the strategies we must apply the following rules :
A) As most economic data mentioned will be out by 09:00 (US Central Time), we start trading 10
minutes after the last data is released under normal situations it is 09:10 a.m.
B) We use 5 min bars, that means we sample data with 5 min intervals. You may do it by hand
with any quote machine or use TradeStation print log to generate it. Do not use 15 minute bars or
longer. If the market moves fast you will miss the trade.
C) Once a Long or Short entry is initiated put a 12 pt stop on immediately.
D) If the stop is not hit, we will close all position at 15:00 (US central time.)
E) We only execute 1 trade per day at most.
Notations:
• “S” means single digits, i.e. 0 to 9.75
• “D” means double digits, i.e. 10, 15, 27 etc…
• “ +ve ” means Up from yesterday market close.
• “ –ve ” means Down from yesterday market close.
If we say ES + 5 , means ES has Up 5 pts. from yesterday’s close. If we say
NQ -10 means NQ is down 10 pts. from yesterday’s close. These ups and downs will be available in any
quote machine.
“RC Beginner Strategy and Logic”
1. 09:10 ES +S, NQ +S, NQ >= ES, then wait NQ <= -13 SHORT- (“Short 1”)
2. 09:10 ES +S, NQ +S, ES > NQ, then NO TRADE
3. 09:10 ES -S, NQ -S, NQ <= ES, then wait NQ <= -13 SHORT - (“Short 3”)
4. 09:10 ES -S, NQ -S, ES < NQ, then SHORT immediately at 09:10 - (“Short 4”)
5. 09:10 ES +S, NQ -S, then wait ES >= +2 and NQ >= +13 LONG - (“Long 5”)
6. 09:10 ES -S, NQ +S, then wait ES <= -2 and NQ <= -13 SHORT - (“Short 6”)
7. 09:10 ES -S, NQ -D, then NO TRADE
8. 09:10 ES +S, NQ +D, then wait NQ up 10pt from 09:10, LONG - (“Long 8”)
9. 09:10 ES -D, NQ -D, then wait NQ down 10pt from 09:10, SHORT - (“Short 9”)
10. 09:10 ES +D, NQ +D, then wait NQ up 10pt from 09:10, LONG - (“Long 10”)
Logic for RC Beginner Strategy
Strategy 1: a) At 09:10, ES & NQ only have a single-digit up, the chance of ES’s getting a big up-trend
is small - a big up-trend appears mostly with condition 10 (ES +D, NQ +D). Most traders who make
decision of entry by chart may long when there is a breakout or MACD crossing etc. When the market
makes a down-turn in late session, most traders or systems will lose, but this one may win. It looks
like a countertrend strategy, but it’s a strategy of following trend indeed. We short as NQ goes down
13 points.
b) Why we take “NQ +13 points” or “NQ -13 points” as the reference point (Strategy 1,3,5,6)? The
choice of 13 is not an optimization. If it is optimized, °”13 for four strategies will not be used, but
instead NQ +11 will be used for one and NQ +15 will be used for the others etc. The real reason for
using +13 or -13 is that NQ is up from single digits to double digits (double digits mean +10, +11,
+12, +13…+20, +30 etc). It may be too late for entry to take any number larger than +20, and it may
be too early to use +10 because NQ may go down to +9 (single digits) again in next 5-min bar. Any
number from +12 to +15 is acceptable. I just pick my lucky number 13 to practice my trade. The logic
is simply that NQ moves from single-digit level to double-digit level. (Same logic apply to NQ -13)
Strategy 2: No trade. In general, it’s not a big trend day but probably stays in tight range. Most systems
and traders may long at day high and short at day low, but it is just a false breakout under this
condition and causes systems to lose. Simply, when in doubt, stay out.
Strategy 3: The market in general will go up, except during some financial crisis or economic downturn.
If the market is down at 09:10, we short as NQ goes down 13 points.
Strategy 4: It is just an aggressive strategy for beginners that we short immediately at 09:10. The
logic is that ES tends to go down but NQ is not leading it down. From another angle, NQ tends to lead
ES up but fails, so we short immediately. This means ES will lead NQ down in this condition.
Strategy 5: This is “opposite day” - ES tends to go up, NQ tends to go down. Most of the time, opposite
day is also a tight-range day. But since ES tends to go up, we follow and long as NQ turns from
negative to +13.
Strategy 6: Similar to condition 5, but this time ES tends to go down. NQ moves from positive to
-13, we follow the trend and short since ES and NQ are in the same direction to form a down trend.
Strategy 7: No trade. It is the most difficult condition for beginners to trade. We are not satisfied with
most strategies we have tried, so prefer no trade for beginners. The logic is that NQ has double-digit
down but ES has only a single-digit down. If it’s a big down day, ES should already have double-digit
down at 09:10. This system only uses one robust indicator NQ, but we can deal with this condition
using the advanced system.
Strategy 8: The market appears to be up, so we long when NQ goes up 10 or more points. Students
always ask why ES +S, NQ +D, we long when NQ up 10 points but do not short when NQ goes down
10 points for condition 7. The logic is that the market always tends to and is going to go up. Global
market will continue to grow. The stocks that make up ES index and NQ index keep updated with
high growth stock and those lagging ones will be taken out. Of course there is a setback due to financial
crisis or economic downturn, but it will be going up again afterwards. So when the market is up,
we follow after we confirm that it’s moving up (using NQ +10 points ).
Strategy 9: It shows a big down day at 09:10. If NQ continues to go down 10 points, we short and
put a stop loss and ride it till market close (this is a rule as simple as riding with profits).
Strategy 10: It shows a big up day at 09:10. If NQ continues to go up 10 points, we long and put a stop
loss and ride it till market close (again, ride with profits).

