Юрий Иванович (jc_trader) wrote,
Юрий Иванович
jc_trader

Category:
  • Mood:

Системы без убыточных сделок.

Как придумать торговую систему в которой были бы только прибыльные сделки и отсутствовали убыточные на длинной истории длиной в десятки лет? Очень просто.
Для этого надо найти инструменты, которые всегда растут. Как пример, фьючерсы на ставки, типа 10-летних нот США или 30-летние бонды США. Почему они всегда растут это уже другой вопрос -- кратко это можно объяснить контанго между соседними фьючерсами при переходе с контракта на контракт. При этом на склеенном фьючерсе старые приклеенные контакты смещаются вниз, поэтому общий фьючерс стремится вверх.

Вот пример склееного фьючерса на 10-летние ноты США за долгий период. Он будет расти и дальше.



Также можно использовать американские фондовые индексы -- они тоже всегда росли и будут расти.

Суть торговой системы проста и работает только от лонга. Когда текущий клоуз на дневках меньше клоуза за предыдущие 20-50 баров, открываем длинную позицию по цене лоу предыдущего бара (лимитный ордер). После открытия позиции выставляем небольшой тейк-профит, например, для фьючерса на SP500-- 4-5 тиков. Стопа нет -- зачем он если цена все равно вырастет. :)

Вот что, например, получается для фьючерса SP500, построенного на барах регулярной сессии.  Ни одной убыточной сделки! :)



Все года в прибыли от 2 до 32 тысяч долларов. Торговля ведется всего одним контрактом.



Такая же картина получается и для фьючерсов на американские десятилетки и тридцатилетки



Надо отметить для любителей профит--фактора что здесь он равен бесконечности. Просто мечта.

Такие графики, но не совсем такие красивые, конечно, выставляют обычно, продавцы торговых систем для TradeStation, где показываются только закрытые сделки. Многие покупатели ведутся на этот прием. Все дело в том что тут не видно просадок, а они есть и немалые. Поэтому, буду честнее продавцов и покажу как это выглядит в реальности.

Вот, например, предыдущий график фьючерса на тридцатилетки



Фьючерс на SP500 (только регулярная сессия):



Или фьючерс на миниSP500 (круглосуточная сессия):



Вот такие дела. Не каждый выдержит такие просадки.
Tags: tradestation, система
Subscribe

  • Каждой фазе рынка требуются свои стратегии.

    Волатильность окончательно снизилась и некоторые стратегии, наверное, пора останавливать. С начала этого года наиболее эффективной была внутридневная…

  • Торговая система в лонг

    На втором месте в этом году после шортовой системы, описанной в предыдущем посте, одна из лонговых краткосрочных систем с временем удержания позиции…

  • Что от нас скрывает Ларри Коннорс.

    Кто-нибудь отметил особенность методичек Ларри Коннорса и пошедшего по его стопам Альвареса, состоящую в том как они преподносят результаты своих…

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 17 comments

  • Каждой фазе рынка требуются свои стратегии.

    Волатильность окончательно снизилась и некоторые стратегии, наверное, пора останавливать. С начала этого года наиболее эффективной была внутридневная…

  • Торговая система в лонг

    На втором месте в этом году после шортовой системы, описанной в предыдущем посте, одна из лонговых краткосрочных систем с временем удержания позиции…

  • Что от нас скрывает Ларри Коннорс.

    Кто-нибудь отметил особенность методичек Ларри Коннорса и пошедшего по его стопам Альвареса, состоящую в том как они преподносят результаты своих…