Юрий Иванович (jc_trader) wrote,
Юрий Иванович
jc_trader

Joe Krutsinger для российского рынка

Продолжая предыдущую тему, можно сказать что для западных рынков его системы не работают, но для Газпрома и фьючерса на РТС на H1 вполне годится. Правда у меня неполные данные по этим инструментам -- отсутствуют за 2009 год, но это еще и лучше -- проверьте на 2009 как аут оф сэмпл :)






Да, совсем забыл -- эта система называется "Time Any". Вот ее код для WealthLab4:

--------------------------------------------
var Bar, p: integer;
PlotSeries( HighestSeries( #High, 5 ), 0, #Red, #Thin );
PlotSeries( LowestSeries( #Low, 5 ), 0, #Blue, #Thin );

for Bar := 20 to BarCount - 1 do
begin
if LastPositionActive then
begin
p := LastPosition;
if PositionLong( p ) then
begin
if LastBar( Bar ) then
SellAtClose( Bar, p, 'EOD' )
else
SellAtStop( Bar + 1, Lowest( Bar, #Low, 5 ), p, 'Stop' );
end;
if PositionShort( p ) then
begin
if LastBar( Bar ) then
CoverAtClose( Bar, p, 'EOD' )
else
CoverAtStop( Bar + 1, Highest( Bar, #High, 5 ), p, 'Stop' );
end;
end
else
begin
if not LastPositionActive then
begin
if (PriceHigh(bar) - PriceLow(bar)) < ATR(bar, 10) then
BuyAtStop( Bar + 1, Highest( Bar, #High, 5 ), '' );
end;
if not LastPositionActive then
begin
if (PriceHigh(bar) - PriceLow(bar)) < ATR(bar, 10) then
ShortAtStop( Bar + 1, Lowest( Bar, #Low, 5 ), '' );
end;
end;
end;
---------------------------------------------------
Tags: joe krutsinger, time any, РТС, газпром, торговая система
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 17 comments