?

Log in

No account? Create an account

jc_trader


JC-TRADER. Биржевые игры. Системные Спекуляции.


Previous Entry Поделиться Next Entry
Брехит
jc_trader
Итак, как он прошел для меня. Очень неудачно. Я просто ничего не успел, так как ордера расставляю утром по московскому времени. Если бы расставлял ночью, то было бы не так плачевно. Как назло, в конце предыдущего дня открылись длинные позиции по евро, сипи500 и австралийскому доллару. Поэтому, ночью стопов, естественно, не было. Также, в предыдущий день закрылись позиции по бондам и нотам, поэтому ордеров на повторное открытие позиции тоже не было. А эти позиции значительно бы скомпенсировали потери по евро и сипи500. В общем, такое положение. Сразу просевшие позиции не закрывал, решил рискнуть в надежде что хоть немного скорректируются и, действительно, немного положение улучшилось. Закрою в конце сессии. Повезло что золото было в лонг.

Также закрылась еще одна позиция по соевым бобам.



  • 1

Re: наглядный пример, почему не надо "молиться" на МТС...

>>Оные подразделяются на предсказуемые(заранее известные события с возможной высокой волатильностью сильно влияющую на ситуации в моменте) и непредсказуемые, типа 9/11,ктрые заранее учесть невозможно.

Вот тут Вы сами сказали всё про то, нужно ли выходить перед возможными гэпами. То есть, не все гэпы известны, есть (и их большинство) о которых никто не предупреждает, и они возникают неожиданно. Значит, какой бы ты благоразумный и выходящий перед гэпами не был, гэпы всё равно поймаешь, те которые непредсказуемы и возникают неожиданно. Значит, борьба с гэпами должна быть на уровне ТС, а не на уровне внешней инфрмации, которой может не оказаться. ТС должна учитывать возможность гэпов, тем более, что это событие регулярное и гэпы на рынке постоянно, большие и маленькие, и ТС должна их спокойно пережёвывать. Например, у меня гэпы пережёвыватся так: хоть торгую среднесрочную ТС, позиции могут держаться неделями, но торгую на часовом графике, и первый час торгов ТС рассматривает как гэп, и обрабатывает особо, не так как другие бары, остальных часов сессии, то есть, если сигналы на вход/выход поступают в первых час торгов, то они обрабатыватся по особому, так как будто этот час был гэпом даже если он а самом деле гэпом не был. Таким образом, в системе учтены все самые негативные влияния, которые могут приносить гэпы и вся ТС содержит составляющие, чтоб эти влияния минимизировать. Кстати, одной из основых этих составляющих-обязательно ловить все гэпы, не пропускать ни одного, то есть мы боремся с гэпами, отлавливая их все, ни коем случае не выходить из рынка, а суть в том, что с течение времени, гэпы друг друга уравновешивают, один против, другой в пользу, рынок тут оказался на удивление справедливым. Если начинаешь влезать, выходить в определённых случаях, то это грубое вмешательство, которое только ухудшит ТС, так как ты продолжишь ловить непредсказуемые гэпы, но сознательно лишаешься прибыли от тех гэпов, которые прошли в твою пользу, лишаешься потому-что выходишь с рынка, то есть, вмешательством, выходами, создаётся перекос не в пользу ТС.

Re: наглядный пример, почему не надо "молиться" на МТС...

Про маленькие гэпы все так...хочешь или нет, а учитывать их надо. Самый простой способ это никаких настроек,спецфильтров и тд. Просто с каждой сделки высчитываешь .скажем , пару тиков.Ведь.если небольшие гэпы определить невозможно, то зачем мучиться,просто вычитаешь величину среднестатистического гэпа за ,скажем. наихудший среднестатистический период по гэпам. Однако, разговор не о стандартных гэпах.Разговор о гигантских гэпах, тиков по сто. Их не так много в году. Конечно, можно их учитывать тем же способом.Но! Дело в том, что такой гэп может легко уронить счет,т.к. как правило, такие гэпы случаютсяна при очень сильных двигах, по 1К тиков и более. вероятность вычислить и отработать оный довольно низка.Поэтому , мехсистемами на таких рынках,где случаются форсмажоры, лучше не торговать. Смысла нет.
Про влезания...Если известны события, с вероятностью высокой волатильности,их надо учитывать и вносить условия в мех системы.Вплоть до влезания.Иначе рынок арифметически(доход/потери)не обыграть. На рынке нет вечноработающих единожды настроенных мехсистем. ТС надо периодически подгонять под рынок. Что многие и делают,включая Юрия. Но ведь, это и есть влезание. Если там подгонять можно и нужно, то почему при форсмажоре нельзя??)

Edited at 2016-06-28 18:28 (UTC)

Re: наглядный пример, почему не надо "молиться" на МТС...

Проблема в том, что непредсказуемыми могут быть и большие гэпы, всё бывает, сами упомянули про 9/11. Ещё можно вспомнить япошек с их Фокусимой, а если увлечься, то в истории накопать можно целый ворох крупных гэпов, которые нельзя было предсказать. Этот случай с брекситом покажется просто исключением из правила, гласящего, что гэп чаще всего приходит неожиданно и только в редких случаях ему предшествует какая-то одозначная инфа, сигнализирующая о возможости гэпа. Сканированием инфопространства с целью предсказывания проблему гэпов не решить, не всегда всё бывает так однозначо и ясно как в случае с брекситом, , но можно стать неврастеникоми и параноиком. Значит нужно работать с подвластными сущностями, коими могут быть только твои ТС.

  • 1