Код для Трейдстейшн:

TradeStation Source Code of RC Beginner
Inputs:
PriceES(Close of Data1),
PriceNDQ(Close of Data2);
Vars: StopLoss(12), Stop_Width(0), Stop_Price(0);
Vars: StartTimeMins(0), EndTimeMins(0), LastTradeMins(0), Tmins(0);
if CurrentBar=1 then
begin
StartTimeMins = TimeToMinutes(Sess1StartTime)+40; //09:10
LastTradeMins = TimeToMinutes(Sess1EndTime)-25; //14:50
EndTimeMins = TimeToMinutes(Sess1EndTime)-15; //15:00
end;
Tmins = TimeToMinutes (Time);
Vars: ESYDC(0), NDQYDC(0), Started(FALSE);
Vars: ESLevel(0), NDQLevel(0);
if Date<>Date[1] then
begin
ESYDC = PriceES[1];
NDQYDC = PriceNDQ[1];
Started = TRUE;
end;
if Started then
begin
ESLevel = Close-ESYDC;
NDQLevel = PriceNDQ-NDQYDC;
end;
Vars: Priority(false), NDQ(0), NoTrade(false);
Vars: Trade1(false), Trade3(false), Trade4(false), Trade5(false);
Vars: Trade6(false), Trade8(false), Trade9(false), Trade10(false);
if Date<>Date[1] then
begin
Priority = false;
NoTrade = false;
Trade1 = false;
Trade3 = false;
Trade4 = false;
Trade5 = false;
Trade6 = false;
Trade8 = false;
Trade9 = false;
Trade10 = false;
end;
if Tmins = StartTimeMins then
begin
{condition 1}
if ESLevel >= 0 and ESLevel < 10 and NDQLevel >= 0 and NDQLevel
< 10 and NDQLevel >= ESLevel then Trade1 = true
{condition 2}
else if ESLevel >= 0 and ESLevel < 10 and NDQLevel >= 0 and
NDQLevel < 10 and ESLevel > NDQLevel then NoTrade = true
{condition 3}
else if ESLevel < 0 and ESLevel > -10 and NDQLevel < 0 and
NDQLevel > -10 and NDQLevel <= ESLevel then Trade3 = true
{condition 4}
else if ESLevel < 0 and ESLevel > -10 and NDQLevel < 0 and
NDQLevel > -10 and ESLevel < NDQLevel then
begin
Sell Short(“Short 4”)this bar on close;
Priority = true;
Stop_Width = StopLoss;
end
{condition 5}
else if ESLevel >= 0 and ESLevel < 10 and NDQLevel < 0 and
NDQLevel > -10 then Trade5 = true
{condition 6}
else if ESLevel < 0 and ESLevel > -10 and NDQLevel >= 0 and
NDQLevel < 10 then Trade6 = true
{condition 7}
else if ESLevel < 0 and ESLevel > -10 and NDQLevel <= -10 then
NoTrade = true
{condition 8}
else if ESLevel >= 0 and ESLevel < 10 and NDQLevel >= 10 then
begin
NDQ = NDQLevel;
Trade8 = true;
End
{condition 9}
else if ESLevel <= -10 and NDQLevel <= -10 then
begin
NDQ = NDQLevel;
Trade9 = true;
End
{condition 10}
else if ESLevel >= 10 and NDQLevel >= 10 then
begin
NDQ = NDQLevel;
Trade10 = true;
end;
end;
if Tmins >= StartTimeMins and Tmins <= LastTradeMins and
Priority = false then
begin
{condition 1}
if NDQLevel <= -13 and Trade1 then
begin
Sell Short(“Short 1”)this bar on close;
Trade1 = false;
Priority = true;
Stop_Width = StopLoss;
end;
{condition 2 = No Trade}
{condition 3}
if NDQLevel <= -13 and Trade3 then
begin
Sell Short(“Short 3”)this bar on close;
Trade3 = false;
Priority = true;
Stop_Width = StopLoss;
end;
{condition 5}
if ESLevel >= 2 and NDQLevel >= 13 and Trade5 then
begin
Buy(“Long 5”)this bar on close;
Trade5 = false;
Priority = true;
Stop_Width = StopLoss;
end;
{condition 6}
if ESLevel <= -2 and NDQLevel <= -13 and Trade6 then
begin
Sell Short(“Short 6”)this bar on close;
Trade6 = false;
Priority = true;
Stop_Width = StopLoss;
end;
{condition 7 = No Trade}
{condition 8}
if NDQLevel-NDQ >= 10 and Trade8 then
begin
Buy(“Long 8”)this bar on close;
Trade8 = false;
Priority = true;
Stop_Width = StopLoss;
end;
{condition 9}
if NDQ-NDQLevel >= 10 and Trade9 then
begin
Sell Short(“Short 9”)this bar on close;
Trade9 = false;
Priority = true;
Stop_Width = StopLoss;
end;
{condition 10}
if NDQLevel-NDQ >= 10 and Trade10 then
begin
Buy(“Long 10”)this bar on close;
Trade10 = false;
Priority = true;
Stop_Width = StopLoss;
end;
end;
if MarketPosition = 1 then
begin
Stop_Price = EntryPrice - Stop_Width;
Sell (“L-Exit”) next bar Stop_Price Stop;
end;
if MarketPosition = -1 then
begin
Stop_Price = EntryPrice + Stop_Width;
buy to cover (“S-Exit”) next bar Stop_Price
Stop;
end;
if Tmins >= EndTimeMins then
begin
Sell(“Long Close”) this bar on close;
Buy to Cover(“Short Close”) this bar on close;
end;

