jc_trader


JC-TRADER. Биржевые игры. Системные Спекуляции.


Previous Entry Поделиться Next Entry
Промежуточные еженедельные итоги
jc_trader
Системы для американских акций с начала года




Системы для американских фьючерсов с начала года

Метки:

  • 1
Юрий, здравствуйте! Вашей почты, к сожалению, не знаю, поэтому придется сюда.
В данный момент выбор стоит между Wealth-Lab, AmiBroker и Multicharts. Много разной информации, понял, что только вы можете помочь собрать все воедино)

Tradestation, если правильно понял, не умеет работать с наборами акций?

Какая программа сможет лучше переваривать большой объем данных для хранения и тестирования? Например, все акции с делистед от премиумдата? Ну и соответственно, какая будет быстрее по скорости на таких больших массивах данных

По 10 балльной шкале как бы вы оценили сложность освоения C#, AFL и EasyLanguage?

И самый главный вопрос, как происходит рождение сигнала в реальном времени? Как только появляется новый дневной бар, запускается алгоритм, прорабатывает все тикеры на соответствие условию открытия сделки и выдает алерты? Какая из программ лучше справится с обработкой, например, 1000 и больше символов за раз?

"выбор стоит между Wealth-Lab, AmiBroker и Multicharts"

Multicarts сразу отбрасываем, это несерьезно.

"Какая программа сможет лучше переваривать большой объем данных для хранения и тестирования? Например, все акции с делистед от премиумдата? Ну и соответственно, какая будет быстрее по скорости на таких больших массивах данных"

Это Амиброкер. Она самая быстрая. Но это в ущерб другому. Она переваривает данные сразу всем массивом, не побарно (бар за баром) как Велслаб. Из-за этого могут случаться самые непредсказуемые вещи, типа позиция может открыться по цене которой не было из-за неосторожного кодирования системы и т.п. В общем, я, например, когда занимался Амиброкером -- никогда не удавалось в первых попыток корректно протестировать систему. Всегда вылезало что-то непредсказуемое. Тестируя один инструмент это еще можно заметить, но когда тестируется портфель из 5000 компаний, то все проверить невозможно. Что-нибудь да вылезет непредсказуемое. Я то сравнивал результаты тестов с тестом на Велслабе, поэтому сразу видел несоответствие, а вот кто пользуется только Амиброкером может находиться в ложной эйфории от результата тестов.

"По 10 балльной шкале как бы вы оценили сложность освоения C#, AFL и EasyLanguage?"

Если для широкого программирования, то:

Сишарп -- 10
АФЛ -- 3
Изи -- 5

Если узко для составления несложных систем, то, на мой взгляд, одинаково.

"И самый главный вопрос, как происходит рождение сигнала в реальном времени? Как только появляется новый дневной бар, запускается алгоритм, прорабатывает все тикеры на соответствие условию открытия сделки и выдает алерты? Какая из программ лучше справится с обработкой, например, 1000 и больше символов за раз?"

Да, так. Ну как я уже писал выше, быстрее справится Амиброкер. Но "в разведку я пошел бы" с Велслабом.

Спасибо за подробные ответы! Ситуация стала проясняться :)

А на какой программе вы в итоге остановились для расчета позиций и получения сигналов на акциях? Вернее даже не так, какую связку софта с датафидом используете для этого?
Поскольку посмотрел, поставщики дневных данных проводят обновление уже после закрытия рынка. А как быть в ситуации, когда позицию нужно открывать на основании сегодняшней цены открытия, которой еще нет, так как сегодняшний бар появится только вечером после закрытия?

Еще я так понял, все программы для тестирования работают только с backadjusted данными, а не настоящими ценами тех лет. В итоге при тестировании мы получаем ситуацию, когда сделки в 90ых будут происходить по ценам в 5 долларов вместо 50 из-за серии сплитов. Насколько это влияет на результаты тестов?

"А на какой программе вы в итоге остановились для расчета позиций и получения сигналов на акциях? Вернее даже не так, какую связку софта с датафидом используете для этого?"

Велслаб 6 + ПремиумДата

"А как быть в ситуации, когда позицию нужно открывать на основании сегодняшней цены открытия, которой еще нет, так как сегодняшний бар появится только вечером после закрытия?"

С этим сложнее. Этим вопросом я не занимался -- напрямую никак не получится, если только запрограммировать как-то подкачку цены открытия из какого-то стороннего источника интрадейного датафида.

"Еще я так понял, все программы для тестирования работают только с backadjusted данными, а не настоящими ценами тех лет. В итоге при тестировании мы получаем ситуацию, когда сделки в 90ых будут происходить по ценам в 5 долларов вместо 50 из-за серии сплитов. Насколько это влияет на результаты тестов?"

Я бы до 2002 года вообще не тестировал так как там было все по-другому и шаг цены измерялся не в десятичном измерении, а в восьмых долях (1/8). Трейдеры гонялись за одним тиком ($0,125) поэтому и методы торговли были совсем другими, и рынок с тех пор стал гибридным (отмена специалиста).
А так, вообще это не имеет значения -- цена 5 долларов или 50, если тоговать позицию не от количества акций, а от какой-то суммы и на результаты тестов не влияет.

Юрий, спасибо вам, что всегда отвечаете и делитесь опытом! Будем изучать дальше)

И вновь вопрос возник. Понятно, что возможности C# шире, чем AFL. Но случалось ли на практике, что систему можно было закодировать в Wealth-Lab, но нельзя в Amibroker? И если такие случаи бывали, то какого рода это были системы?

Я небольшой знаток AFL и программировал только простейшие системы, поэтому не совсем компетентен в этом вопросе. Но есть некоторые моменты, которые в WL решены уже на уровне самой логики работы программы, а в Амиброкер решить их практически невозможно. Был у меня пост на эту тему
http://jc-trader.livejournal.com/433905.html

А также еще материалы по тэгу амиброкер
http://jc-trader.livejournal.com/tag/%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D1%80

Оо, вот это как раз то, что надо. Обнаружил тэг amibroker, но не подумал, что может быть еще и русский эквивалент :)

Ну и тогда еще один :)
Сколько примерно строк в базе получается, если использовать максимальную историю от премиумдата с делистед и тд? Заочно предполагаю, что это тысяч 50 символов по 5 тысяч дней на каждый, то есть около 250 миллионов строк?
Вы не замечали тормознутости или зависания в Амиброкере при таком большом количестве данных?

Не понял что означает "сколько строк в базе", но в амиброкере тесты проходят очень быстро если в коде нет циклов. Тестировал я все символы (более 40 000) за много лет и никаких проблем не было -- минут пятнадцать длился тест если правильно помню. В Велслабе такой тест длится на порядок медленнее и это понятно, ведь он тестирует побарно, придерживаясь торговой логики, заложенной в программу. При этом, без 32 гб оперативной памяти не обойтись, так как он все заносит в память.

Хотел убедиться, что ами работоспобен на больших данных. Под "строками в базе" имел в виду сумму всех строк по всем символам. Но раз справлялся с 40 тысячами, то вы меня успокоили)

  • 1
?

Log in

No account? Create an account