?

Log in

No account? Create an account

jc_trader


JC-TRADER. Биржевые игры. Системные Спекуляции.


Previous Entry Поделиться Next Entry
Брехит
jc_trader
Итак, как он прошел для меня. Очень неудачно. Я просто ничего не успел, так как ордера расставляю утром по московскому времени. Если бы расставлял ночью, то было бы не так плачевно. Как назло, в конце предыдущего дня открылись длинные позиции по евро, сипи500 и австралийскому доллару. Поэтому, ночью стопов, естественно, не было. Также, в предыдущий день закрылись позиции по бондам и нотам, поэтому ордеров на повторное открытие позиции тоже не было. А эти позиции значительно бы скомпенсировали потери по евро и сипи500. В общем, такое положение. Сразу просевшие позиции не закрывал, решил рискнуть в надежде что хоть немного скорректируются и, действительно, немного положение улучшилось. Закрою в конце сессии. Повезло что золото было в лонг.

Также закрылась еще одна позиция по соевым бобам.


  • 1

Re: наглядный пример, почему не надо "молиться" на МТС...

Про маленькие гэпы все так...хочешь или нет, а учитывать их надо. Самый простой способ это никаких настроек,спецфильтров и тд. Просто с каждой сделки высчитываешь .скажем , пару тиков.Ведь.если небольшие гэпы определить невозможно, то зачем мучиться,просто вычитаешь величину среднестатистического гэпа за ,скажем. наихудший среднестатистический период по гэпам. Однако, разговор не о стандартных гэпах.Разговор о гигантских гэпах, тиков по сто. Их не так много в году. Конечно, можно их учитывать тем же способом.Но! Дело в том, что такой гэп может легко уронить счет,т.к. как правило, такие гэпы случаютсяна при очень сильных двигах, по 1К тиков и более. вероятность вычислить и отработать оный довольно низка.Поэтому , мехсистемами на таких рынках,где случаются форсмажоры, лучше не торговать. Смысла нет.
Про влезания...Если известны события, с вероятностью высокой волатильности,их надо учитывать и вносить условия в мех системы.Вплоть до влезания.Иначе рынок арифметически(доход/потери)не обыграть. На рынке нет вечноработающих единожды настроенных мехсистем. ТС надо периодически подгонять под рынок. Что многие и делают,включая Юрия. Но ведь, это и есть влезание. Если там подгонять можно и нужно, то почему при форсмажоре нельзя??)

Edited at 2016-06-28 18:28 (UTC)

Re: наглядный пример, почему не надо "молиться" на МТС...

Проблема в том, что непредсказуемыми могут быть и большие гэпы, всё бывает, сами упомянули про 9/11. Ещё можно вспомнить япошек с их Фокусимой, а если увлечься, то в истории накопать можно целый ворох крупных гэпов, которые нельзя было предсказать. Этот случай с брекситом покажется просто исключением из правила, гласящего, что гэп чаще всего приходит неожиданно и только в редких случаях ему предшествует какая-то одозначная инфа, сигнализирующая о возможости гэпа. Сканированием инфопространства с целью предсказывания проблему гэпов не решить, не всегда всё бывает так однозначо и ясно как в случае с брекситом, , но можно стать неврастеникоми и параноиком. Значит нужно работать с подвластными сущностями, коими могут быть только твои ТС.

  • 1