Но ведь фьючерс на SP500, впрочем как и другие фьючерсы за это время побывали на совершенно разных уровнях цен, удваиваясь и даже утраиваясь в стоимости. Например фьючерс на SP500 стоил и $670, и $2100. Разница в два с половиной раза. И стоп $800 для минимальной цены и максимальной, в принципе совершенно не равнозначен. Если для фьючерса стоимостью $670 стоп $800 относительно удаленный, то для фьючерса стоимостью $2100 он уже в пределах ближней досягаемости и вероятность срабатывания стопа в два раза больше.
Может есть в долларовых стопах какой-то скрытый смысл, который я не могу понять? Или же это из-за неграмотности разработчиков систем, ведь они, в основном, из америки, а там не очень то любят проценты, как я заметил. Ну а если уж их так пугают проценты, то что говорить о стопах, рассчитанных от текущей волатильности, например при помощи АТR. Непонятен этот момент, честно говоря.
