?

Log in

No account? Create an account

jc_trader


JC-TRADER. Биржевые игры. Системные Спекуляции.


Previous Entry Поделиться Пожаловаться Next Entry
Обкатка систем для американских акций.
jc_trader
Обкатываю небольшими размерами три экспериментальных системы для американских акций. Промежуточные результаты. По горизонтали количество сделок, по вертикали прибыль в долларах. Одна точка -- одна сделка.

1. Портфельная система только в лонг, торгует нечасто, лимитными ордерами. Пока нормально, но надо дождаться медвежьей фазы рынка для полной проверки:



2. Геповая система, внутридневная, так как позиция закрывается в день открытия, но внутридневные графики не требуются. Тоже пока нечастая торговля. Количество трейдов увеличивается при повышенной волатильности. И лонг, и шорт.



3. Портфельная система. И лонг, и шорт. Причины просадки понятны, так как системе нужны чередования фаз страха и жадности (рост-коррекция или наоборот). Она слила на участке где где был рост без коррекций. Думаю, такое в дальнейшем будет не часто, поэтоиу надеюсь что у системы есть перспективы:



  • 1
А вообще геповые системы рассматривал по долгосрочной системе амер акций?
просто начал сшивать гепы как показывал Нео и очень интересные результаты получаются. как думаешь, стоит рыть дальше в этом направлении?

Нет, долгосрочные геповые не рассматривал, если под долгосрочными понимать срок удержания более 10-20 дней.
Сшивать гепы? Ничего насчет этого сказать не могу так как, насколько помню там речь шла о линиях проходящих через гепы. А их запрограммировать, наверное, невозможно, а значит и проверить на истории затруднительно. И потом также это будет больше искусством, так как однозначно оценить обстановку будет невозможно -- можно провести линию так, а можно и по-другому, в общем опять все сведется к опыту и интуиции.

(Удалённый комментарий)
Небезопасно.

Сначала, когда, создавались эти системы, они тестировались в программе на различных листах акций за много лет, на десятках тысяч сделок. То есть сначала была произведена оценка систем на исторических данных. Эту оценку они прошли. Проблема была в том что в силу некоторых условий этих систем, которые невозможно запрограммировать, достоверность тестирования в программе я оцениваю примерно на 70-90%. Поэтому необходимо проверить в реальных условиях небольшими деньгами, что и производится в настоящий момент. Думаю, это будет продолжаться еще месяцев 5 примерно. Если системы пройдут и это испытание, то количество денег, выделенных на них, будет увеличиваться.
У меня есть пример системы, в которую я не очень верил и начинал ее торговать очень малыми средствами. Как ни странно, в реальных условиях она показала себя лучше моих основных систем и я постепенно увеличиваю количество выделяемых денег на нее, перераспределяя средства между системами.

(Удалённый комментарий)
Интересно, а на какой истории вы тестировали, туда включены выбывшие акции? Для системы покупки ножей такая история наверное очень актуальна

На разных историях. В том числе и на выбывших акциях. Кстати, по многочисленным просьбам я выкладывал архив выбывших акций в формате метасток за более чем 20 лет -- и на пауке и в ЖЖ ссылка была. Да, эти акции для тестирования очень важны.

на третью систему накладывайте мувинг, пусть торгует когда выше него

В WL есть встроенный манименеджмент "торговля по эквити на мувинге". Сколько систем не тестировал, всегда результаты хуже чем без него.
Так сказать, ложные пробои, пила и т.п. :)

возможно, но если система действительно так зависит от определенных фаз рынка и для нее нормальны такие просадки, то почему бы не ограничить ее после череды убыточных сделок?

смотрите, в хорошей фазе ни одной убыточной сделки. если это не подгонка или переоптимизация, и такой период у системы еще настанет, и его можно будет достаточно рано обнаружить, и врубить на всю маржу )))

* ТО его можно будет достаточно рано обнаружить, и врубить на всю маржу )))

Это так кажется на глаз. Попробуйте по мувингу поторговать -- то же самое что по монетке. А в данном случае просто ограничение прибыльной системы.
Пропускаются движения эквити, когда она движется вверх, но под мувингом. Как только эквити вылезает из под мувинга, начинаем торговать и сразу же получаем огромный лосс. Опять не торгуем пока эквити идет вверх, но под мувингом. Опять как вылезает из под мувинга, начинаем торговать, опять получаем огромный лосс и опять уходим под мувинг. И так несколько раз. Получится в итоге одни убыточные сделки, несмотря на то что без мувингов было бы больше прибыльных. Примерно такая кухня получается, хотя на глаз кажется логично.

Конечно, не спорю, могут быть небольшие участки эквити, когда выгоднее накладывать мувинг. Но в долгосрочной перспективе это всегда ухудшает показатели.

Да я на самом деле знаю, что такое торговля по мувингу )))

Конечно, вам виднее, но, если она действительно зависит от определенной фазы, то почему бы ее не выключать, когда меняется фаза? Т.е. почему бы не заложить это в саму систему?

мувинг - не оптимальное решение, я понимаю, ну вам легче найти лучшую методику, я предложил самое простое.

Имхо, решения не существует по той же причине почему не существует вечного двигателя.
Увидеть какая была фаза можно только постфактум, поэтому выключать систему, не имея машины времени, нет смысла, так как мы не знаем действительно ли это будет ожидаемая фаза или это только конфигурация мувинга случайно задергалась. Если мы знаем что мувинг ничего не предсказывает, то почему ему доверять, можно вместо него просто подбрасывать монетку или еще как-то :)

Примерно также как и в трендфолоуинге -- нельзя выключать систему на период флета, так как невозможно узнать будет ли он, когда он закончится и рискуем пропустить движение тренда.

я вижу, что вы меня до конца не понимаете, но продолжать дискуссию пока не готов. когда у меня будет свой подобный пример, я вам покажу.

  • 1