?

Log in

No account? Create an account

jc_trader


JC-TRADER. Биржевые игры. Системные Спекуляции.


Previous Entry Поделиться Next Entry
Алгоритмический и интуитивный трейдер
jc_trader
Чем отличается алгоритмичекий трейдер от интуитивного. У них разные подходы к трейдингу. Алгоритмический трейдер должен сначала протестировать свою систему на исторических данных и проверить как она вела себя бы в тех условиях. Надо заметить что алгоритмический трейдер это, вообще, очень широкое понятие и многие понимают по-разному. Очень частое мнение что алгоритмический трейдер это только тот кто занимается HFT, или каким-нибудь арбитражом, кто пишет коды на R, Питоне и т.п. И при всем этом, работает над повышением латентности отправления торговых приказов для того чтобы быстрее всех открыть сделку и сразу же через миллисекунду закрыть ее с прибылью. Это все, конечно, хорошо, но по-моему, алгоритмический трейдинг не ограничивается этим. Например, торговец, создавший торговую систему на недельных таймфреймах построенную на индикаторе БоллинджерБэнд, протестировавший на истории в пару десятков лет это тоже алгоритмический трейдинг, если, конечно, при торговле будет четко следовать алгоритму.

Все знают что прибыльную алоритмическую систему создать очеь трудно, если вообще, возможно. А уж такую, которая почти без просадок, без убыточных месяцев, заведомо невыполнимая задача. Я сразу отметаю псевдосистемы, которые оптимизированы на истории при помощи различных уловок, так как это пустая трата времени и в реале зарабатывать не будет. Но смотрятся такие системы очень привлекательно.

Так вот, создал трейдер нормальную торговую систему эксплуатирующую какую-то рыночную неэффективность и смотрит на ее эквити -- конечно же есть длительные и глубокие просадки, даже длиной не только в несколько месяцев, но и в год, хотя в итоге, на длительном промежутке времени, все же, растет с преемлемой доходностью. Можно, конечно искать дальше систему с более лучшими результатами, но не факт что такая система есть, а искать можно до конца жизни и не найти. Поэтому и остановится алгоритмический трейдер на этой далеко не совершенной системе, так как лучше у него ничего нет, хорошо отдавая себе отчет в том что его ждет -- длительные просадки, череда убыточных сделок, а отсюда головная боль и вероятность потерять веру в систему, потому что, а вдруг рынок изменится и система больше не будет зарабатывать.

Теперь, представим что алгоритмический трейдер поделился своей торговой системой с интуитивным трейдером. Вроде бы система на длительном промежутке времени зарабатывает, но с такими убыточными периодами интуитивный трейдер точно не захочет торговать. Ведь если он ее согласится торговать, то заранее добровольно обрекает себя на длительные периоды неудач и убытков. Что он, дурак что ли, ведь если он станет торговать интуитивно, то у него есть надежда что убыточных периодов можно будет избежать и при самосовершенствовании добиться того что его торговля станет, вообще, безубыточной. Зачем добровольно обрекать себя на убыточные сделки.

Так, о чем это я? :)

В общем, думаю, смысл в том что алгоритмический трейдер все же не выдержит, одолеют его сомнения в критические периоды и остановит он свою торговлю в самый неподходящий момент. А интуитивный трейдер так и не станет совершенством и не научится торговать только прибыльно. И тоже, в какой-то критический момент потеряет веру в свои способности, остановит трейдинг и отправится на смартлаб учить новичков прибыльной торговле.
Метки:

  • 1
Латентность -- это задержка, так что работают над её понижением, скорее всего :)
А по теме да, сомнения одолевают. Даже когда всё хорошо и без больших просадок идёт, думаешь ну не может же быть всё так хорошо, обязательно сломается :) Ну а уж в просадке и подавно.

Edited at 2017-01-19 18:07 (UTC)

Логично -- действительно, работают над понижением :)

Дак выход из системы должен быть таким же системным, как и отдельные трейды в самой системе. Причём, чтобы по этому критерию выхода (выключения) из системы, ты бы неплохо заработал. А не так, что медленно зарабатываешь, а критерий выключения системы - где-то чуть ниже нуля по прибыли, ну т.е. когда система съела всю прибыль - значит она перестала работать.

Edited at 2017-01-19 20:41 (UTC)

То есть выходить из системы когда она еще работает и приносит прибыль? А дальше что? Завязать с трейдингом?

Ну нет же). График накопленной прибыли системы как тренд. Можно точно так же к нему применять трендовые системы. Например простейшая - выходить если обновляется Лоу по этому показателю скажем за пол года (или другой период в зависимости от таймфрейма и характера системы). Дальше прикидыва если горизонт, на котором система может сломаться. Соответственно, если система высоковероятно сломается в течение пяти лет, при этом за это время прогнозируется доходность системы будет на уровне слегка покрывающем размер прибыли, оторый надо съесть, чтобы выполнится критерий выхода из истемы, то такая система заведомо не очень хороша.

Понятно, то есть торговать эквити системы.

Нуу, начиная торговать по системе ты ее уже торгуешь, начало работы по системе - вход в позицию. Фишка в том, чтобы торговать системно и эквити системы тоже). Собственно нужен только критерий выхода из позиции, хотя... после выхода можно, находясь вне системы (paper trading), ждать сигнала на вход в систему - конечно и входа тоже системного)

Да, да, я так и понял. Торгуем систему и одновременно эквити системы. Существует такой подход. Есть свои плюсы и минусы.

Минусы подходов применяемых для торговли эквити. Пила при трендследящем подходе или ловля ножей при контртрендовом. В результате чего прибыльная эквити может стать убыточной.

  • 1