• Mood: работаю

Ограничить риск на сделку.

Склоняюсь к решению ограничить риск на сделку в трендследящих системах для американских фьючерсов с 1,5% до 1%. Связано это с тем что стараюсь уравновесить баланс колебаний волатильности эквити между системами для акций и системами для фьючерсов. И все никак не удается потому что, как только возрастает активность фьючерсов, будь то тренды или масса ложных пробоев, так сразу влияние фьючерсов на общую эквити становится несравненно больше чем акций.

Но, в данный момент это мероприятие не совсем уместно потому что трендследящие системы находятся в просадке и уменьшение риска на сделку может привести к тому что когда начнется выход из просадки, рост эквити может не превысить предыдущий хай эквити, то есть другими словами, рост будет меньше чем обычно. Это нехорошо, поэтому подожду когда обновится новый хай по эквити систем и только тогда уменьшу риск на сделку. Тогда и новая просадка после нового хая будет поменьше.

Вот какое положение на данный момент по трендследящим системам:

Система №1





Система №2





Система №? (новая, которая вместо №3 и №4):