Если кто протестирует, было бы интересно узнать результаты и сравнить с приведенными в Futures Truth Magazine. Также интересны и просто мнения о логике системы. Обсуждение приветствуется :)
Метки:



  • 1
Так многие проп тредеры торгуют вручную, то есть это обычная ментальная формализация, но он сделал из этого МТС.
Есть разные подходы, основанные на корреляции инструментов. Лидер и ведомый.

(Анонимно)
какой же ты умный... фразы из учебников от того, кто полгода как этим занимается звучат глупо
да просто настроение плохое

"Есть разные подходы, основанные на корреляции инструментов. Лидер и ведомый."

Согласен. Подходов много разных.

(Удалённый комментарий)
Пишет что да -- ведет ES во многих случаях. Такое его мнение.

(Удалённый комментарий)
У меня читателей немного. Из них немного кто торгует конкретно ES да еще интрадей. Многие не понимают по-английски. Многие не поймут логики торговли. Поэтому, если не распространится дальше этого круга, да и если она, действительно, изначально рабочая, то, думаю, еще останется таковой долгое время :)

Logic: NQ (Nasdaq 100 futures) leads ES in most cases
весьма спорное утверждение на мой взгляд,обычно ES впереди насдака, особенно раньше так было

На самом деле, имхо, и NQ, и ES вообще не зависят друг от друга, а зависят от соответствующих им индексов Насдак100 и СП500, которые в свою очередь рассчитываются математически в зависимости от цены акций, входящих в эти индексы. А дальше уже дело техники, вернее арбитражеров :)
Но, видимо, автор системы считает что состав акций индекса Насдак100 носит более агрессивный характер, да и акций там поменьше в 4 раза, а так как еще кроме того, там нету тормозных акций типа защитных секторов, утилит и т.п., которые подтормаживают СП500 время от времени, то, вполне может быть что NQ и идет впереди ES.
На самом деле у меня нет мнения по этому поводу -- просто пытаюсь объяснить его логику :)

я в принципе тоже так думаю, ведь всегда по разному происходит, но часто бывает когда допустим сип пробивает хай, а насдак отстает, а бывает и наоборот. в общем нужна независимая экспертиза)
вот раньше было много любителей поторговать ртс фьюч с оглядкой на сип, т.е. сип как бы вел, а теперь лично у меня такое ощущение порой возникает, что сип ходит за ртс))

Правильное утверждение должно быть:

YM/NQ leads ES at the point of change.


