?

jc_trader


JC-TRADER

Биржевые игры. Системные Спекуляции.


Previous Entry Поделиться Пожаловаться Next Entry
Joe Krutsinger для российского рынка
jc_trader
Продолжая предыдущую тему, можно сказать что для западных рынков его системы не работают, но для Газпрома и фьючерса на РТС на H1 вполне годится. Правда у меня неполные данные по этим инструментам -- отсутствуют за 2009 год, но это еще и лучше -- проверьте на 2009 как аут оф сэмпл :)






Да, совсем забыл -- эта система называется "Time Any". Вот ее код для WealthLab4:

--------------------------------------------
var Bar, p: integer;
PlotSeries( HighestSeries( #High, 5 ), 0, #Red, #Thin );
PlotSeries( LowestSeries( #Low, 5 ), 0, #Blue, #Thin );

for Bar := 20 to BarCount - 1 do
begin
if LastPositionActive then
begin
p := LastPosition;
if PositionLong( p ) then
begin
if LastBar( Bar ) then
SellAtClose( Bar, p, 'EOD' )
else
SellAtStop( Bar + 1, Lowest( Bar, #Low, 5 ), p, 'Stop' );
end;
if PositionShort( p ) then
begin
if LastBar( Bar ) then
CoverAtClose( Bar, p, 'EOD' )
else
CoverAtStop( Bar + 1, Highest( Bar, #High, 5 ), p, 'Stop' );
end;
end
else
begin
if not LastPositionActive then
begin
if (PriceHigh(bar) - PriceLow(bar)) < ATR(bar, 10) then
BuyAtStop( Bar + 1, Highest( Bar, #High, 5 ), '' );
end;
if not LastPositionActive then
begin
if (PriceHigh(bar) - PriceLow(bar)) < ATR(bar, 10) then
ShortAtStop( Bar + 1, Lowest( Bar, #Low, 5 ), '' );
end;
end;
end;
---------------------------------------------------



  • 1

В будущее заглядываем? ;)

if LastBar( Bar ) then
...
SellAtStop( Bar + 1, Lowest( Bar, #Low, 5 ), p, 'Stop' );
end;
.....
if not LastPositionActive then
begin
BuyAtStop( Bar + 1, Highest( Bar, #High, 5 ), '' );
end;

Такие конструкции с выходом по стопу перед входом, на дневных барах неверно тестируются.

Re: В будущее заглядываем? ;)

Почему неверно тестируются? Именно на дневных? Или и на интрадейных тоже?
Честно говоря, пока не понимаю откуда здесь заглядывание в будущее. Да и к тому же это стандартная конструкция через Wizard.

Ошибся. Невнимательно код по диагонали прочитал и пропустил "else".
Говорил о такой конструкции, но которую этот код похож:

if LastPositionActive then SellAtStop
if not LastPositionActive then BuyAtStop

Если нет else от if-SellAtStop для BuyAtStop, то тестирование BuyAtStop на днвных барах получается искаженное.

(Удалённый комментарий)
Понятно, я же не знал что такие проскальзывания, так как на РФ не торгую. На газпроме средний профит получился 0,24%, а если проскальзывание полпроцента, то тогда конечно...

С наступающими Вас, Юрий, спасибо за интересные темы и... чувство юмора...

С новым годом!

Спасибо. И Вас также с наступающим новым годом.

а как поживает система
"2 триллиона из 100 тысяч за 5 лет"
отсюда
http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat/0/Number/104921/page/7/fpart/1/vc/1

забросил?
может код выложишь?

Она в будущее заглядывала, там же где-то ближе к концу ветки было написано. Код я уже и не помню. Общий смысл заключался в покупке на глубоком падении в течении дня один или два раза и продажа на открытии следующего дня. В общем не стоит и вспоминать даже.

Интересная система

Я так понял, что выход или в конце дня, или по стопу по минимумам последних 5 баров? Идея входа только при низкой волатильности - очень полезная штука: стоп ближе, поза большая и профит соответственно в прибыльной сделке большой. Юрий, так какие минусы в этой системе то?

Re: Интересная система

Ну это же обыкновенные ценовые каналы -- простейшая система. Опять же, надо оптимизировать их период.

Re: Интересная система

1. Я понимаю, что система простейшая, но есть фильтр входа, при котором игнорируются сделки на высокой волатильности - это уже что-то.
2. Фишка на фьючах при игре на пробой - на открытии не войти с проскальзыванием в 0,1%, так как цена улетает там мгновенно, ну ты это теперь и сам знаешь, торгуешь же Ри и Си.
3. Грамотная оптимизация лучше, чем просто брать "стандартные" параметры и говорить, что система вообще не оптимизировалась и это куда лучше любой оптимизации, которая приводит к подгонке. Если не оптимизировать, то откуда вообще можно знать, что выбранный параметр является устойчивым, вообще ничего сказать нельзя, может это просто совпадение и на тесте он себя так хорошо показал. Прокомментируй пожалуйста.

Re: Интересная система

1. Да, кое-какой фильтр, действительно, есть.
2. Можно попробовать на один-два тика раньше линии пробоя входить. На шаг раньше всех, так сказать.
3. Надо чтобы широкий спектр параметров был работоспособный. А если допустим при параметре 25 зарабатывает, а при 24 уже сливает, то система никуда ни годная и никакая оптимизация не поможет. А эта система как раз и относится к таким.

Re: Интересная система

Кстати, интересный момент - ты все время говоришь, что ТС должна работать на широком спектре параметров. Вопрос - как определить этот спектр?
Вот пример: есть две ТС, первая - с параметром 100, вторая - с параметром 10; изменение значения параметра на 1 для первой ТС - это 1%, а для второй - 10%. Как тут определять этот самый спектр для параметров?

Re: Интересная система

А третий параметр (2) отклонение Боллинджера и изменение на 1 равно 100% :)

Логика подсказывает:
в первом случае шаг 10 или 5
во втором шаг 1
в третьем 0,1 либо 0,05

Re: Интересная система

Спасибо, так и я действую. Не вижу смысла в первом случае перебирать все с шагом 1.

А результаты этих тестов приведены с оптимизированными параметрами?

Без оптимизации. Так как было в коде по умолчанию.

  • 1