Юрий Иванович (jc_trader) wrote,
Юрий Иванович
jc_trader

Categories:

Трендследящие системы -- возрождение или агония?

Не секрет, что несколько десятков лет назад на фьючерсных рынках только ленивый не зарабатывал с помощью трендследящих систем. Особенно продвинутые методы включали в себя пересечение двух скользящих средних, различные ценовые каналы и прочие достижения трейдерско-технической мысли. Вот, пример доходности довольно распространенной в мире трендследящей системы на портфеле из 33 фьючерсов с 1980 по 1997 год. Небольшие просадки, но довольно ровная растущая кривая доходности, не предвещающая никакой опасности.



Но после 1997 года что-то происходит и система начинает нервно дергаться то вверх, то вниз. Как раз в это время массово изобретаются различные продвинутые трендследящие системы так как компьютеры стали доступны каждому желающему -- становится возможным применять более сложные индикаторы типа боллинждеров, параболиков и т.п. Да и слухи о сверхдоходностях "черепашек" прогремели на весь трейдерский мир. Даже Бильямс со своими аллигаторами оказался в нужный момент в нужном месте:)
Но факт, что-то нарушилось, наверное как раз в это время и черепашки начали сливать, так как просадки у них побольше чем в нижеприведенной системе с 1997 по 2009 год:



Помню, как в 2005-2007 годах часто слышал утверждения аналитиков и просто трейдеров что тренды умерли, больше никогда их не будет так как рынок поменялся. Трендовые системы сливались, их заменяли другими. И вот, когда последний трейдер выбросил свою трендследящую систему в мусорное ведро, случился такой тренд по всем инструментам, какого еще не было в истории -- 2008 год.

Если теперь посмотрим общий график доходности с 1980 по 2009 год, то увидим, что почти десятилетний период застоя сполна компенсировался великим трендом 2008 года. Если проведем линию тренда по вершинам графика, то увидим что все стало на свои места и, возможно, опять график доходности в дальнейшем будет биться об верхнюю линию. А может это всего лишь предсмертные судороги трендследящих систем, их агония? Время покажет.

Tags: система, тренд, фьючерсы
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 16 comments