jc_trader


JC-TRADER. Биржевые игры. Системные Спекуляции.


Previous Entry Поделиться Next Entry
Коллекционирование премий :)
jc_trader
Выбрал компанию Киндер Морган (тикер KMI) -- владелец газопроводов и нефтепроводов США, Канады и др. Существует с начала прошлого века.

-- обладатель 4 звезд надежности от SP.
-- платит дивиденды 8,39% годовых

В данный момент повысилась имплицитная волатильность, что означает повышение цены на путы. Поэтому, хороший повод для продажи путов и получения премии

Продал путы страйк 22,5 за $0,49 с истечением через месяц. Следовательно, потенциал доходности 49 / 22,5 = 2,18% за месяц, или 49 * 12 / 22,5 = 26% годовых



Уровень безубыточности 22,01.

Если через месяц закроется ниже 22,50, то получив на счет акции с дисконтом, сразу же продам колы, также получив премию и, вероятно, где-то в тот же период ожидается выплата квартальных дивидендов.

Если же пут истечет не в деньгах, то опять продам путы. Постепенно буду продавать путы других компаний чтобы образовался диверсифицированный портфель по отраслям.

Пока это эксперимент чтобы привыкнуть и освоиться, а там посмотрим :)
Метки:

  • 1
Внизу синенькая кривуля--это IV?

Да, точно.

Кстати, она implied, а не implicit. По русски--подразумеваемая волатильность.

а также:

"вмененная волатильность", "ожидаемая волатильность", "подразумеваемая волатильность"

:)

на графике прям ловля ножей...

а если 11 сентября и весь рынок вдвое сложится?

Этот же вопрос актуален и для длинных позиций по всем другим системам. Даже стоп не поможет, так как утром рынок откроется с гепом вниз на N процентов.
А здесь, хотя бы премию получу. Все какое-то преимущество. :)
Как говорится, против лома нет приема. Или играть только интрадей, закрывая все позиции в конце сессии.

Да, просадка в этом случае неминуема. Возможно, это компенсируется позициями по фьючерсным трендследящим системам, ведь катаклизмы создают тренды. Диверсификация, в общем :)

"прям ловля ножей"

На графике после каждого свинга вниз идет отскок вверх. И сейчас он уже назрел. Как раз, примерно на месяц, до истечения опциона :)

  • 1
?

Log in

No account? Create an account