?

Log in

No account? Create an account

jc_trader


JC-TRADER. Биржевые игры. Системные Спекуляции.


Previous Entry Поделиться Next Entry
Как придумывать торговые системы с максимальным профит-фактором
jc_trader
Это очень просто. Для этого надо чтобы все сделки были прибыльные. Чтобы все сделки были прибыльные, нельзя предусматривать в системе стоп-лосс так как он, рано или поздно, будет задет ценой. А также, необходимо чтобы всегда срабатывал тейк-профит. Если цена не доходит до тейк-профита, то просто ждем, когда она дойдет. Не во всех случаях цена доходит до тейк-профита. Иногда приходится ждать лет 5 или даже больше. Возможны случаи когда цена не дойдет до тейк-профита, вообще, никогда. Поэтому, необходимо придерживаться умеренного манименеджмента с небольшим плечом или даже без него.

Перейдем к примеру. Вот что получается с форексной парой EUR/USD за девять последних лет -- ни одной убыточной сделки. Следовательно, ПРОФИТ-ФАКТОР равен БЕСКОНЕЧНОСТИ.

Тест без реинвестирования постоянным лотом 10 000, то есть плечо 10/1. Спред 0,0002.




На первый взгляд, график выглядит впечатляюще, практически, идеально. Но это только на первый взгляд, потому что надо учесть что на графике отображены только закрытые сделки. Как говорят, пока сделка не закрыта, убытка нет. Кстати, обычно, такие графики предоставляют продавцы торговых систем, особенно протестированные в Трейдстэйшн, они там выглядят эффектно -- с зелеными точками, когда график делает новый хай. А покупатели попадаются на эти уловки, не подозревая что такие графики не отражают истинного положения дел. Также, похожие системы, только с многочисленными усреднениями торгуются в многочисленных, так называемых, ПАММ-счетах, длительное время показывая феноменальные результаты в виде кривой под 45 градусов без просадок, но в один момент внезапно сливают все за несколько дней.

А на самом деле, если представить на графике полную картину, то он будет выглядеть вот так:



Видно что просадки счета очень глубокие и длительные. Одна из них длиной почти целый год. Если усредняться на таких просадках, то счет сразу же был бы слит.
Также, не стоит впечатляться тем что если соблюдать умеренное плечо без доливок, то можно будет зарабатывать. Нельзя, потому что эта система была простой подгонкой под прошлые данные и на новых данных запросто может потерять все деньги. Это просто привел как пример того что вполне возможно случайно зарабатывать довольно долгое время без стопов с помощью пересиживаний, а также того что коэффициент профит-фактор, который многие начинающие системщики считают основным показателем качества системы, не значит, практически, ничего.

Кому интересно, вот условие системы. На самом деле, это условие простая подгонка под результат, несмотря даже на то что взято всего два стандартных индикатора с почти стандартными параметрами. Правда тут есть маленькая хитрость -- для MACD вместо стандартных экспоненциальных средних применены простые :)



  • 1
Новую програмку испытываете?

У меня давно эта программа, называется FSB -- Forex Strategy Builder. Но на ней только форекс.

Если форекс тоже торгуете, то через какого брокера или ДЦ?

Трудно сказать что торгую, просто балуюсь -- в forex.com. Я там с 2005 года с символическим депозитом.

Замечали ли там известные "кухонные приколы", о которых в инетах гул идёт, когда котировки подрисовывают, шпильки, неисполнение стопов или ордеров?

Нет, там не замечал. Хотя, я ведь только на дневных таймфреймах, а на минутки просто даже не заглядывал.

Идея конечно интересная, но в Вашем случае я не вижу свопов )))
Вы говорите, что были в позе почти год.
Если своп отрицательный, то за год он просто сожрет ваше депо (при положительном свопе можно и 5 лет просидеть).
Так где ваш своп?
У вас скорей оптимизация - только она при просчете не учитывает своп.
Так же учитывая своп при торговле становится понятно, что чем дольше открытая позиция - чем больше отрицательный своп, а чем больше минус по свопу - тем больше должен быть тейк, что бы перекрыть этот минус.

Edited at 2017-01-16 14:38 (UTC)

Да, эта программа учитывает свопы.

  • 1