?

Log in

No account? Create an account

jc_trader


JC-TRADER. Биржевые игры. Системные Спекуляции.


Previous Entry Поделиться Next Entry
Стратегия для ММВБ
jc_trader
Ну и вот, в связи с предыдущим постом о предполагаемом росте ММВБ, решил разработать трендследящую стратегию для российских акций. Вообще-то, у меня уже есть небольшой мини-портфель, который иногда привожу в постах, но он предназначен просто для очень длительного удержания во всех фазах рынка, будь то бычья фаза или сильный обвал. А здесь решил играть по системе. Так как в дальнейшем предполагается бычий рынок ММВБ, то на мой взгляд лучше будут расти сильные акции, которые растут и сейчас. То есть, если растет, то предполагаем что рост продолжится. А это как раз принцип трендследящих стратегий. Сначала пытался что-то создать для недельных таймфреймов, по аналогии с моей долгосрочной системой для акций из индекса Насдак100, но в конце концов остановился на дневках, так как доходность и просадки на истории получаются, все-таки, привлекательнее.

Будут мониториться следующие акции (48 шт):



Исторический тест портфеля вышеприведенных акций за последние 15 лет:





Принцип стратегии простой -- если растет (рост, конечно, условный), то рост продолжится, покупаем по маркету на открытии следующей сессии. После покупки устаналиваем следящий стоп и ждем пока он сработает. Тейк-профита нет.

Предполагается разделить портфель на десять частей. Покупать компанию на десятую часть депозита без плеча. То есть, всего одновременно может быть куплено десять компаний. Уже купил Аэрофлот, БСП-ао и Уркалий-ао:





Завтра покупаю Акрон и ЛСР-ао:


Метки:

  • 1
Стоп-лосс какой-нибудь имеется?

"После покупки устанавливаем следящий стоп и ждем пока он сработает."

Думаю, без разницы, можно хоть даже и мувинг или параболик. Все равно цены непредсказуемы и могут в любой момент задеть любой стоп.

как это без разницы? если бы так оно и было, то для любого не было бы проблем зарабатывать, но нет же, сливают...

Сливают по одной простой причине, которую Горчаков уже не раз озвучивал -- плечи. Я еще добавлю сюда -- контроль рисков. Если все это соблюдать, то слиться будет просто невозможно если даже очень сильно захотеть. :)

Согласен, что слиться тяжеловато при выполнении указанных выше условий. Но и заработать не так уж и легко, особенно на запильном рынке, как сейчас на ФОРТС.

Это понятно что чудес не бывает и трендовые системы на флете не заработают.

Т.е. максимально может быть куплено 10 разных бумаг, "кто успел, тот и вошел"? А если будет сигнал по 20 бумагам, на покупку по рынку на открытии, как выбирать?

Теоретически, на этот случай в Велслабе есть функция "приоритет". Это действует в моей торговле американскими акциями. То есть, кандидаты выбираются исходя из того что задано в приоритете. Например, выбираются акции с наибольшим(наименьшим) RSI и т.п.

В этой же стратегии приоритета не предусмотрел, поэтому будут выбираться на основе визуального осмотра графика.

Спасибо. А тестирование как происходит? Все тикеры пробегаются внутри кода или используется Combination Strategy в WL? Т.е. как происходил выбор приоритета на РФ акциях?

Велслаб в этом случае выбирает тикеры случайным образом, при каждом тестировании по-новому. Чтобы убедиться что большой разницы между тестами нет, просто тестируем раз 20-50-100 и смотрим результаты :)

А вот, например, Амиброкер выбирает тикеры по алфавиту...

А вы пробовали тестировать системы через StockSharp? У меня не получается установить провайдер для WLD 6.4 к квику.

Нет, через StockSharp не пробовал. В Велслабе 6.9 есть встроенный датафид от Финама, я только им пользуюсь. К Квику, если не ошибаюсь, только WL4 и Амиброкер могут подключаться.

Хм. Понятно. Велслаб 6.9 проблематично достатать. А датафид от финам в реальном времени или с 15 минутной задержкой?

Считается что в реальном времени, но практически пользоваться невозможно, потому что часто останавливается. А для дневок, раз в день графики посмотреть, вполне нормально.

  • 1