?

Log in

No account? Create an account

jc_trader


JC-TRADER. Биржевые игры. Системные Спекуляции.


Previous Entry Поделиться Next Entry
Фьючерсы. Тренды.
jc_trader
Закрылась позиция по фьючерсу на бензин.




Три дня назад стоп по фьючерсу на сахар случайно задели. Очень жаль.


  • 1
Гэпы постоянно, даже на круглосуточном CME, они там не только межнедельные но и межсессионные случаются.

Там ведь вход по цене максимума или минимума, из-за гэпов будет проскальзывание, которое при большом количестве сделок плюс коммисия выльются в нехилые издержки. А ещё может быть так, что в первые миллисекунды на открытии происходит сильное движение с проскальзыванием, так что даже если открытие без гэпа, то всё равно фактически отложенный ордере исполняется не там где надо, гораздо хуже. Так что попробуйте заскриптуйте так, что если вход приходится на первый бар после открытия, то вход прозводится по цене закрытия первого бара, а не экстремума предыдущего дня, разницу сразу увидите. Это вообще проблема для краткосрока и интрадея. Про гэпы можно не париться только если торгуешь среднесрок или долгосрок. Есть ли баги в бектестере проверяется просмотром листинга трейдов, входы/выходы, и сверкой их с графиком.

Эта проблема (неопределенная цена открытия) существует только на ФОРТС. Здесь же реальные цены -- если цена открытия на графике такая-то, значит по ней и позиция откроется, ну может плюс-минус один-два тика. Бывают, конечно, исключения, когда какая-то сильная неожиданная новость случается в интервале 00-01 по МСК, но что-то за последние несколько лет таковых не припомню. Да и рынок в это время стоячее болото, никто не торгует -- в Америке работа заканчивается, в Европе спать ложатся, в Японии еще не проснулись -- поэтому торговать некому, график стоит и не движется.

  • 1