Новости трендслежения

Новости трендслежения

: jc_trader; 1 сентября, 2016

Настроение:: лениво

Получен новый репорт от Wisdom о состоянии трендслежения за август. Месяц оказался одним из самых провальных.

August 2016: Trend Following DOWN -7.32%, YTD: -7.95%

Индекс рассчитывается для портфеля из 40, диверсифицированных по секторам, фьючерсных рынков по 12 трендследящим торговым системам.

Это общий индекс трендследящих систем за август:

А это за последние 12 месяцев:

Все отслеживаемые трендследящие системы провалились в августе:

Напоминает положение с кризисом трендследящих систем в 2011-2013 гг

Метки: трендслежение

8 комментариев — :

( 8 комментариев — Оставить комментарий )

bufmgr

2016-09-02 04:05 (UTC)

Ловцы среднесрочных трендов не баксойене и нефти неплохо наварились в июле-августе, эти тикеры хорошо летали.

jc_trader

2016-09-02 15:01 (UTC)

Я бы сказал краткосрочных, хотя, конечно, все относительно.

bufmgr

2016-09-02 16:05 (UTC)

И вообще, не знаю что там за системы, но они там явно краткосрок торгуют на малых таймах, так как для среднесрочных и долгосрочных систем единицей оценки один месяц служить врядли может, в таковых счёт скорее на года.

jc_trader

2016-09-02 17:55 (UTC)

Месяц как промежуточный отрезок. Почему бы нет.
Все 12 систем там довольно долгосрочные.

vovan5

2016-09-04 16:32 (UTC)

Андромеда, встала, Аберейшн, Черепашки. Такое ощущение, что стало больше инструментов, которыми что-то управляет. Не смотрели, случайно какие группы просели больше всего

jc_trader

2016-09-04 16:41 (UTC)

Да все группы просели. Мне лично, больше всего неприятностей доставили зернобобовые -- дергаются то вниз, то вверх.

Но такое уже было. С 2011 по 2013 тоже все годы были провальные, но 2014 год все компенсировал с избытком. Может быть теперь так и будет -- три года в ноль или убыток, а четвертый бурные тренды.

Думаю что спекулянтов стало значительно больше чем хеджеров. Предполагаю что тренды в основном подпитываются хеджерами, которые открывают позиции по любой цене по тренду, чтобы захеджировать свой товар. А спекулянты гоняют цену туда-сюда.

Еще есть мнение что в отсутствии трендов виноваты нулевые ставки.

vovan5

2016-09-05 06:30 (UTC)

Удивительно, что зернобобовые. По идее, должно быть самой профитной группой. Есть проблема с поставками - цену не остановить. Большой урожай - дружно вниз

jc_trader

2016-09-05 12:21 (UTC)

Ну это последние месяца два-три обманные движения делает постоянно.

( 8 комментариев — Оставить комментарий )