jc_trader


JC-TRADER. Биржевые игры. Системные Спекуляции.


Previous Entry Поделиться Next Entry
Очередной показ стейтмента в связи с новым хаем. :)
jc_trader
Оказывается, на основном эккаунте уже новый хай образовался. Это с начала года:





Сравнение с бенчмарком (SP500), а бенчмарк в этом году слабый:




Анализ рисков:


==============================================================================================================


А это с начала доступной истории у брокера. С 2009 года по сегодняшний день:





Сравнение с бенчмарком (SP500):



Анализ рисков:


Метки: ,

  • 1
60% в баксах???


Edited at 2015-11-12 22:11 (UTC)

И сколько их у вас, два (Россия и США)?

Отчаянный вы дядька Юрий Иванович :)

Все смотрю, пытаюсь разобраться)
За этот год макс просадка 20,93%, но за всю историю Portfolio analyst максимальную считает как 10,41%. Где же истина?
Или уменьшение величины просадки происходит из-за сглаживания эквити на месячных интервалах?

Дело в том что там где за всю историю, считается помесячно. То есть показана та просадка, которая была максимальной на конец какого-то месяца.
А за этот год учитывается каждый день, поэтому видны все флуктуации внутри месяца.

Так и думал, спасибо) А если брать дневные интервалы, то какая максимальная просадка была за все время? И с какого порога для вас начинается психологический дискомфорт?

"дневные интервалы, то какая максимальная просадка была за все время?"

Этого я не знаю, так как вручную не рассчитывал. Думаю что самая большая просадка была 33% в 2008 году и то это было не от пика доходности,а потеря от счета начала года.

"с какого порога для вас начинается психологический дискомфорт?"

При любой просадке начинается дискомфорт. Даже при топтании на месте.


А у Вас есть какие-то личные правила мани-менеджмента касательно управления деньгами на счете?
Например выводить не меньше __% прибыли, или наоборот, не больше __%.
Если это не слишком интимный вопрос, конечно.

Правило простое -- реинвестировать, насколько возможно. Выводить только то что требуется на жизнь. :)

А каким образом, если не секрет, распределяете капитал между системами?

Не секрет. Чисто субъективно, то есть не системно, вручную. В зависимости от прошлых результатов. Новым системам поменьше, так как могут быть неожиданности, старым, проверенным побольше.

А на каких таймфреймах работают системы?

Почти все на дневках. Две на недельках.

  • 1
?

Log in

No account? Create an account