Юрий Иванович (jc_trader) wrote,
Юрий Иванович
jc_trader

Categories:
  • Mood:

Грааль?

Вот какой грааль выдал machanizator (А.Кургузкин) на своем сайте


http://www.long-short.ru/post/portfel-aktsiigosobligatsii-horoshiy-moment-dlya-vhoda-942

Так понимаю, что это просто покупается примерно пополам SPY и TLT, но с нормированием на волатильность, то есть если TLT менее волатилен, то его покупается побольше, а SPY, соответственно поменьше.

Вроде все понятно, но сразу я не придал особого значения так как подумал что все равно доходность будет не стоящая внимания. Но теперь увидел обсуждение этого момента в фейсбуке и очень удивился такой доходности:



Вот теперь сижу и не могу сообразить как может получиться 15,6% годовых если SPY за это время выросла всего примерно на 100%, а TLT примерно на 60%. Значит, если грубо брать их поровну, то получим 80% что дает доходность годовых всего около 6%......

У меня, в упрощенной версии (без нормирования по волатильности каждый день) где просто равными частями каждую неделю балансирую SPY и TLT получается вот такая картинка с 5,5% годовых.




Видимо, чего-то mechanizator не договаривает или я что-то неправильно понимаю. Ведь доходность, как заметил в фейсбуке А.Жаворонков просто отличная для инвестиционной стратегии. И оснований не доверять mechanizator-у нет, так как человек очень грамотный и авторитетный.
Tags: spy, tlt
Subscribe

  • Канадский доллар

    Закрыл краткосрочную позицию по канадскому доллару.

  • Система №3 для фьючерсов. 30-летние бонды США.

    Все-таки, не пошла цена вверх, и позиция закрылась. А ведь мог с таким же результатом закрыться в начале февраля.

  • Фьючерсы. Тренды.

    По первой и второй системе для фьючерсов почти все позиции позакрывались, остались единичные, недавнго открытые. Причем, наблюдается изменение тренда…

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 14 comments

  • Канадский доллар

    Закрыл краткосрочную позицию по канадскому доллару.

  • Система №3 для фьючерсов. 30-летние бонды США.

    Все-таки, не пошла цена вверх, и позиция закрылась. А ведь мог с таким же результатом закрыться в начале февраля.

  • Фьючерсы. Тренды.

    По первой и второй системе для фьючерсов почти все позиции позакрывались, остались единичные, недавнго открытые. Причем, наблюдается изменение тренда…