?

Log in

No account? Create an account

jc_trader


JC-TRADER. Биржевые игры. Системные Спекуляции.


Previous Entry Поделиться Next Entry
Брехит
jc_trader
Итак, как он прошел для меня. Очень неудачно. Я просто ничего не успел, так как ордера расставляю утром по московскому времени. Если бы расставлял ночью, то было бы не так плачевно. Как назло, в конце предыдущего дня открылись длинные позиции по евро, сипи500 и австралийскому доллару. Поэтому, ночью стопов, естественно, не было. Также, в предыдущий день закрылись позиции по бондам и нотам, поэтому ордеров на повторное открытие позиции тоже не было. А эти позиции значительно бы скомпенсировали потери по евро и сипи500. В общем, такое положение. Сразу просевшие позиции не закрывал, решил рискнуть в надежде что хоть немного скорректируются и, действительно, немного положение улучшилось. Закрою в конце сессии. Повезло что золото было в лонг.

Также закрылась еще одна позиция по соевым бобам.


  • 1

Re: наглядный пример, почему не надо "молиться" на МТС...

это не разный язык, это отсутствие полной информации по тс у одного из собеседников - детализации.Я который раз ссылаюсь на это,говоря, что конкретно подсказать фильтр именно для подобных,вероятностных систем, трудно. Отсюда, какой смысл ответов-рассуждений о 9 мес-х и беременности?)). Текущий разговор в таких случаях получается обобщенным. Хотя , стараюсь максимально приблизить к "боевому"...т.е. заострить внимание на разборках тех фактов, не учитывать которые при построении тс нельзя. Тем паче, что влияние подобных событий на дальнейшее поведение биржи огромно! Особенно для долгосрочников.На любом инструменте всегда происходят периодические форс мажоры. Оные подразделяются на предсказуемые(заранее известные события с возможной высокой волатильностью сильно влияющую на ситуации в моменте) и непредсказуемые, типа 9/11,ктрые заранее учесть невозможно. Мне вот стало интересно, почему трейдер с большим стажем не учел в своих системах предсказуемые события,сильно влияющих на конечные результаты? Теперь,вроде, понятны причины.
Ничего личного.Чисто инфа для себя в познавательных целях.

Edited at 2016-06-28 02:36 (UTC)

Re: наглядный пример, почему не надо "молиться" на МТС...

Если, по Вашему, события предсказуемые, то зачем сидеть на заборе? Предсказуемость на рынке бывает не часто, почему же ею не воспользоваться :)

Re: наглядный пример, почему не надо "молиться" на МТС...

Вот это разговор на разных языках).
Предсказуемо событие. но не результат события.Поэтому и забор. выше писал, с забора слазим и торгуем по результату события.

Edited at 2016-06-28 17:50 (UTC)

Re: наглядный пример, почему не надо "молиться" на МТС...

>>Оные подразделяются на предсказуемые(заранее известные события с возможной высокой волатильностью сильно влияющую на ситуации в моменте) и непредсказуемые, типа 9/11,ктрые заранее учесть невозможно.

Вот тут Вы сами сказали всё про то, нужно ли выходить перед возможными гэпами. То есть, не все гэпы известны, есть (и их большинство) о которых никто не предупреждает, и они возникают неожиданно. Значит, какой бы ты благоразумный и выходящий перед гэпами не был, гэпы всё равно поймаешь, те которые непредсказуемы и возникают неожиданно. Значит, борьба с гэпами должна быть на уровне ТС, а не на уровне внешней инфрмации, которой может не оказаться. ТС должна учитывать возможность гэпов, тем более, что это событие регулярное и гэпы на рынке постоянно, большие и маленькие, и ТС должна их спокойно пережёвывать. Например, у меня гэпы пережёвыватся так: хоть торгую среднесрочную ТС, позиции могут держаться неделями, но торгую на часовом графике, и первый час торгов ТС рассматривает как гэп, и обрабатывает особо, не так как другие бары, остальных часов сессии, то есть, если сигналы на вход/выход поступают в первых час торгов, то они обрабатыватся по особому, так как будто этот час был гэпом даже если он а самом деле гэпом не был. Таким образом, в системе учтены все самые негативные влияния, которые могут приносить гэпы и вся ТС содержит составляющие, чтоб эти влияния минимизировать. Кстати, одной из основых этих составляющих-обязательно ловить все гэпы, не пропускать ни одного, то есть мы боремся с гэпами, отлавливая их все, ни коем случае не выходить из рынка, а суть в том, что с течение времени, гэпы друг друга уравновешивают, один против, другой в пользу, рынок тут оказался на удивление справедливым. Если начинаешь влезать, выходить в определённых случаях, то это грубое вмешательство, которое только ухудшит ТС, так как ты продолжишь ловить непредсказуемые гэпы, но сознательно лишаешься прибыли от тех гэпов, которые прошли в твою пользу, лишаешься потому-что выходишь с рынка, то есть, вмешательством, выходами, создаётся перекос не в пользу ТС.

Re: наглядный пример, почему не надо "молиться" на МТС...

Про маленькие гэпы все так...хочешь или нет, а учитывать их надо. Самый простой способ это никаких настроек,спецфильтров и тд. Просто с каждой сделки высчитываешь .скажем , пару тиков.Ведь.если небольшие гэпы определить невозможно, то зачем мучиться,просто вычитаешь величину среднестатистического гэпа за ,скажем. наихудший среднестатистический период по гэпам. Однако, разговор не о стандартных гэпах.Разговор о гигантских гэпах, тиков по сто. Их не так много в году. Конечно, можно их учитывать тем же способом.Но! Дело в том, что такой гэп может легко уронить счет,т.к. как правило, такие гэпы случаютсяна при очень сильных двигах, по 1К тиков и более. вероятность вычислить и отработать оный довольно низка.Поэтому , мехсистемами на таких рынках,где случаются форсмажоры, лучше не торговать. Смысла нет.
Про влезания...Если известны события, с вероятностью высокой волатильности,их надо учитывать и вносить условия в мех системы.Вплоть до влезания.Иначе рынок арифметически(доход/потери)не обыграть. На рынке нет вечноработающих единожды настроенных мехсистем. ТС надо периодически подгонять под рынок. Что многие и делают,включая Юрия. Но ведь, это и есть влезание. Если там подгонять можно и нужно, то почему при форсмажоре нельзя??)

Edited at 2016-06-28 18:28 (UTC)

Re: наглядный пример, почему не надо "молиться" на МТС...

Проблема в том, что непредсказуемыми могут быть и большие гэпы, всё бывает, сами упомянули про 9/11. Ещё можно вспомнить япошек с их Фокусимой, а если увлечься, то в истории накопать можно целый ворох крупных гэпов, которые нельзя было предсказать. Этот случай с брекситом покажется просто исключением из правила, гласящего, что гэп чаще всего приходит неожиданно и только в редких случаях ему предшествует какая-то одозначная инфа, сигнализирующая о возможости гэпа. Сканированием инфопространства с целью предсказывания проблему гэпов не решить, не всегда всё бывает так однозначо и ясно как в случае с брекситом, , но можно стать неврастеникоми и параноиком. Значит нужно работать с подвластными сущностями, коими могут быть только твои ТС.

  • 1