jc_trader


JC-TRADER. Биржевые игры. Системные Спекуляции.


Previous Entry Поделиться Next Entry
WealthLab vs TradeStation
jc_trader
Вообще, странная вещь. Я уже много лет использую одновременно Велслаб и Трейдстэйшн. Одни и те же тестируемые системы в этих двух программах иногда дают некоторое расхождение. Причины, в принципе, понятны -- дают погрешность разные индикаторы, скользящие средние, так как немного отличаются методики расчета индикаторов, округления самих расчетов и т.д. Но, что интересно -- я бы понял когда результаты получались бы лучше то в одной программе, то в другой. Но за несколько лет я не припомню случая чтобы лучший результат получился в Велслабе. Всегда в Трейдстейшн. Причем иногда просто значительно лучше. Начинаю сравнивать -- в Трейдстейшн клоуз зашел на долю миллиметра за индикатор, в результате чего открылась сделка, ставшая прибыльной, а в Велслабе не хватило сотой доли миллиметра и прибыльной сделки не состоялось. И наоборот, при убыточной сделке в Велслабе доли миллиметра хватило для сигнала на открытие позиции, а в Трейдстейшн как знали заранее и доли миллиметра не хватило для сигнала. Вот такие дела. Неужели могут быть такие совпадения.

Вот пример для иллюстрации:

В первом случае (Трейдстейшн) клоуз закрылся на долю тика выше верхнего боллинджера и сигнал на закрытие позиции поступил. А во втором случае (Велслаб) доли тика не хватило и клоуз оказался ниже боллинджера. Поэтому позиция не закрылась вовремя, а закрылась с большим убытком. И таких примеров много, почти всегда в пользу Трейдстейшн. Что наводит на подозрение.


Метки: ,

  • 1
может, эти системы в трейдстейшн оптимизировались?

Нет так я же сам пишу, с одинаковыми параметрами. То есть, полностью идентичные системы.

А чего не сделать идентичный код для используемых индикаторов и общие правила округлений? Тогда результаты будут 100% совпадать

О, это огромная работа, наверное, исправить все индикаторы.

Хотя, может дело и не в них и они идентичны, но внутренний подсчет в программе по разному происходит. Потрачу несколько месяцев на исправления, а результат останется тот же. :)

Не ну на самом деле я иногда использую еще и другие программы (Trading Blox, Amibroker, ForexBuilder и др.) и там тоже результаты почти никогда не бывают полностью идентичными -- то чуть лучше, то чуть хуже. Даже в WL4 и WL6 нередко различаются. Но в Трейдстейшн ОНИ ВСЕГДА ЛУЧШЕ!!!!! :)

Было бы то лучше, то хуже, я бы и слова не сказал -- отнесся бы с пониманием. Но когда ВСЕГДА, то что еще можно подумать.

интересно посмотреть бы в Метастоке . Рабочее поле его строится методом наименьших квадратов .

Создавайте систему в WL, а торгуйте в TS. Profit!

Логично. Если, конечно, TS не перерисовывает спорные сделки в свою пользу впоследствии.

Знакомо.
Как вариант работать только от входных данных. Все остальное самописное, как подсистемы. Со своей единой стандартизацией и предобработкой для каждой из программ. Тогда, как бы результат должен совпасть.(!)
Но работы будет много.

у WLD по умолчанию индикаторы и все что связано с ценой имеет тип double

https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/678hzkk9.aspx?f=255&MSPPError=-2147217396

там 17 знаков после запятой. Естественно ( 2080,5566457, а в другой 2080,752124 ) это то что вам часть только отображается, и соответственно все индикаторы там разные будут по сравнению с TS

у TS,МЧ,АМИ вроде используется float тип данных

https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/b1e65aza.aspx

7 знаков после запятой.

Хорошо это или плохо уже надо думать филосовски что дает вам 17 знаков после запятой, когда у цены например точность х.01 и на сколько от этого результаты МТС получаются реальными.

Побочный эфект всей этой шняги, что вы в WLD не можете корректо сравнить два числа double на равенство a == b там к примеру для какой-то логики, в каком нибудь 16 числе от запятой могут быть разные цифры :)

Так что везде свои тонкости =)

Вот, сразу видно профи. Все по делу. А то выше даже советовали обратить внимание на скорость прохождения сигнала :)

Другими словами вы просто идете на поводу у разработчика как он решил, а не то что вам допустим является оптимальным с какой-то целесообразности :)

в Нинзе тоже кстати double цена и все что с ней связано.

Да, подвели разработчики с оптимальностью и целесообразностью. Нет бы triple хотя бы предусмотрели с точностью знаков 54 после запятой, а то всего-то 17. Придется самому писать программу :)

Но основной вопрос так и остается нераскрытым -- почему преимущество всегда в Трейдстейшн. Или это просто совпадение как в рулетке 20 раз подряд красное выпадает и в следующей серии Велслабу больше будет везти :)

  • 1
?

Log in

No account? Create an account