jc_trader

Хотелось бы напомнить, что приближается время входа в позицию по всем известной стратегии, которая приносит прибыль уже, как минимум, 110 лет. Кто не в курсе, напоминаю правила -- правда есть различные варианты в разных источниках, но суть одна -- кто-то входит за 5-10 дней до католического рождества, выходит после него, кто-то входит за 10-15 дней до нового года, а выходит на открытии первой сессии нового года и т.д. и т.п.

Я решил проверить какой вариант лучше на дистанции 110 лет (максимально имеющаяся у меня история по индексу ДоуДжонс30) и сделал вывод что максимальная выгода от такой стратегии на дистанции 110 лет была бы если входить в длинную позицию по американскому индексу за 10 дней до нового года и выйти в начале сессии первого дня следующего года.

Вот такой результат получается. Всеми любимый профит-фактор, вообще, зашкаливает, аж 7,02. На абсолютные величины в долларовом выражении не надо обращать внимания, так как у каждого они будут свои. Надо смотреть проценты.





=============================================

То есть, в этом году открываем позицию, например, по SPY или фьючерсу на индекс 18 декабря на открытии сессии, и закрываем позицию в понедельник 4 января тоже на открытии сессии.

Но сразу предупреждаю что я в этом не участвую. :)