jc_trader


JC-TRADER. Биржевые игры. Системные Спекуляции.


Previous Entry Поделиться Next Entry
ММВБ
jc_trader
В связи с грядущими перспективами, связанными с изоляционистской и ужесточительной внешней политикой "кремля", решил постепенно увеличивать объем спекулятивных средств на ММВБ за счет американских площадок. Так как открыл еще один новый счет, то пришлось разрабатывать стратегию торговли как для фьючерсов, так и для акций, потому что старыми системами торговать не хотелось.

Для фьючерсов, как всегда, разработал трендовую систему. Конечно же, на дневках, потому что внутри дня я метаться не намерен -- расставил ордера перед открытием рынка и спи спокойно, как говорится :)

Применил диверсификацию по инструментам. Более четырех, к сожалению, выбрать не удалось. Вот они:

-- золото, эртээс, сбербанк и рубль.


А это тест за последние пять лет с риском на сделку 4%. Без издержек на проскальзывание и комиссионные. Если риск увеличить в два раза, то и доходность соответственно увеличится. Можно и в три раза увеличить -- это уже кто как относится к риску.





Доходность по годам:



Конечно, если вместо этих четырех инструментов последние два с половиной года торговать только одну Si, то годовая доходность возрастает раза в три-четыре. Но надо учесть что тренды Si не вечны и, возможно, завтра уже закончатся, а до 2014 года Si давало по этой системе доходность незначительную. Приходится выбирать -- верить ли что Si будет и дальше трендить и будет возможность получать сверхдоходы, или же играть в нормальную диверсифицированную игру. Возможно, следующий сверх-тренд будет в золоте, кто его знает. Так как Si у меня в приоритете на другом брокерском счете, то на этом счете пускай будет диверсификация. :)
Метки: ,

  • 1
А на чем основана Ваша трендовая система? Можно поподробнее узнать (или прочитать где-нибудь про что-то подобное)?

Принцип трендовых систем прост -- когда цена движется какое-то время в одну сторону, предполагаем что движение продолжится и открываем позицию. Если цена разворачивается, срабатывает небольшой стоп (убыток). Если цена продолжает движение, то позиция сопровождается следящим стопом, который перемещается по направлению движения цены и когда цена разворачивается, фиксируется прибыль (тем больше, чем дольше цена двигалась в одном направлении). Обычно, убыточных сделок бывает больше чем прибыльных, но прибыльные бывают больше убыточных. За счет этого образуется общая прибыль.

Это в общем, а детали уже у каждого свои, кто как понимает предположительное начало тренда и технику сопровождения прибыльной позиции. Обычно, детали торговой системы не раскрываются.

Почитать можно, например тут
https://yandex.ru/yandsearch?from=chromesearch&clid=2196598&text=%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B8&redircnt=1460491328.1

Продайте мне эту систему!

Да нет, я не продаю системы. Они ведь в любой момент могут перестать зарабатывать. И мне потом минус в карму, зачем это надо :)

Интересно почему именно этв четверка. Лучшая в тестах? или диверсификация, что бы точно была volatility

Выбора нет -- все коммодитиз неликвидны. А фьючерсы на акции не подходят. Еще Брент можно, но и так уже кореллированные с ним Si и RTS есть.

Связанно, что  америку не дадут торговать


Проблемы с переводами могут быть, с налогами, либо вообще доллары запретят и границы закроют... все что угодно может быть с таким "кремлем" :)

На чем основан выбор именно этих инструментов для ТС?

Ri Si Sber -- понятно, самые ликвидные инструменты. GOLD тоже более менее ликвиден и не так коррелирует с первыми тремя.

Остальные фьючерсы на акции отпадают, потому что они акции и трендслежение не для них. Брент это почти то же что и Si Ri. Можно еще было добавить ED, но тест системы на нем вообще не впечатлил. А остальное ведь неликвид -- большие проскальзывания, возможны выбросы теней(шипы). Выбирать не из чего.

Как борешься с малым количеством сделок в оптимизационной выборке? Ведь чем больше сделок - тем больше шансов, что она без подгона под историю. Говорят, что кол-во сделок в оптимизационной выборке должно быть не менее 1000. Что на это скажешь?)

Не факт что чем больше сделок тем менее подогнано. Может быть миллион сделок на одной фазе рынка, но на другой фазе система уже не будет работать.

Но, конечно же, чем больше сделок, тем лучше. Если говорить о фьючерсах, обычно тестирую системы на большом количестве инструментов, от 20 фьючерсов и более, на большом отрезке времени, поэтому сделок почти всегда бывает более 1000. Ну и, естественно, на разных фазах рынка.

Эту систему, которая приведена в посте, тестировал тоже на большом количестве американских фьючерсов. Получилось совсем неплохо. Но так как уже и так систем на америке много, то решил ее использовать на ФОРТС.

Понятно. Ну хорошо, желаю удачи! Буду следить за результатами на ММВБ!)

А на акциях торговать будете? Если да, то какие там системы будут, американские подходят?

Да, немного выделил и на акции. "Американские" системы не подходят. Буду покупать на проседаниях и фиксировать на росте с профитом примерно 10-40% в зависимости от волатильности акции. Без плеча, без стопа. Убыточные позиции тоже закрывать на среднесрочном росте, хоть и в убыток, то есть не ждать пока дойдет до точки безубытка. Это не механическая система, просто правила.

Как деньги между 4 фьючерсами распределяете, просто по 25% или хитроумно?

Хитроумно -- количество торгуемых контрактов в позиции подбирается от стопа, чтобы максимальный риск в одной сделке был 5% от депозита.

На FORTS можно торговать ещё фьючи на пары USDJPY, GBPUSD, USDCAD, для интрадея они может и не подходят, но вот на дневных таймфреймах их можно без проблем торговать. На этих инструментах стоят маркетмейкеры, поэтому шипов там не бывает. Шипы частенько на серебре случаются, да и на FORTS-овом fGOLD тоже они бывают иногда.

В среднем, 2-3 тыс.контрактов в день на лот 1000 -- по-моему слишком мало. Получается что если бы был лот как на мини-форексе 10 000, то число торгуемых контрактов за день было бы всего 200-300. А если стандартный форекс с лотом 100 000, то всего 20-30 контрактов......

Да и сам форекс не очень пригоден для трендследящих систем. Слишком сверх-ликвидный рынок и от этого непредсказуемый.

  • 1
?

Log in

No account? Create an account