На данный момент мой личный псевдо-фонд применяет различные виды биржевых спекуляций. Стараюсь диверсифицировать его разными возможными методами. Если рассмотреть хронологию диверсификаций, то вот как это было:
-- с 2005 года, когда начал спекулировать, преобладала свинговые системы для американских акций и на них зарабатывались основные деньги. Были, конечно, мелкие попытки торговать форекс, отдельные фьючерсы, опционы, российский рынок, но доход или убыток от них был незначительным, поэтому все это и осталось в виде экспериментов. В общем, можно сказать что с 2005 года по 2009 торговал только американские акции краткосрочным методом, с периодом удержания примерно от 2 до 10 дней.
-- с 2009 года наравне со свингами на акциях, начал торговать первую среднесрочную трендследящую систему для портфеля диверсифицированных американских фьючерсов. Впоследствии, в течении 1-3 лет добавил еще 3 трендследящих системы.
-- в 2012 году стал торговать пару краткосрочных систем для портфеля фьючерсов.
-- с 2013 года добавил еще пару краткосрочных систем для индекса SP500, одна на фьючерсе, другая на акции SPY.
-- с 2014 составил небольшой портфель для долгосрочных позиций американских акций, которые пересматриваю еженедельно.
Ну вот, в общем, на данный момент применяю такой набор биржевых спекуляций. Это то, что с переменным успехом приносит доход.
Ах да, забыл российский рынок. Несмотря на то что тут торговал с 2005 года, но особых успехов не было. В основном, держал в лонг акции долгосрочно с небольшой прибылью. Пробовал индекс на РТС, но в связи с тем что торговать интрадей не очень то было желание, быстро забрасывал. Вот только в прошлом году, в связи со взлетами доллара по отношению к рублю, удалось в несколько раз увеличить счет за счет фьючерса на доллар/рубль. Сейчас есть небольшой портфель российских акций, уже примерно год держу.
Что не получилось.
-- пробовал торговать календарные спреды для фьючерсов на основе сезонности минимальными деньгами на реале. После нескольких месяцев бросил это занятие -- не получилось.
-- пробовал торговать спреды (вернее ratio) для американских акций на основе коинтеграции и возврата к среднему (на демо). Тоже не вышло.
-- периодически возвращаюсь к опционам с переменным успехом. Как говорят, альфы, пока не нашел :)
Какие еще методы торговли применяют хедж-фонды? Можно, например, на сайте http://www.iasg.com/Indexes посмотреть индексы стилей торговли "профессионалов участников рынка".
Trend Following Strategy Index -- трендслежение, это я применяю
Systematic Trader Index --
Stock Index Trader Index -- торговля фондовыми индексами
Option Strategy Index -- опционы пока в разработке
Diversified Trader Index --
Discretionary Trader Index --
Agricultural Trader Index --
В общем, надо расширять диверсификацию. Все равно внутри дня не торгую, поэтому есть время для экспериментов и исследований. :)
Investment Strategy
Arbitrage
Counter-trend
Fundamental
Momentum
Option-purchasing
Option-spreads
Option-writing
Pattern Recognition
Seasonal/cyclical
Spreading/hedging
Technical
Trend-following
Other
Противо-тренд -- свинги для акций, применяю
Фундаментал -- возможно, когда-то займусь, но вряд ли
Моментум -- то есть если пошло движение, на него надо сесть. Есть у меня такие системы.
Покупка опционов -- не думаю. Временная стоимость испаряется
Спреды опционов -- вполне. Можно заняться.
Выписывание опционов -- думаю, перспективное занятие, занимаюсь в данное время
Паттерны -- ну да, применяю
сезонность -- не получилось пока
спрединг/хеджинг -- пока не в курсе
технический анализ -- применяется
трендслежение -- применяется
другое -- другое
Edited at 2015-11-18 14:48 (UTC)
Иногда, очень редко, пробую играть интрадей, но хватает ненадолго, максимум полдня ... пока не швырну мышку об стенку или кулаком по клавиатуре вдребезги.... нервное занятие... :)
Интересно. А как удается переносить лузовые сделки не глядя на экран? По идее,у челов реакции на события должны быть одинаковые
Edited at 2015-11-18 15:32 (UTC)
В принципе, развиваться в трендслежении уже некуда. Системы оптимизированы (в хорошем смысле), а тренд либо есть, либо его нет. Поэтому тут требуются просто механические действия и больше ничего.
А вот опционы, да, простор для исследований.
Потому что серьёзный у вас подход к делу.