ленивоAugust 2016: Trend Following DOWN -7.32%, YTD: -7.95%
Индекс рассчитывается для портфеля из 40, диверсифицированных по секторам, фьючерсных рынков по 12 трендследящим торговым системам.
Это общий индекс трендследящих систем за август:
А это за последние 12 месяцев:
Все отслеживаемые трендследящие системы провалились в августе:
Напоминает положение с кризисом трендследящих систем в 2011-2013 гг
Все 12 систем там довольно долгосрочные.
Но такое уже было. С 2011 по 2013 тоже все годы были провальные, но 2014 год все компенсировал с избытком. Может быть теперь так и будет -- три года в ноль или убыток, а четвертый бурные тренды.
Думаю что спекулянтов стало значительно больше чем хеджеров. Предполагаю что тренды в основном подпитываются хеджерами, которые открывают позиции по любой цене по тренду, чтобы захеджировать свой товар. А спекулянты гоняют цену туда-сюда.
Еще есть мнение что в отсутствии трендов виноваты нулевые ставки.