?

Log in

No account? Create an account

jc_trader


JC-TRADER. Биржевые игры. Системные Спекуляции.


Previous Entry Поделиться Next Entry
Заметка о текущих спекуляциях.
jc_trader
Смешной случай произошел. Набирал я на прошлой неделе позицию по ESM6. Было 8 входов в длинную позицию. Позицию шатало то в минус, то в плюс, но чаще в минус. И вот сегодня с утра случился геп вверх более чем на 1%. Я уже потирал руки о том что будет неплохая прибыль. Но открыв терминал понял что сильно лоханулся, так как июньский контракт истек в пятницу и моей позиции больше не стало.... Забыл, в общем, об экспирации. И потерял неплохую прибыль.

А так, в общем, сегодня по акциям неплохая прибыль, но по фьючерсам большая просадка. Несколько позиций закрылось или в небольшой минус, или в небольшой плюс. Большинство позиций пока открыты -- в общем, ничего интересного. Ну разве что можно выделить сделку по 30 летним бондам США:

Метки:

  • 1
Странно что не написали "Надо было закрываться по 170'20 не хватило понимания рынка" :))))

Это само собой уже подразумевалось :)

С истечением фьючерсных контрактов на CME совсем беда-как то автоматизировать это процесс лично мне как то не удается. Ну еще last trade date можно вытащить- но это не решает проблем- если контракт поставочный - надо еще смотреть на сайте delivery date. Какого то внятного алгоритма в голове так и не сложилось. Вот и приходится каждую неделю проверять - не перетекли ли обьемы в следующий контракт и не пора ли уходить с текущего

Edited at 2016-06-21 03:41 (UTC)

В целях автоматизации можно просто на год вперед календарь перехода на новый контракт составить.

У меня, например, когда скачиваю данные за прошлый день, программа DataTools, в которой есть календарь, пишет какие непрерывные контракты были роллированы в этот день.
Да и брокер начинает уже заранее предупреждать по емайлу.

  • 1