?

Log in

No account? Create an account

jc_trader


JC-TRADER. Биржевые игры. Системные Спекуляции.


Previous Entry Поделиться Next Entry
Фьючерсы. Тренды.
jc_trader
Закрылась позиция по фьючерсу на бензин.




Три дня назад стоп по фьючерсу на сахар случайно задели. Очень жаль.


  • 1
Добрый вечер.

Вот берем 6B, 6E. Дневки (1380min).
Вход: если пробит экстремум (high/low) предыдущего дня хотя бы на 1 тик, то входим в сторону пробоя.

Выход: для обеих котировок: спустя 5 часов после входа.

Период: 2009-2016, если возможно.

Помогите пожалуйста, прогоните этот сетап в wealth lab?
У меня МТ4 бажит похоже, но с 2009 по 2012 показывает сказочный рост.
Если надо выгружу данные с нинзи.


Гэпы учтены? Если гэпы учесть, то 5 часов дают сливной результат, плюс дают 10-12 часов. Но очень корявый результат, с убойными просадками. Это если без стопов, со стопами тот же результат. А если гэпы не учитывать то да, просто улётное эквити получается при любом количестве часов от двух и более.

Так ведь 6e,6b они ж почти без гэпов. Это же не акции. Т.е. гэпы даже не рассматривал. Если они где-от и будут то и пусть, акцент на экстремумах. Или я что-то важно-критичное упускаю?

Гэпы постоянно, даже на круглосуточном CME, они там не только межнедельные но и межсессионные случаются.

Там ведь вход по цене максимума или минимума, из-за гэпов будет проскальзывание, которое при большом количестве сделок плюс коммисия выльются в нехилые издержки. А ещё может быть так, что в первые миллисекунды на открытии происходит сильное движение с проскальзыванием, так что даже если открытие без гэпа, то всё равно фактически отложенный ордере исполняется не там где надо, гораздо хуже. Так что попробуйте заскриптуйте так, что если вход приходится на первый бар после открытия, то вход прозводится по цене закрытия первого бара, а не экстремума предыдущего дня, разницу сразу увидите. Это вообще проблема для краткосрока и интрадея. Про гэпы можно не париться только если торгуешь среднесрок или долгосрок. Есть ли баги в бектестере проверяется просмотром листинга трейдов, входы/выходы, и сверкой их с графиком.

Эта проблема (неопределенная цена открытия) существует только на ФОРТС. Здесь же реальные цены -- если цена открытия на графике такая-то, значит по ней и позиция откроется, ну может плюс-минус один-два тика. Бывают, конечно, исключения, когда какая-то сильная неожиданная новость случается в интервале 00-01 по МСК, но что-то за последние несколько лет таковых не припомню. Да и рынок в это время стоячее болото, никто не торгует -- в Америке работа заканчивается, в Европе спать ложатся, в Японии еще не проснулись -- поэтому торговать некому, график стоит и не движется.

О, спасибо большое.

мои картинки в мт4, конечно, выглядят иначе
6e: http://i.imgur.com/YaProcG.gif
6b: http://i.imgur.com/355Rsoq.gif

это 2009-2012


Edited at 2016-08-06 21:20 (UTC)

Так условие же - выход через 5 часов, а вы через 5 дней, наверное, выходили?

Юрий Иванович, ваши фьючерсные системы торгуют и в лонг и в шорт. А вы не задавались никогда вопросом, насколько выгоден шорт? И если в акциях игра в шорт сильно отличается от лонга, нет ли подобных отличий у фьючерсов?

Конечно, при прочих равных условиях, шорт менее выгоден чем лонг. И дело даже не в том что прибыль от шорта ограничена, а от лонга нет. Просто прибыль от шорта с каждым падением становится все меньше, а при лонге, с каждым подъемом, наоборот, все больше.

Edited at 2016-08-09 06:29 (UTC)

Математически это так, конечно, 10% от 10 долларов - это доллар, а от 9 долларов - все 90 центов. Я имею в виду другой феномен, например инфляционные процессы при которых комоды прут вверх. Что будет если на трендовые системы на фьючерсах запретить шорт? Не улучшится ли результат?

За длинный период результаты не улучшатся так как будут пропущены медвежьи супер-тренды как, например, в 2008 и 2014 гг.

  • 1