jc_trader


JC-TRADER. Биржевые игры. Системные Спекуляции.


Previous Entry Поделиться Next Entry
Промежуточные еженедельные итоги
jc_trader
Системы для американских акций с начала года




Системы для американских фьючерсов с начала года

Метки:

  • 1
Системы секретные? Посмотреть бы правила одной какой, для сравнения со своими.

Ну да, типа секретные. Возможно, предрассудки, но на всякий случай так :)

Это правильно. Сам любитель контренда, на дневках. Просто интересна стата по трендовым. Если не ошибаюсь, у Вас именно таковые. Каково сейчас, в среднем по всем, соотношение убыточных к прибыльным по ним?

Вот, для примера, тест системы №2 для фьючерсов
http://jc-trader-systems.blogspot.ru/2015/12/2.html
соотношение 39/61

Всё-таки размер стопа смущает. Сейчас рынки волатильны, цену гоняют, может в течении сессии на 2%-3% сгонять вверх и вниз. Это стоп снять раз пять. Только на валютах может прокатить такой стоп, но на акциях и товарах однозначно распилит.

Edited at 2016-02-21 10:44 (UTC)

А разве там размер стопа фигурирует?

Ну, "1.5% риска на позицию" понял как стоп в 1.5% от суммы сделки, выставляемом при открытии, на тот случай, если цена сразу пойдёт против позиции. Может в трендовухах этих стопов не ставят, но для контртренда это святое.

1.5% это риск от депозита на одну сделку. То есть, например, если депозит 1 000 000 рублей, то в одной сделке рискуем 15 000 рублей. Уровень стопа у нас зависит от системы, например 2 ATR от точки входа, либо какой-то сильный уровень. Соответственно, подбираем размер позиции такой чтобы при срабатывании стопа потеряли не более 15 000 рублей.

То есть 1,5% это не расстояние от точки входа до стопа, а риск от депозита на одну позицию.

Понял. Про черепашек все читали. Это если одновременно сработают стопы на 10 торгуемых инструментах, то возникнет резкая просадка по депозиту в 15%. Это жесть. Мне мои 2% от суммы сделки при ловле откатов и поворотов как-то милее.

  • 1
?

Log in

No account? Create an account