jc_trader


JC-TRADER. Биржевые игры. Системные Спекуляции.


Previous Entry Поделиться Next Entry
Постная свинина
jc_trader
Многие сказали бы что там надо было покупать. Но система знает лучше.

Метки:

  • 1
Многие сказали бы, что покупать нужно было по 58)

надо было покупать по 58 очевидно же, как вы не увидели, наверное не посещали семинары Герчика

Да, наверное, поэтому не увидел.

Инструментарий

Юрий Иванович,

У меня вопрос появился об интеграции вашего инструментария. Вы пользуетесь ВЛ. Есть система С1. В конце дня вы скачиваете ЕОД данные с, кажется, ПримиумДата. Затем вы прогоняете сканер? Допустим, сканер сказал покупать АБВ по рынку. Вы на следующий день покупаете через брокера. Этот брокер связан с ВЛ? Каким образом ВЛ узнает, что вы купили? Надо руками вводить в ВЛ? И если условие покупки сохранится на завтра, ВЛ не должен же вам сказать покупать АБВ опять? А потом, допустим, АБВ задела стоп, продалась. При этом, допустим, данные немного грязные, и ВЛ думает, что стоп не задет. Как вы скажете ВЛ, что АБВ нет больше в портфолио? Руками надо удалять?

Извините за сумбур, я пытаюсь разобраться как все это соединить вместе в полуавтоматическом режиме. Полного робота не хочу, боюсь. Смотрю сейчас на RightEdge, может поэтому эти вопросы возникают. Может в ВЛ все интегрировано и продумано? Спасибо!

Re: Инструментарий

Да, только прогоняю саму систему (не сканер). Отличается тем что система полностью моделирует торговый процесс. То есть, то что нужно покупает, потом это продает, предварительно выдавая сигналы на открытие и закрытие позиций. Остается только следовать за ВЛ.

"Допустим, сканер сказал покупать АБВ по рынку. Вы на следующий день покупаете через брокера."

Да.

"Этот брокер связан с ВЛ?"

Нет, не связан.

"Каким образом ВЛ узнает, что вы купили?"

Здесь наоборот вопрос надо ставить -- как я узнал что ВЛ купил? :)
Первичен ВЛ, а я только следую за его сигналами.

"И если условие покупки сохранится на завтра, ВЛ не должен же вам сказать покупать АБВ опять?"

Почему же, если условие сохранится, он выдаст сигнал на покупку. А я буду следовать его сигналам. Это если в условиях системы заложено добавление к позиции. А если система покупает только один раз, то следующего сигнала, естественно, не будет.

"При этом, допустим, данные немного грязные, и ВЛ думает, что стоп не задет. Как вы скажете ВЛ, что АБВ нет больше в портфолио? Руками надо удалять?"

Такого не было чтобы данные различались. Да, бывает, но крайне редко, что, например, лимитный ордер не сработал в реале по лоу дня, а в ВЛ появилась позиция. Ну что тут поделаешь. Руками удалять ничего не надо, просто иметь в виду что у нас такой позиции на данный момент нет.

То есть, повторю что ВЛ полностью моделирует торговый процесс как в жизни, в отличии от, например, программы Амиброкер, которая только сканирует и выдает вообще все возможные сигналы, а там разбирайся была ли у тебя такая-то позиция, нужен ли этот сигнал и т.д.





Edited at 2016-08-11 20:45 (UTC)

Re: Инструментарий

Хорошо, спасибо! Всю системы прогоняете, наверное, на маленьком промежутке времени?

И все равно, как вам такой сценарий:
Система допускает покупку 5 позиций (по 20% на каждую). Как вы пишите, лимитный ордер в реале не сработал, но ВЛ покупает, и теперь у ВЛ 5 позиций. А на самом деле - 4 у вас в портфеле. Теперь ВЛ не дает новые сигналы, так как у него денег больше нет. А у вас еще есть 20%. Закрываете на это глаза?

Re: Инструментарий

Да, держит он 5 позиций, но несмотря на отсутствие денег, все равно сигналы выдает все возможные. Поэтому, на следующий день можно докупить по новому сигналу. И, в конце концов, можно задать не 5 позиций, а 6 по 17% на каждую, а у нас пусть будет 5 позиций -- это чтобы не пропустить сигнал на закрытие позиции.

Также можно задать чтобы ВЛ держал все возможные позиции, а мы будем только пять из них. И их отслеживать каждый день.

В конце концов, такое бывает не часто чтобы ордер не сработал.

Re: Инструментарий

Еще раз спасибо за развёрнутый ответ. А в чём отслеживаете позиции? Эксель?

Re: Инструментарий

Так в ВЛ и отслеживаю.

Re: Инструментарий

Предпочитаю amibroker, который написан на C++ и в разы шустрее чем WL.

Re: Инструментарий

Основная разница в скорости не в языке, а в том что в Амиброкер векторный принцип работы (типа Экселя), а ВЛ прогоняет по каждому бару полный цикл торгового процесса, имитируя его. Поэтому и медленно.

Там при желании можно и побарно в цикле без проблем прогонять. Собственно, более сложные стратегии, так и приходится расписывать, так как в векторой форме нужный алгоритм расписать не получается. А про скорость выше имел ввиду не столько работу с стратегиями, сколько работу всей проги вообще, начиная с скорости запуска и отклика на действия. WL немного подтормаживает, так как исполнитель C#-а сам по себе тормозная технология.

Да, ВЛ тормозит, конечно, с запуском. Да и, вообще, много недоделок в разных мелочах. ВЛ4 в этом отношении значительно лучше был. Но устарел, к сожалению.

Хозяин блога несколько лет назад жаловался на Амиброкер из-за подглядывания в будущее. Такие проблемы нивелируют преимущества в скорости.

  • 1
?

Log in

No account? Create an account