Вообще, странная вещь. Я уже много лет использую одновременно Велслаб и Трейдстэйшн. Одни и те же тестируемые системы в этих двух программах иногда дают некоторое расхождение. Причины, в принципе, понятны -- дают погрешность разные индикаторы, скользящие средние, так как немного отличаются методики расчета индикаторов, округления самих расчетов и т.д. Но, что интересно -- я бы понял когда результаты получались бы лучше то в одной программе, то в другой. Но за несколько лет я не припомню случая чтобы лучший результат получился в Велслабе. Всегда в Трейдстейшн. Причем иногда просто значительно лучше. Начинаю сравнивать -- в Трейдстейшн клоуз зашел на долю миллиметра за индикатор, в результате чего открылась сделка, ставшая прибыльной, а в Велслабе не хватило сотой доли миллиметра и прибыльной сделки не состоялось. И наоборот, при убыточной сделке в Велслабе доли миллиметра хватило для сигнала на открытие позиции, а в Трейдстейшн как знали заранее и доли миллиметра не хватило для сигнала. Вот такие дела. Неужели могут быть такие совпадения.
Вот пример для иллюстрации:
В первом случае (Трейдстейшн) клоуз закрылся на долю тика выше верхнего боллинджера и сигнал на закрытие позиции поступил. А во втором случае (Велслаб) доли тика не хватило и клоуз оказался ниже боллинджера. Поэтому позиция не закрылась вовремя, а закрылась с большим убытком. И таких примеров много, почти всегда в пользу Трейдстейшн. Что наводит на подозрение.
удивлен(а)
Хотя, может дело и не в них и они идентичны, но внутренний подсчет в программе по разному происходит. Потрачу несколько месяцев на исправления, а результат останется тот же. :)
Как вариант работать только от входных данных. Все остальное самописное, как подсистемы. Со своей единой стандартизацией и предобработкой для каждой из программ. Тогда, как бы результат должен совпасть.(!)
Но работы будет много.
https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/678hzkk9.aspx?f=255&MSPPError=-2147217396
там 17 знаков после запятой. Естественно ( 2080,5566457, а в другой 2080,752124 ) это то что вам часть только отображается, и соответственно все индикаторы там разные будут по сравнению с TS
у TS,МЧ,АМИ вроде используется float тип данных
https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/b1e65aza.aspx
7 знаков после запятой.
Хорошо это или плохо уже надо думать филосовски что дает вам 17 знаков после запятой, когда у цены например точность х.01 и на сколько от этого результаты МТС получаются реальными.
Побочный эфект всей этой шняги, что вы в WLD не можете корректо сравнить два числа double на равенство a == b там к примеру для какой-то логики, в каком нибудь 16 числе от запятой могут быть разные цифры :)
Так что везде свои тонкости =)
в Нинзе тоже кстати double цена и все что с ней связано.
АМИ в 10 ки разы быстрей тесты прогоняет.