Я решил проверить какой вариант лучше на дистанции 110 лет (максимально имеющаяся у меня история по индексу ДоуДжонс30) и сделал вывод что максимальная выгода от такой стратегии на дистанции 110 лет была бы если входить в длинную позицию по американскому индексу за 10 дней до нового года и выйти в начале сессии первого дня следующего года.
Вот такой результат получается. Всеми любимый профит-фактор, вообще, зашкаливает, аж 7,02. На абсолютные величины в долларовом выражении не надо обращать внимания, так как у каждого они будут свои. Надо смотреть проценты.


========================================
То есть, в этом году открываем позицию, например, по SPY или фьючерсу на индекс 18 декабря на открытии сессии, и закрываем позицию в понедельник 4 января тоже на открытии сессии.
Но сразу предупреждаю что я в этом не участвую. :)