(Анонимно)
мне встречались описания тс, где es следует за er, а насдак кажется с доу коррелировал. А корреляцию es и насдак встречаю впервые.

(Анонимно)
Попрбовал тестировать вручную, с 1 ноября 2010 г.
С 1 по 10 ноября нет ни одного триггера, и в целом ситуация сюрреалистическая. Может, я что-то не понял...
Ситуации (стратегии) были такие:
1.11 5
2.11 3
3.11 9
4.11 6
5.11 5
8.11 3
9.11 9
10.11 7
Но сигнала на вход не было ни разу.
1 пункт я понимаю например 1130 - 1131.
Например, в стратегии №5 надо ждать, когда насдак вырастет
на 13 пунктов, но это трудно дождаться, и кроме того, откуда считать 13 рунктов? Я считал от вчерашнего закрытия.

Юрий, может, Вы приведете пример по какой-то из стратегий?
И нет ли у Вас информации, сколько сделок в год по этой системе? Но вообще не верю, что работает.

В стратегии 5 надо считать 13 пунктов по NQ от времени 9:10.
Я проверил несколько контрактов. Два последних получили неудачный результат -- сентябрьский в ноль, декабрьский в минус. Но июньский результат очень хороший, вероятно из-за сильных движений вниз, которые система поймала. В год получается примерно около 100 сделок.









(Анонимно)
А, дошло, это наверно розыгрыш предновогодний
Да и кто откроет такую лидерскую стратегию

Нет, система была раскрыта примерно в середине года.

(Анонимно)
А этот чел, если я его не путаю с кем-то, вообще не корреляцию использует, у него свой индик.

У него много систем. Есть у него и фирменный индикатор RC, но в этой системе его не видать

(Анонимно)
точно, это он. А результаты у него действительно очень высокие, я недавно интервью с ним читал.

(Анонимно)
насчет его результатов я ошибся, судил по его статье, там эквити в небо уходит вертикально почти. Сейчас собрал информацию, системки его невысокого качества, и за 100 баксов можно подписаться.

(Анонимно)
Юрий, спасибо за тестирование и разъяснения. имхо для интрадейной системы два контракта убыточных - это много, тем более это тест, а как Вы говорите, при реальной торговле резы обычно хуже. Нет ли у Вас другого подарка к Рождеству и Новому году? И с праздниками Вас!

Спасибо, Вас также с праздниками.
На самом деле неплохо бы протестировать склеенный график за несколько лет, так как может это просто последние полгода была плановая просадка. Так как я с Мультичартсом и Трейдстейшн не очень дружу, то мне просто лень этим заниматься, да и в интрадей я не играю почти. На крайний случай, система может послужить для образовательных целей -- все таки, "лучшая" система для мини-СиПи :)

Мы его результат побьем , но не бесплатно, а за хуллиард долларов :)))))))http://osmar92.livejournal.com/745110.html#cutid1

Без проблем. Высылайте в Futures Truth, прославитесь на весь мир :)

http://www.futurestruth.com/submitasystem.htm

(Удалённый комментарий)
Да, видимо, зарабатывает только на волатильных движениях.

(Анонимно)
Понятно. А слабо выложить к празднику рабочую систему? Это ко всем вопрос.

how to get car insurance in KS

(Анонимно)
yes car insurance short term car insurance Delaware cheap car insurance new driver auto insurance for college students in MT auto insurance for college students in Rhode Island auto insurance for new drivers in Kansas auto insurance in NM cheap auto insurance Oklahoma auto insurance in MA online automobile insurance short term car insurance Missouri short term auto insurance IN car insurance for new drivers in South Dakota car insurance for 17 year olds auto insurance in CT

cheap auto insurance Wyoming [url=http://aqossnit.webuda.com/car-insurance-temporary.html]car insurance temporary[/url] mercedes car insurance [url=http://awejdama.comlu.com/cheap-car-insurance-delaware.html]cheap car insurance Delaware[/url] auto insurance for college students in LA [url=http://ababskip.comlu.com/how-to-get-auto-insurance-in-wisconsin.html]how to get auto insurance in Wisconsin[/url] auto insurance for new drivers in Virginia [url=http://eviapus.netai.net/equity-car-insurance.html]equity car insurance[/url] car insurance in Mississippi [url=http://ehivlick.netai.net/how-to-get-auto-insurance-in-nj.html]how to get auto insurance in NJ[/url]

