Юрий Иванович (jc_trader) wrote,
Юрий Иванович
jc_trader

Category:
  • Mood:

ММВБ

Занялся с вчерашнего дня своим портфелем российских акций. Позакрывал неликвид, который остался после расформирования РАО ЕЭС, а также докупил некоторый ликвид.
Заодно, после просмотра графиков заметил некоторые долгосрочные закономерности и на основе их создал систему специально под свой тип характера со средней продолжительностью сделки аж в 56 дней, то есть почти три рабочих месяца. Система играется на 31 акции из состава ММВБ. Если я правильно понял на сайте ММВБ, эти акции составляют индекс, типа как, например 100 акций Насдака составляют индекс Насдак100. Если понял неправильно, то тоже не беда -- главное что акции вроде бы ликвидные на первый взгляд :)
Система и в лонг и в шорт, хотя можно и только в лонг, так как шорты там большой погоды не делают. Правда, без шортов 2008 год оказывается в небольшом минусе, но это не беда так как просадки относительно недолгие.

Основные показатели:

средняя сделка -- +12,73%
победы/поражения -- 54/46
профит-фактор -- 4,5
коэффициент восстановления -- 12,7
выйгрышная сделка больше проигрыша в 3,9 раз













Предполагаю начать торговлю в новом году после организаторских мероприятий по открытию счета у какого-то брокера. Пока не выбрал.
Tags: ммвб, система
Subscribe

  • На тему оптимизации

    Бытует мнение что рынок не стоит на месте и постоянно меняется, поэтому системы, которые работали с одними параметрами необходимо переоптимизировать…

  • Оптимизация In Sample-Out of Sample

    Подумалось, а какой смысл оптимизировать сначала выборку за период (In Sample), а потом тестировать с полученными параметрами вне периода (Out of…

  • Наблюдаю за некоторыми системами на Collective.

    Подумал я, а почему бы мне тоже не подписаться на получение сигналов систем из Collective. Ведь есть же там хорошие системы, довольно долго…

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 17 comments

  • На тему оптимизации

    Бытует мнение что рынок не стоит на месте и постоянно меняется, поэтому системы, которые работали с одними параметрами необходимо переоптимизировать…

  • Оптимизация In Sample-Out of Sample

    Подумалось, а какой смысл оптимизировать сначала выборку за период (In Sample), а потом тестировать с полученными параметрами вне периода (Out of…

  • Наблюдаю за некоторыми системами на Collective.

    Подумал я, а почему бы мне тоже не подписаться на получение сигналов систем из Collective. Ведь есть же там хорошие системы, довольно долго…