jc_trader


JC-TRADER. Биржевые игры. Системные Спекуляции.


Previous Entry Поделиться Next Entry
Разновидности биржевых спекуляций.
jc_trader
На данный момент мой личный псевдо-фонд применяет различные виды биржевых спекуляций. Стараюсь диверсифицировать его разными возможными методами. Если рассмотреть хронологию диверсификаций, то вот как это было:

-- с 2005 года, когда начал спекулировать, преобладала свинговые системы для американских акций и на них зарабатывались основные деньги. Были, конечно, мелкие попытки торговать форекс, отдельные фьючерсы, опционы, российский рынок, но доход или убыток от них был незначительным, поэтому все это и осталось в виде экспериментов. В общем, можно сказать что с  2005 года по 2009 торговал только американские акции краткосрочным методом, с периодом удержания примерно от 2 до 10 дней.

-- с 2009 года наравне со свингами на акциях,  начал торговать первую среднесрочную трендследящую систему для портфеля диверсифицированных американских фьючерсов. Впоследствии, в течении 1-3 лет добавил еще 3 трендследящих системы.

-- в  2012 году стал торговать пару краткосрочных систем для портфеля фьючерсов.

-- с 2013 года добавил еще пару краткосрочных систем для индекса SP500, одна на фьючерсе, другая на акции SPY.

-- с 2014 составил небольшой портфель для долгосрочных позиций американских акций, которые пересматриваю еженедельно.

Ну вот, в общем, на данный момент применяю такой набор биржевых спекуляций. Это то, что с переменным успехом приносит доход.

Ах да, забыл российский рынок. Несмотря на то что тут торговал с 2005 года, но особых успехов не было. В основном, держал в лонг акции долгосрочно с небольшой прибылью. Пробовал индекс на РТС, но в связи с тем что торговать интрадей не очень то было желание, быстро забрасывал. Вот только в прошлом году, в связи со взлетами доллара по отношению к рублю, удалось в несколько раз увеличить счет за счет фьючерса на доллар/рубль. Сейчас есть небольшой портфель российских акций, уже примерно год держу.

Что не получилось.

-- пробовал торговать календарные спреды для фьючерсов на основе сезонности минимальными деньгами на реале. После нескольких месяцев бросил это занятие -- не получилось.
-- пробовал торговать спреды (вернее ratio) для американских акций на основе коинтеграции и возврата к среднему (на демо). Тоже не вышло.
-- периодически возвращаюсь к опционам с переменным успехом. Как говорят, альфы, пока не нашел :)

Какие еще методы торговли применяют хедж-фонды? Можно, например, на сайте http://www.iasg.com/Indexes посмотреть индексы стилей торговли "профессионалов участников рынка".

Trend Following Strategy Index -- трендслежение, это я применяю
Systematic Trader Index --
Stock Index Trader Index -- торговля фондовыми индексами
Option Strategy Index -- опционы пока в разработке
Diversified Trader Index --
Discretionary Trader Index --
Agricultural Trader Index --

В общем, надо расширять диверсификацию. Все равно внутри дня не торгую, поэтому есть время для экспериментов и исследований. :)

  • 1
Вот они, методы инвестирования (с того же сайта)

Investment Strategy

Arbitrage
Counter-trend
Fundamental
Momentum
Option-purchasing
Option-spreads
Option-writing
Pattern Recognition
Seasonal/cyclical
Spreading/hedging
Technical
Trend-following
Other

Арбитраж -- думаю тут для простого спекулянта шансов нет
Противо-тренд -- свинги для акций, применяю
Фундаментал -- возможно, когда-то займусь, но вряд ли
Моментум -- то есть если пошло движение, на него надо сесть. Есть у меня такие системы.
Покупка опционов -- не думаю. Временная стоимость испаряется
Спреды опционов -- вполне. Можно заняться.
Выписывание опционов -- думаю, перспективное занятие, занимаюсь в данное время
Паттерны -- ну да, применяю
сезонность -- не получилось пока
спрединг/хеджинг -- пока не в курсе
технический анализ -- применяется
трендслежение -- применяется
другое -- другое

Edited at 2015-11-18 14:48 (UTC)

все эти стратегии на практике настолько повязаны между собой, что отделять их друг от друга никакого смысла нет... Без паттерна не работает ни одна стратегия ...все смотрят графики,все ищут точки вх/вых согласно графическому анализу. Любой паттерн предполагает ход. А как он там будет называться - никакой разницы. В общем, любят трейдеры словоблудить))

Ну с паттернами согласен. Но например, торговля сезонностями, выписывание опционов, трендслежение и др. вполне могут диверсифицировать торговлю. Когда одно что то не ладится, другое дает прибыль.

я в шоке... когда Вы все успеваете? :)

Я же внутри дня не торгую. Часа два с утра, просмотреть, ордера расставить, передвинуть... и все.

а Герчик говорит, что трейдинг это тяжелый труд... и нужна железная "задница", как у него, чтобы по 16 часов высиживать за мониторами...

Ну так он же в начале 2000-х годов проп-трейдером работал. Там нужно было весь день сидеть на стуле и смотреть в монитор -- сопровождать сделки. Это тоже самое что на заводе за конвейером работать, от звонка до звонка. Правильно говорит -- тяжелый труд.

Иногда, очень редко, пробую играть интрадей, но хватает ненадолго, максимум полдня ... пока не швырну мышку об стенку или кулаком по клавиатуре вдребезги.... нервное занятие... :)

"пока не швырну мышку об стенку или кулаком по клавиатуре вдребезги"
Интересно. А как удается переносить лузовые сделки не глядя на экран? По идее,у челов реакции на события должны быть одинаковые

Ну когда их много -- одни в плюс, другие в минус, то как-то воспринимается как одна общая позиция. Да и во время сессии просто не слежу за позициями, поэтому и нервничать не приходится :)

Всегда поражался в хорошем смысле вашей системности и непоколебимости. Два года ждать тренд и таки дождаться и не упустить его не каждый сможет ))) Думаю вам дальше нужно развиваться в трендслежении или малорискованных стратегиях в опционах

Edited at 2015-11-18 15:32 (UTC)

Если бы играл только на трендслежении, то наверное, не дождался бы, остановил бы системы. Но так как была диверсификация (системы для акций), то вполне мог подождать :)

В принципе, развиваться в трендслежении уже некуда. Системы оптимизированы (в хорошем смысле), а тренд либо есть, либо его нет. Поэтому тут требуются просто механические действия и больше ничего.

А вот опционы, да, простор для исследований.

Когда мы уже начнем "Семинарить" ? :)

Зачем себя насиловать семинарами. Это же сколько хлопот разных. Не понимаю. :)

там нужны яйца еще крепче,чем для трейдинга...слишком много дуриков в плохом и хорошем смысле)

Если бы Вас не было, Вас нужно было бы придумать!))
Потому что серьёзный у вас подход к делу.

  • 1
?

Log in

No account? Create an account