?

Log in

No account? Create an account

jc_trader


JC-TRADER. Биржевые игры. Системные Спекуляции.


Previous Entry Поделиться Next Entry
Гадаем на квартальные отчеты
jc_trader
Как известно, в портфельных системах для американских акций одним из важнейших параметров системы является средняя прибыль на сделку. Легендарный Нео с паука, вообще, считал это главным показателем. Поэтому, если подумать, то где же можно найти сверхвысокую волатильность для того чтобы прибыль на сделку была большой за короткое время? Конечно же, в первый момент после объявления квартальных отчетов.

Повезло в этот раз:


Метки:

  • 1
Это вы инуитивано так удачно подловили или система рассчитала вход по 10.25?)

вроде этот нео обнулился

Да вряд ли, риски соблюдал. Просто, говорят, разочаровался в трейдинге.

я точно не знаю, но разочарование может быть не причем, типа бабки есть, есть и иные радости жизни, пирамида маслоу
в отношении NEO скорее всего типа этого, имхо

Микки33 так рассказывал. Говорит был у него в гостях.

ну да помню, на память мне понялось то, что сказал выше, могу быть совершенно не прав

о, вы снова в деле в ЛЧИ! а почему так высоко зашли?

Все относительно. Сегодня высоко, завтра будет низко. Или не будет, как повезет :)

я правильно догадываюсь, что поза открывается на 20% от портфеля при перехае (в лонг) или перелое последнего локального максимума/минимума на 15-минутке?

Нет, совсем не так. Есть несколько типов входов с разным весом величины позиции. Сама величина позиции конкретной подсистемы в свою очередь зависит от расположения стопа (риск на позицию 5%). И все это на дневках.

спасибо, ни по одному пункту я не угадал ))

"Сама величина позиции конкретной подсистемы в свою очередь зависит от расположения стопа (риск на позицию 5%). И все это на дневках."

так делать бессмысленно, в любом случае есть мат.ожидание величины позы, поскольку сделки независимы, вот ее и играешь некую среднюю величину, остальное иллюзия, но колхоз дело добровольное

При повышении волатильности можно потерять значительно больше допустимого. Например, 20% в одной сделке, вместо 5% при нормальной волатильности. Это не очень хорошо.

Поэтому, при низкой текущей волатильности величина позиции побольше, а при высокой поменьше. По моему, смысл в этом есть :)

хе-хе ^)

смысла нет - я говорил об этом с десяток лет и всяко разно растолковывал, потому повторяться не буду, учусь у молодежи - ляпнул и мне пофиг, что дальше и что и кто подумает ^)

по сути это две системы в одной, одна базовая, вторая торговля волой, по идее стоит декомпозировать по многим причинам

Ну нет так нет. Не принципиально :)

Допустим так.
А что вообще тогда принципиально? )
Зачем вообще что-то обсуждать? Типа ведем легкую беседу... без принужденья в разговоре коснуться до всего слегка с ученым видом знатока... ? ) Ну можно и так, конечно. Может ты и прав в этом, я пытаюсь изучать этот стиль, может и зря ))

Ахаха, ну ладно, начнем сначала, а то я вообще ничего не понял :)

То есть, ты против подхода, который предполагает фиксированный риск на одну сделку, так?

  • 1