?

Log in

No account? Create an account

jc_trader


JC-TRADER. Биржевые игры. Системные Спекуляции.


Previous Entry Поделиться Next Entry
Системы без убыточных сделок.
jc_trader
Как придумать торговую систему в которой были бы только прибыльные сделки и отсутствовали убыточные на длинной истории длиной в десятки лет? Очень просто.
Для этого надо найти инструменты, которые всегда растут. Как пример, фьючерсы на ставки, типа 10-летних нот США или 30-летние бонды США. Почему они всегда растут это уже другой вопрос -- кратко это можно объяснить контанго между соседними фьючерсами при переходе с контракта на контракт. При этом на склеенном фьючерсе старые приклеенные контакты смещаются вниз, поэтому общий фьючерс стремится вверх.

Вот пример склееного фьючерса на 10-летние ноты США за долгий период. Он будет расти и дальше.



Также можно использовать американские фондовые индексы -- они тоже всегда росли и будут расти.

Суть торговой системы проста и работает только от лонга. Когда текущий клоуз на дневках меньше клоуза за предыдущие 20-50 баров, открываем длинную позицию по цене лоу предыдущего бара (лимитный ордер). После открытия позиции выставляем небольшой тейк-профит, например, для фьючерса на SP500-- 4-5 тиков. Стопа нет -- зачем он если цена все равно вырастет. :)

Вот что, например, получается для фьючерса SP500, построенного на барах регулярной сессии.  Ни одной убыточной сделки! :)



Все года в прибыли от 2 до 32 тысяч долларов. Торговля ведется всего одним контрактом.



Такая же картина получается и для фьючерсов на американские десятилетки и тридцатилетки



Надо отметить для любителей профит--фактора что здесь он равен бесконечности. Просто мечта.

Такие графики, но не совсем такие красивые, конечно, выставляют обычно, продавцы торговых систем для TradeStation, где показываются только закрытые сделки. Многие покупатели ведутся на этот прием. Все дело в том что тут не видно просадок, а они есть и немалые. Поэтому, буду честнее продавцов и покажу как это выглядит в реальности.

Вот, например, предыдущий график фьючерса на тридцатилетки



Фьючерс на SP500 (только регулярная сессия):



Или фьючерс на миниSP500 (круглосуточная сессия):



Вот такие дела. Не каждый выдержит такие просадки.

  • 1
доллар/рубль тоже долгосрочно растет

Это сейчас растет, а потом может лет десять -тридцать и не вернуться в точку покупки. То есть, нет фундаментальных причин одностороннего движения как у фьючерсов на ставки или фондовые индексы.

Ну по SP нормально, просадки не долгие.

просадки?

в просадках надо усредняться, раз - Стопа нет -- зачем он если цена все равно вырастет.
)))

Просадка может быть больше чем предполагалась, поэтому, важно чтобы депозита хватило ее выдержать. А с усреднениями можно и залететь.

да,
чтобы наверняка

а то в последнем графике есть неопределенность
если тест начать 7/17/08 был бы залет?

Если отрыться на все, то, конечно, залет. А если вообще без плеча, то и легко отделались бы.

А если в SP тейк побольше? Всё равно же растет)

Можно. Можно, вообще, купить и держать. И даже среднегодовой процент прибыли будет примерно одинаковый. Но просадки несравнимо дольше и средства всегда задействованы. А здесь всего две-пять сделок в год, чаще всего с закрытием позиции в тот же день.

"Американские фондовые индексы всегда растут". И вот однажды они перестанут расти, а обрушатся вниз, как у японцев однажды. И никогда больше не вернутся в исходную, как у японцев. Сколько там в истории империй непотопляемых и вечных, казалось на тот момент, рухнуло? То же самое может произойти и с США.

Edited at 2016-02-26 08:21 (UTC)

Конечно, с любым самым безрисковым вложением может произойти катастрофа. Например, в 2008 вклады в банке ЛемонБразерс или брокерские счета в "сверхнадежном" ManFinancial. Никто и предположить такого не мог. Но случилось. Может, конечно и америка на дно уйти когда-нибудь.

интересно а у Герчика какая система? у него ведь с 1998 года ни то что не одной убыточной сделки, ни одного убыточного дня!

А интересно, была ли у него хоть одна прибыльная сделка или один прибыльный день? :)

ну судя по "стейту "который он выкладывал(это тот что в экселевском файле) у него не одного убыточного дня с 1998 ))

Раз за разом продолжаете удивлять нетривиальными идеями! Круто!

  • 1