Юрий Иванович (jc_trader) wrote,
Юрий Иванович
jc_trader

Category:
  • Mood:

Долларовый стоп.

Непонятно, отчего все "фьючерсные мэтры" Tradestation в своих "знаменитых" торговых системах пользуются долларовыми стопами? Например, предположим, для фьючерса на индекс SP500 в системе решили ставить защитный стоп $800. И этот стоп неизменен на протяжении всего периода бэктеста за последние лет 20. Допустим, система получилась неплохая и поэтому в ближайшие годы также продолжат торговать ее с таким же долларовым стопом.

Но ведь фьючерс на SP500, впрочем как и другие фьючерсы за это время побывали на совершенно разных уровнях цен, удваиваясь и даже утраиваясь в стоимости. Например фьючерс на SP500 стоил и $670, и $2100. Разница в два с половиной раза. И стоп $800 для минимальной цены и максимальной, в принципе совершенно не  равнозначен. Если для фьючерса стоимостью $670 стоп $800 относительно удаленный, то для фьючерса стоимостью $2100 он уже в пределах ближней досягаемости и вероятность срабатывания стопа в два раза больше.

Может есть в долларовых стопах какой-то скрытый смысл, который я не могу понять? Или же это из-за неграмотности разработчиков систем, ведь они, в основном, из америки, а там не очень то любят проценты, как я заметил. Ну а если уж их так пугают проценты, то что говорить о стопах, рассчитанных от текущей волатильности, например при помощи АТR. Непонятен этот момент, честно говоря.
Tags: стоп
Subscribe

  • График LQDT в долларах

    Видим что фонд краткосрочной ликвидности, а следовательно и банковские вклады не только не приносят прибыли, а и глубоко убыточны. С начала графика…

  • LQDT -- флагман российской безрисковой доходности

    Ставки в РФ сейчас на высоте. Казалось бы, вкладывай в инструменты денежного рынка и получай гарантированную доходность без риска. Например в самый…

  • Мини-инвестиционный портфель до 2014 года.

    Сегодня по плану был велосипед. Решил проложить маршрут через Исаакиевскую площадь, чтобы краем глаза взглянуть на лагерь оппозиции, расположенный,…

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 65 comments

  • График LQDT в долларах

    Видим что фонд краткосрочной ликвидности, а следовательно и банковские вклады не только не приносят прибыли, а и глубоко убыточны. С начала графика…

  • LQDT -- флагман российской безрисковой доходности

    Ставки в РФ сейчас на высоте. Казалось бы, вкладывай в инструменты денежного рынка и получай гарантированную доходность без риска. Например в самый…

  • Мини-инвестиционный портфель до 2014 года.

    Сегодня по плану был велосипед. Решил проложить маршрут через Исаакиевскую площадь, чтобы краем глаза взглянуть на лагерь оппозиции, расположенный,…