?

Log in

No account? Create an account

jc_trader


JC-TRADER. Биржевые игры. Системные Спекуляции.


Previous Entry Поделиться Next Entry
Thinkorswim. Бэктестер опционов.
jc_trader
Неплохой бэктестер для опционов есть в терминале Thinkorswim. Не надо скачивать никаких данных по ценам опционов на акции и фьючерсы так как все это уже есть глубиной в несколько лет. Просто отматываем дату назад и покупаем/продаем опционы как бы открывали позиции в реале. График доходности рисуется в виде желтой линии прямо в окне графика со шкалой слева. Очень удобно и наглядно.

Вот, например, потестировал трендследящую стратегию на акциях ADBE в виде продажи путов со страйком у денег. Если бы просто покупали акции, то купили бы их 27 октября 2014 года и держали бы их до 5 февраля 2016 года -- показано в виде пунктирной белой линии. Но вместо акций продаем путы и держим их до тех пор пока цена их не приближается к нулю. Тогда, сразу же откупаем их и продаем путы следующих месяцев, коллекционируя премии. Хронология продаж/покупок показана в середине картинки в цветных столбиках. Видно что переходили на другие контракты (роллировались) 6 раз. И окончательно закрыли позицию 5 февраля 2016 года с прибылью $475. Если бы просто держали 100 акций, то прибыль была бы $1200. Вероятно, эта разница связана с дельтой, так как при продажах путов дельта колебалась примерно от 35 до 45.

Можно тестировать любые комбинации -- стредлы, бабочки, кондоры ... все что угодно и как угодно управлять позицией -- все будет отражаться на графике доходности.

Жаль, конечно, что все это надо делать вручную для каждого инструмента отдельно. То есть, нельзя сразу взять портфель из 1000 акций и протестировать лет за 10. Но для общего образования и понимания опционов очень даже неплохо.


  • 1
Долго хотел узнать в чем суть ) JC , простой вопрос - почему именно трендслежение, почему вы развиваетесь именно в этом направлении и пытаетесь именно поймать тренд всеми возможными способами ,не обрашая внимания на другие типы поиска и использования неэфективностей так сказать, моментумы там всякие , минревы , датамайнинги, арбитражики , фундаментал в конце концов и т.д. Вопрос искрениий, в чем смысл вашего конг-фу)

Я развиваюсь почти во всех направлениях. Все что только возможно, за исключением тех направлений, в которых нужно дежурить у компьютера, типа работы за станком (дейтрейдинг, хфт и пр.).

Но дело в том что не сразу бросаюсь в бой в каждом новом направлении, а сначала тестирую на исторических данных. И пока не получу статистическое преимущество на истории, естественно в реал не выхожу.

Из Вами перечисленных направлений моментум использую в некоторых системах. Датамайнинги, нейросети, да и просто программы сами составлящие стратегии путем перебора индикаторов и математических действий, конечно же, пробовал, но ничего стоящего не обнаружил. Также как и парный трейдинг, сезонности и т.п.

Фундаментал очень сложно тестировать на исторических данных, слишком много субъективностей. Но в последнее время в некоторых системах учитываю некоторые фундаментальные моменты. Хотя, чисто на фундаментале торговать бы не рискнул.

Теперь перейдем к трендслежению -- это самый естественный метод спекуляций на биржах. Ведь чтобы получить прибыль, надо поймать движение цены. Нет движения, нет и прибыли. А движение это и есть тренд. Также, это все очень легко протестировать на исторических данных. Поэтому, зачем придумывать себе какие-то модернистские сомнительные методы торговли если самый простой и надежный метод это встать по тренду и выйти когда тренд сломается.

Но если я найду что-то стоящее кроме трендслежения, то обязательно это буду торговать, потому что трендслежение это не привязанность, это всего лишь то чем на данный момент можно заработать деньги. :)




Все, грааль спален, начну трендследить тоже) Спасибо, что хотел узнал ! В принципе что знал, то и услышал от вас. Успехов, и еще раз спасибо !
p.s. хфт вообще, да еще внутри дня не успеваю тыкать по кнопкам, как у вас получалось понятия не имею ) Тем не менее , уверен вы один из самых правильных трейдеров.

Edited at 2016-12-20 20:15 (UTC)

если позволите, то мои 5 коп
5коп=sqrt(25коп)
25коп=1/4 руб
sqrt(25коп)=sqrt(1/4 руб)
sqrt(1/4 руб)= sqrt(1)/sqrt(4) руб = 1/2 руб
1/2 руб =50коп.
5коп=50коп
1=10
это означает, что тренд есть всегда
шутко

дык вот
движение разное по характеру бывает
то, что называете движение, можно назвать волатильностью (изменчивость) в общем смысле
вола бывает разная
вола может образовываться на основе моментумов и на основе минрева
тренд на некотором таймфрейме можно назвать моментумом
и ваще определений трендов можно ввести много, впрочем это нормально
моментум и минрев тоже бывает разный
как-то так ))

Да, да, все в мире относительно. Даже после выигрыша денег на бирже их можно рассматривать не как деньги, а как байты информации в интернет банке, а после обналичивания как нарезку цветной бумаги.... и, вообще, жизнь это всего лишь в нашем воображении... :)

То есть, другими словами, принятие участия в какой-то специфической сфере деятельности подразумевает по умолчанию принятие некоторых условностей, свойственных данной сфере. Иначе, каждый раз после каждого высказывания по теме, придется давать сноску на длинный список разъяснений этих условностей.

Edited at 2016-12-21 05:54 (UTC)

я же ж не возражаю, ) я всего лишь дал свое пояснение и свое вью на ту же тему и еще спалил попутно пару граалей )

вопрос на тему софта для трендслежения: такое есть?
писать код самому нет смысла, если оно уже сделано

если есть - где дают?

Во многих программах есть примеры готовых торговых систем, в том числе и трендследящих. Например, Wealthlab, TradingBlox и др. Для ознакомления с программами предусмотрен бесплатный период их использования, если не ошибаюсь один месяц.

спасибо, буду смотреть
поддержки опционов у них конечно же нет?

В WealthLab есть, но только по формуле БлекШоулза.

  • 1