Юрий Иванович (jc_trader) wrote,
Юрий Иванович
jc_trader

Category:
  • Mood:

ММВБ

В связи с грядущими перспективами, связанными с изоляционистской и ужесточительной внешней политикой "кремля", решил постепенно увеличивать объем спекулятивных средств на ММВБ за счет американских площадок. Так как открыл еще один новый счет, то пришлось разрабатывать стратегию торговли как для фьючерсов, так и для акций, потому что старыми системами торговать не хотелось.

Для фьючерсов, как всегда, разработал трендовую систему. Конечно же, на дневках, потому что внутри дня я метаться не намерен -- расставил ордера перед открытием рынка и спи спокойно, как говорится :)

Применил диверсификацию по инструментам. Более четырех, к сожалению, выбрать не удалось. Вот они:

-- золото, эртээс, сбербанк и рубль.


А это тест за последние пять лет с риском на сделку 4%. Без издержек на проскальзывание и комиссионные. Если риск увеличить в два раза, то и доходность соответственно увеличится. Можно и в три раза увеличить -- это уже кто как относится к риску.





Доходность по годам:



Конечно, если вместо этих четырех инструментов последние два с половиной года торговать только одну Si, то годовая доходность возрастает раза в три-четыре. Но надо учесть что тренды Si не вечны и, возможно, завтра уже закончатся, а до 2014 года Si давало по этой системе доходность незначительную. Приходится выбирать -- верить ли что Si будет и дальше трендить и будет возможность получать сверхдоходы, или же играть в нормальную диверсифицированную игру. Возможно, следующий сверх-тренд будет в золоте, кто его знает. Так как Si у меня в приоритете на другом брокерском счете, то на этом счете пускай будет диверсификация. :)
Tags: ммвб, фортс
Subscribe

  • Как различаются тесты стратегии с ошибкой выжившего и без нее.

    На днях в голову пришла хорошая идея для инвесторской стратегии. Опустив технические детали, сразу перейду к организационным -- система каждый месяц…

  • Ошибка выжившего.

    Разочарую любителей тестировать ротационные стратегии на действующем листе акций индекса. Слева результаты бектеста на всех акциях, которые на момент…

  • Сделки в портфеле JC-100

    Портфель уменьшился процентов на 20-30 после сегодняшней ребалансировки. То есть больше позиций закрыл чем открыл новых. Среди них одни из бывших…

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 46 comments

  • Как различаются тесты стратегии с ошибкой выжившего и без нее.

    На днях в голову пришла хорошая идея для инвесторской стратегии. Опустив технические детали, сразу перейду к организационным -- система каждый месяц…

  • Ошибка выжившего.

    Разочарую любителей тестировать ротационные стратегии на действующем листе акций индекса. Слева результаты бектеста на всех акциях, которые на момент…

  • Сделки в портфеле JC-100

    Портфель уменьшился процентов на 20-30 после сегодняшней ребалансировки. То есть больше позиций закрыл чем открыл новых. Среди них одни из бывших…