car insurance groups list best cheap car insurance company auto insurance for college students in NJ car insurance in NC compare auto insurance companies in Delaware auto insurance for college students in MS South autoolina auto insurance car insurance in MA cheapest car insurance companies in Indiana car insurance for new drivers in Massachusetts
monthly car insurance [url=http://edebmama.netai.net/auto-insurance-for-new-drivers-in-hawaii.html]auto insurance for new drivers in Hawaii[/url] compare auto insurance companies in Pennsylvania [url=http://edebmama.netai.net/car-insurance-for-college-students-in-texas.html]car insurance for college students in Texas[/url] find auto insurance company [url=http://okatcalf.comlu.com/compare-auto-insurance-companies-in-delaware.html]compare auto insurance companies in Delaware[/url] car insurance for new drivers in KY [url=http://oxijsorb.webuda.com/auto-insurance-companies-in-illinois.html]auto insurance companies in Illinois[/url] car insurance in North Carolina [url=http://uzuelam.webuda.com/car-insurance-for-young-female-drivers.html]car insurance for young female drivers[/url]

car insurance quotes California find me car insurance cheapest car insurance quote 1 day car insurance cover cheapest car insurance company
car insurance for new drivers in ID [url=http://omusslap.comlu.com/auto-insurance-for-college-students-in-oregon.html]auto insurance for college students in Oregon[/url] cheapest auto insurance companies in Alabama [url=http://uyepnous.comlu.com/comparison-car-insurance.html]comparison car insurance[/url] insurance for cars [url=http://omusslap.comlu.com/car-insurance-affordable.html]car insurance affordable[/url] find auto insurance company [url=http://ehivlick.netai.net/auto-insurance-companies-in-michigan.html]auto insurance companies in Michigan[/url] auto insurance for new drivers in New York [url=http://etajview.site88.net/multi-car-insurance-quote.html]multi car insurance quote[/url]

short term car insurance NH

(Анонимно)
car insurance in Tennessee [url=http://carinsur.at.vu/19/]Short term auto insurance Alaska[/url] short term auto insurance SD [url=http://carinsur.at.vu/20/]Auto insurance for new drivers in CT[/url] free 7 day car insurance [url=http://carinsur.at.vu/16/]Short term car insurance comparison[/url] online car insurance rates [url=http://carinsur.at.vu/9/]Compare auto insurance companies in Colorado[/url] cheap car insurance California [url=http://carinsur.at.vu/11/]Auto insurance for college students in MS[/url]
american car insurance car insurance for college students in Nevada car insurance companies in Delaware auto insurance for new drivers in Arkansas auto insurance for new drivers in Colorado cheapest temporary car insurance car insurance for new drivers in Montana auto insurance in North autoolina auto insurance in South autoolina car insurance quebec http://carinsur.at.vu/37/
third party car insurance comparison [url=http://carinsur.at.vu/10/]Premium choice car insurance[/url] auto insurance in Minnesota [url=http://carinsur.at.vu/32/]Car insurance rates[/url] auto insurance for new drivers in Tennessee [url=http://carinsur.at.vu/50/]Auto insurance quotes North Dakota[/url] what is the cheapest car insurance [url=http://carinsur.at.vu/15/]Auto insurance in Louisiana[/url] find me car insurance [url=http://carinsur.at.vu/12/]Best car insurance companies[/url] limited mileage car insurance car insurance rate in get auto insurance cheap car insurance Wisconsin how to get car insurance in Indiana auto insurance in Connecticut find car insurance quotes auto insurance in Illinois auto insurance companies in Alabama car insurance quotes Oregon http://carinsur.at.vu/7/
free quote on car insurance [url=http://carinsur.at.vu/28/]Auto insurance for college students in Kentucky[/url] car insurance for new drivers in Virginia [url=http://carinsur.at.vu/47/]Insurance quote[/url] auto insurance quotes Nebraska [url=http://carinsur.at.vu/5/]Oklahoma car insurance[/url] auto insurance in NC [url=http://carinsur.at.vu/10/]Multi car insurance quotes[/url]
auto insurance in Michigan http://carinsur.at.vu/44/

  • 1