Непонятно, отчего все "фьючерсные мэтры" Tradestation в своих "знаменитых" торговых системах пользуются долларовыми стопами? Например, предположим, для фьючерса на индекс SP500 в системе решили ставить защитный стоп $800. И этот стоп неизменен на протяжении всего периода бэктеста за последние лет 20. Допустим, система получилась неплохая и поэтому в ближайшие годы также продолжат торговать ее с таким же долларовым стопом.
Но ведь фьючерс на SP500, впрочем как и другие фьючерсы за это время побывали на совершенно разных уровнях цен, удваиваясь и даже утраиваясь в стоимости. Например фьючерс на SP500 стоил и $670, и $2100. Разница в два с половиной раза. И стоп $800 для минимальной цены и максимальной, в принципе совершенно не равнозначен. Если для фьючерса стоимостью $670 стоп $800 относительно удаленный, то для фьючерса стоимостью $2100 он уже в пределах ближней досягаемости и вероятность срабатывания стопа в два раза больше.
Может есть в долларовых стопах какой-то скрытый смысл, который я не могу понять? Или же это из-за неграмотности разработчиков систем, ведь они, в основном, из америки, а там не очень то любят проценты, как я заметил. Ну а если уж их так пугают проценты, то что говорить о стопах, рассчитанных от текущей волатильности, например при помощи АТR. Непонятен этот момент, честно говоря.
Если применять только для сегодняшней ситуации, то почему бы и нет. Но если выбрать величину стопа исходя из тестов на двадцатилетней истории, то, думаю, это не имеет смысла.
Гиперболизируем ситуацию. Например, сто лет назад инструмент стоил 100 рублей и оптимальный стоп был два пункта. Но теперь инструмент стоит 100 000 рублей и что, тоже стоп два пункта? Это же будет меньше величины спреда.
некоторые всегда так делают ;-)
Ну и так сказать двойная система ММ.Свои лимиты потерь и минимальные финансовые цели на сессию. Понятно что в $ это делать проще. А у продвинутых еще и существуют различные внутридневные тактики (выбор того или иного сетапа, акции, размера риска, в зависимости от того как началась и развивается сессия, какой маркет и т.д.)
Edited at 2015-11-11 11:07 (UTC)
Re: некоторые всегда так делают ;-)
А был бы стоп универсальный, например 1%, то ничего и адаптировать не надо.
У нас в РФ все делают правильно, считают в процентах, и это универсальный метод.
кстати давно хотел спросить
если не секрет, какие фильтры из стандартных параметров применяете, чтобы отсечь заранее неприемлемые для свинговой торговли варианты ?
Edited at 2015-11-13 08:35 (UTC)
Re: кстати давно хотел спросить
Edited at 2015-11-15 15:18 (UTC)