Покупаем в конце месяца?

Покупаем в конце месяца?

: jc_trader; 24 ноября, 2015

Настроение:: работаю

Напомнили мне вчера систему в связи с визитом Ларри Вильямса на Смартлаб. Это там где покупать индекс SP500 в конце месяца и продавать через день. Система с кодом была размещена в 2013 году здесь:

http://jc-trader.livejournal.com/1082678.html

Эквити до 2013 года:

Протестировал сегодня из любопытства. Оказалось что с 2013 года система перестала зарабатывать:

Метки: sp500

8 комментариев — :

( 8 комментариев — Оставить комментарий )

votor

2015-11-24 12:53 (UTC)

Это вы ее испортили, выложив в открытый доступ!

jc_trader

2015-11-24 12:54 (UTC)

Да. Но Вильямс об этом еще не знает.

разве это критично?

Andrey Krut

2015-11-24 19:29 (UTC)

я конечно в долгосрочных системах ничего не понимаю, но и у Ваших систем есть такие же периоды...

Edited at 2015-11-24 19:33 (UTC)

Re: разве это критично?

jc_trader

2015-11-25 05:41 (UTC)

Она не долгосрочная, позиция держится всего один день.

Re: разве это критично?

jc_trader

2015-11-25 06:07 (UTC)

Ну и также можно сказать еще о том что системы системам рознь. Если, например, трендследящие системы построены на предположении о том что тренды будут всегда, рано или поздно, то эта система базируется на предположении о том что кто-то покупает акции по какой-то причине в последний день месяца. То есть, слишком эфемерная база -- стоит прекратиться этим покупкам и система сразу теряет смысл. В отличии от трендов, которые будут всегда.

системы системам рознь

Andrey Krut

2015-11-25 06:22 (UTC)

логично... Там кстати этот рост скорее всего вызван поведением управляющих фондами в конце месяца (напр. "подогнать" показатели работы фонда, "припарковать" свободные средства и т.д.) ...

Edited at 2015-11-25 06:27 (UTC)

dmytro_shchurov

2015-11-24 19:03 (UTC)

Самый правый край доходности любопытно похож на Вашу собственную кривую за этот год ))) При наличии и более длительных безприбыльных участков (с 2006 по 2010, например), последний имхо еще ни о чем не говорит. Вернее, говорит о необходимости диверсификации

Edited at 2015-11-24 19:04 (UTC)

jc_trader

2015-11-25 05:39 (UTC)

Участки участкам рознь. Если 2000-2003, 2007-2009 не зарабатывалось, в основном, из-за отсутствия сделок так как был медвежий рынок и цены находились под скользящей средней, то в 2014-2015 сделки были почти всегда. То есть не было еще в истории этой системы чтобы она сливала лонговые сделки на бычьем рынке. А это заставляет задуматься о том что что-то на рынке поменялось и система перестала работать.

Edited at 2015-11-25 05:40 (UTC)

( 8 комментариев — Оставить комментарий )