?

Log in

No account? Create an account

jc_trader


JC-TRADER. Биржевые игры. Системные Спекуляции.


Previous Entry Поделиться Next Entry
Стратегия Свинг Трейдинга Опционами
jc_trader
Скачал книжку с паука "Jeske - A Complete Swing Trading Option Strategy", которая переводится "Полная Стратегия Свинг Трейдинга Опционами".

В принципе, ничего нового, но зато систематизировано, особенно когда в голове каша из различных идей. То есть, неплохо для их упорядочивания. Если опустить теорию и воду, то всю книжку можно описать при помощи нескольких строк.

Условия для входа в длинную позицию по американским акциям

1. Скользящая средняя для индекса SP-500 с периодом 10 выше скользящей средней с периодом 30. (проверяем условие что тренд вверх)
2. Индикатор ВильямсR (или можно применить любой стохастик) с периодом 3 больше -20 (проверяем условие что рынок корректируется)



Если оба условия выполняются, то начинаем искать акции для торговли.

1) Скользящая средняя с периодом 10 должна быть выше скользящей средней с периодом 30 (проверяем условие что акция идет вверх)
2) Закрытие акции должно быть выше скользящей средней с периодом 30, но ниже скользящей средней с периодом 10 (проверяем условие что акция корректируется)
3) ADX с периодом 10 должен быть выше 20 (проверяем условие что акция движется, а не стоит на месте)

Дополнительные условия:

4) Акция стоит более 40 долларов. (для того чтобы нарезка опционных страйков была с меньшим интервалом)
5) Для акции есть оционы (так как торговать будем опционы на акции)
6) Цена акции выше скользящей средней с периодом 200 (проверяется долгосрочный тренд, но автор не настаивают на этом условии, то есть, по желанию).



После сканирования получаем лист акций.

И тут уже начинается ручная работа.
1. Автор советует найти на графиках акций ближайшую поддержку, так как оно увеличит вероятность отскока акции после коррекции. То есть торговать только акции, которые достигли уровня поддержки и, возможно, даже показывают признаки отскока от нее.
2. Также неплохо разделить акции по секторам и проверить какие сектора в данный момент являются самыми сильными и отдать предпочтение акциям из этих секторов и избегать акций из слабых секторов.
3. Не торговать акции, если в процессе удержания позиции ожидается квартальный отчет, потому что реакция на него может быть непредсказуемой.

Далее начинается самое интересное так как торгуем не сами акции, а их опционы с экспирацией не более месяца.  Автор предлагает два варианта

1) Покупка колов. Покупать надо глубоко в деньгах, так как меньше временной стоимости и больше дельта. Не очень мне нравится этот вариант, так как если покупать глубоко в деньгах, то это почти ничем не отличается от акций.
2) Торговать спреды. Например, лонг пут с меньшим страйком и шорт пут с большим страйком. В этом случае, даже если цена останется на месте или уйдет чуть ниже, все равно получаем прибыль. Максимальный убыток и прибыль известна заранее. И стопов не надо ставить как в случае с акциями -- снимают стопы и идут в нашем направлении, но уже без нас.



Ну и рисковать в одной сделке не более 1% от капитала. То есть одновременно может быть открыто много разных позиций по разным акциям, но в каждой из них рисковать не более 1% от капитала.

К сожалению, автор не пишет когда выходить из позиции, поэтому этот момент каждый решает за себя :)
Я склонен держать опционы до экспирации, или если уже почти достигнута максимально возможная прибыль по спреду, то можно зафиксировать ее раньше экспирации.

Если кто хочет торговать еще и в шорт, то соответственно все условия переворачиваются вверх ногами. Я, лично, не любитель этого дела.
=================================================

Ну в общем, в принципе, ничего нового. Обыкновенная стратегия, которой пользуются многие трейдеры, покупая акции по тренду, на коррекциях. Но интересно как это будет если заменить акции опционами.
Метки:

  • 1
Опционами плотно не занимался, но думаю в таком контексте они не дают никакого преимущества перед простой покупкой акции. Единственный плюс будет в том что стоп не будет выносится, хотя если понимать почему! вход в сделку именно здесь и дальнейшие колебания цены до наступления определенного события или времени, это все ложное - тогда это огромный плюс :) Если удерживать до экспирации то цена окажется в точке наименьших выплат, как итог позиция к экспирации вероятно будет в безубытке. Я бы связывал опционы больше со статистикой и с вероятностями наступления тех или иных событий, иначе это просто красивая обертка.

Edited at 2015-12-16 20:17 (UTC)

У меня надежда именно на спреды опционов, так как в этом случае время работает на нас и даже если цена акции не изменится, то все равно заработаем.

Поэтому, думаю, именно такой простой сетап, который ищет растущие акции на коррекции дает вероятность что акция хотя бы не пойдет вниз, а это как раз хорошо для спреда опционов.

Но, конечно, это на уровне первого класа школы, хотя, есть мнение что чем проще, тем надежнее :)

Что то в этой простоте есть :) Успехов!

так на экспирацию вам на опционы поставят акции -и чо делать с ними

Два варианта

1) закрыть позиции по опционам в последний день жизни опционов

2) получив поставленные акции сразу же закрыть позиции по ним.

  • 1